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クロス円の月足チャート 20080630

月末につき、クロス円(EUR/JPY、AUD/JPY、CAD/JPY、GBR/JPY、USD/JPY、ZAR/JPY)の月足チャートを並べてみました。

チャートは、長期スワップ用ポジ構築に重要と考えるMA12ヶ月線からの乖離率も同時に示しております。

    
左:EUR/JPY  中:AUD/JPY  右:CAD/JPY

チャートからわかることは、
・昨年までの対円での同じような動き、当時の円キャリートレードとは異なる。
・強弱は↑グループと↓グループに分かれる。
・MA12ヶ月線を上回って強気なのはユーロとオージー。
・今日一日でどう変わるかわからないが、カナダと南ア以外は3ヶ月連続の陽線を示現。
・逆にカナダと南アは6月陰線で終わりそう。
・トータルでみて、3/17安値(これは全ペア同じ)からの戻し強弱の差。

    
左:GBR/JPY  中:USD/JPY  右:ZAR/JPY

月足陽線のものは月末の調整(利確)があるかも知れませんので要注意。

2008.06.30 12:00

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W2C FX-semi 1/5

W2Cメンバー各位... W2カレッジの「FX-semi 1/5」テキストです。

すべてに共通する成功の原則は、継続努力だと信じます。
やってみようと志した当時の気持ちを維持するためにも、是非ご一読ください。



 ⇒ W2カレッジ FXsemi-1/5.pdf ダウンロード

2008.06.29 18:00

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資金管理の重要性

リスクを取ることなく利益は得られない。これは誰もが認める公知の事実。
しかし、投資家はローリスク(あるいはノーリスク)でハイリターンを目指す。中央銀行でさえ思い通りに動かすことの出来ない為替相場で。


勝ち残る為には重要なのは以下の3点。

■資金配分(=ロスカットルール)
相場の経験のある方は、自分の勝率を考えましょう。
これからの方は、どの程度相場が当るかのイメージを持って相場を見ましょう。

 ⇒ エントリー、リミット、ストップ、エグジットポイントをチャートを分析して決定できるようになること。


■資金管理(=ポジション管理)
資金を効率よく管理することによりパフォーマンスを上げることが出来る。

 ⇒ 時間軸を意識したポジションを持てるようになること。


■感情の管理
まだ上がるかもしれない。戻ってくるかもしれない。もう上がらないかもしれない。
根拠の無い願望や不安を持つことによって、相場が見えなくなり相場に対して後手に回る。

 ⇒ 余裕資金で行うこと。
 ⇒ 良質な経験を積む事。
 ⇒ 顧問や相談相手を持つこと。


2008.06.28 15:00

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【日本】5月全国消費者物価指数について

本邦5月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)は前年比+1.5%となり、ほぼ市場予想(+1.4%)通りの強い結果となってしまいました。



上図のように実質金利はマイナス幅をさらに拡げ(4月はガソリン税に絡む特例として)、長期的にみても下図に示した「金利とインフレ率(消費者物価指数を代表にプロット)」の関係から、現状ですら異常事態、今後ますます庶民の生活が圧迫されていくことは容易に予想されます。(98年の急上昇は消費税率によるもの)


出所:財務省 統計局


日本が政策金利でコントロール(引き上げることが)できない理由は、2008.04.25記事+下図をご参照ください。


出所:ドイル銀行


【過去記事】
 2008.05.30

2008.06.27 12:00

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円キャリー利益確定のタイミングについて

このところの為替相場は、いつの間にやらって感じで、すでに円キャリートレード真っ盛りの動き。
背景としては、ロスカットスパイラルを狙う動きが収まった(これ以上狙えない)ことに加え、ファンダ的には、日本が未だにデフレ脱却宣言をしていないこと、原油価格の上昇で日本のダメージが大きいと予想されていることが挙げられると思います。

3/17がいったんの底値になりやすいことを以前からも書いてきましたが、今のところその通りの展開でホッとしています。(ユーロは特にすごい、、、すでに全戻し、、、ランドは蚊帳の外っぽいが、、、長期高金利運用なのでロスカット回避したことで「よし」としてくださいm(_ _)m、、、一応最初のレバ管理用Dataがワークしたかたちですね。)


円売りでポジションを保有されている方に、利益確定の一案を。
 ・利食いのタイミングは、7/3ECB政策金利発表のサプライズ(数値+コメント)狙い
 ・ひっぱっても、7月最終週まではもたないと予想します。

【過去記事】
 2008.04.21
 2008.03.26 ← 大底の次週
 2008.03.18 ← 本年大底の次日

2008.06.26 15:00

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【南ア】5月消費者物価指数(CPIX)

南ア5月消費者物価指数(CPIX)は前年比+10.9%となり、市場予想の+10.8%より強い結果となった。

消費者物価指数-5月(除不動産金利): 1.1%(0.9%)
消費者物価指数-5月(前年比/除不動産金利):10.9% (10.8%)




消費者物価指数&政策金利の推移
出典:南ア準備銀行 (SARB:http://www.reservebank.co.za/
http://www.statssa.gov.za/publications/statsdownload.asp?PPN=P0141&SCH=4053

【過去記事】
 2008.06.21
 2008.06.13
 2007.12.06

2008.06.26 1:00

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一番近い以前の『横ばい相場』との比較

  

最近のドルは、たとえ経済指標で悪い数字が出ても、以前とは逆で弱方向に関しては限定的に思えます。

動きが鈍くテクニカル指標が当てになりませんので、本日もパターンによる分析です。

上図はドル/円の各期間の日足チャートで、
左は、比較しやすいように縦軸を反転表示、右図はそのままのチャートです。

12/27から1/10の戻り高値まで、戻し(=左図では押し目)の期間がちょうど同じ。
その後のボックス(レンジ相場ともいう)相場でその後の下落(今回は上昇?)エネルギーを溜め込むところまでもそっくりです。(見えませんか?)

ちなみに前回(右図)はご存知のように、ここから700p近くの下落を見せました。(反転させているので今回は↑?...)

2008.06.25 12:30

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最近の相場をよく表してます

   

このペア、最近の相場状況をよく表してます。
来週の欧州金利あたりやと思っているのですが。。。
動意づいた時のタイミングを逃さず、長持ちするいいポジションをとりましょう。
(上記通貨ペアとは限りません)

2008.06.24 13:00

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タグ:NZD/JPY AUD/JPY

EUR/USD(ユーロ/ドル)GMMA

    

皆さんからよく質問を受けるのが、EUR/USDの動向に関する見解。
現在、ユーロ/ドルのロング、ショート共につかまっている方が多いようです。
それもそのはず、チャートは上のようになってますので。。。
それが、GMMA※(Guppy Multiple Moving Average:投機筋と投資家のアクティビティを示すテクニカル指標)でみるとよくわかります。
一般的にはマーケットの中長期的な傾向を判断するトレンド系手法ですが。。。
現在は、投機筋と投資家共に収束傾向という状況。⇒ 近々どちらかにブレイク(通常はトレンド変化の兆し)

※GMMAの読み方
■概念:
「投機筋」(=短期・青)と「投資家」(=長期・赤)の2つのグループの特徴から、マーケットの中長期的な傾向を判断するトレンド系手法
■基本事項:
・投資家グループでトレンドの強さを測り、投資家グループのトレンドに乗る。
・投機筋グループで短期的な動きを見て、マーケットのだましを知る
・投資家グループの各線が平行に推移している間のトレンドは強い。
・投機筋グループの拡散は、短期トレンド変化の兆し
・1つのグループの収束は、そのグループにおける価格の合意
・2つのグループ間の距離でトレンドの傾向を知る
・投機筋グループが投資家グループに近づく、あるいは交差し始めても抜けない場合、リエントリーのチャンス
・2つのグループが同時に収束する場合、トレンド変化の兆し
出所:山中康司先生セミナーより


2008.06.23 16:00

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【南ア】南アフリカ政策金利と南アランド/円の関係から...

ランド/円(ZAR/JPY)相場は、2000年初頭〜2007年までは、比較的安定した15-19円の範囲内での推移であったが、2008年に入って一時1ランド=11円台にまで急落した。
原因として挙げられているものは、
・原油を産出しない南ア、そのため最近の原油価格高騰によって、経常収支が大幅な赤字に。
・主に石油関連製品の値上がりによってインフレが加速。
・08年5月には暴動が発生、政治面、治安面のリスクも依然として残る。





図は、南アフリカ共和国におけるその「政策金利と対円レート」の関係をグラフにしたものである。
横軸に期間、縦軸左に政策金利、縦軸右に南アランド/円レートをプロット。


2000年以降の利上げ局面(オレンジ矢印で示した期間)と利下げ局面がそれぞれ2回、
高所据え置き局面(青矢印で示した期間)は1度で、前回との比較からもうすぐおとずれるであろうそれを分析する。

図からそのまま読み取れることは、2度の利上げ局面でのレートは横ばいレンジ相場(ボックス相場ともいう)で、
逆に高所据え置き局面で大きくレートが上昇していること。

もちろんそのとき時の特殊事情による変動要因はあるため、金利だけでレートの動きを予測することは荒っぽいことではあるが、
FXと違い、一般的に長期国債や、長期の定期預金を仕込む場合、金利の上昇局面が予想される場面では待ち、高止まりしたことを確認してから仕込むものである。
つまり、以前からの懸念材料である10%を超えるCPI(CPIX)が落ち着き、設定されたインフレターゲットに収束することが確認されたときが、ランド/円のレートの本格的な上昇局面となるのかもしれない。

【過去記事】
 2008.06.13

2008.06.21 11:30

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週足チャート−長期トレンドライン 20080620

下図は、GBP/JPY週足の平均足チャート。



以前、一ヶ月以上前(2008.05.11)にレンジ相場を予測して引いたラインがワークしているように見えます。



また、ボリンジャーバンドにつけた赤丸が3/17の底を示唆するといったコメントも、いまのところワークしている形です。
(振り返ってみますとやはり昨夏からのボリンジャー3σの開き方は異常ですね。まだですが、やっとまともは幅に収束中のような...)

上図平均足チャートからは、強い上昇サイン中で、点線サポートラインと長期レジスタンスの交点辺りが次の目標となっているような...

ここからの動きですが、注意日は7月1週目と最終週と考えています。
その辺りで3月からの大きな上昇分(=これは昨夏からの下降分に対する戻し)の調整が入ってくるのが正常ですが...
大きく崩れない場合は、トレンドの定義からも中長期的な視点からみたアップトレンドと見ていいのかと思います。
スワップ、スイング派の方々には、次回調整が大きなチャンスとなるのでは...と考えていますので、MLサインをお見逃しなく。


P.S.
現在W2Cでは、FXマンさんを筆頭にトレードルール構築とトレーダー育成に取り組み始めました。(昨年からの日本人スワップ派、大打撃を目の当たりにして...です)
こちらは、裁量を一切排除し、システムに則したトレードが大前提となります。詳細はまた定例会や勉強会、スカイプディスカッションで議題に挙げていきますので、活発な議論を宜しくお願い致します。

【過去記事】
 トレーダー(相場師)として一貫した成功を収めるために...@〜B

P.P.S.
明日『南アフリカ政策金利と南アランド/円の関係』について報告します。
是非ご参照ください。

2008.06.20 15:00

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短期(裁量)トレード戦略...のつづき

今のところ、週初の記事、「典型的な(裁量)短期トレード戦略」通りの動きです。
108円台のいいところでショートポジション構築された方も多いと思います。(現在保有中)

現在値が107.6付近で、火曜日の安値でサポートされているような動き。
当初月曜日は、107円前半で利食いとしましたが、少し早めですが一旦利食いがよろしいかと。

ただし、以前からの買い上がってきたポジションがありますので、チャートポイントを割り込めば、もう一段の下げの確率は高いです。(ない場合も考慮して...の利食い)



少し短めですが、30分足チャートから、MACDやRSIストキャス、ADX等の買いサインに従ってみます。
短い足型のため確度は落ちますが、様々なテクニカル指標の買いサインが重なっているということで。。。
(短期トレードはのキモは近くの損切りです。ご注意を!)

2008.06.19 13:00

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【各国】最近の要人発言や報道について...

相場小動きのため、最近の要人発言や報道等についてまとめてみました。

■ 06/18 09:00 日銀政策会合議事要旨
・「米経済が大きく下振れるリスクやや後退」
・「政策判断、常に物価と景気両方に注意」
・「米国経済は停滞している」
・「世界的にインフレリスクが高まっている」
・「海外のダウンサイドリスクは引続き高い」


■ 06/18 08:50 カレンNZ財務相
・「NZ労働市場は依然堅調」
・「NZ経済は強い逆風に直面」


■ 06/18 03:30 マニュエル・南ア財務相
・中央銀行は物価に対し先手を取って行く/金利上昇は緩やか
・格付け機関フィッチが南アフリカの格付け見通しを「ポジティブ」→「ステイブル(安定的)」へと引き下げ
⇒南アランドには悪材料


■ 06/18 01:00メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁
・インフレリスクは拡大、ECBはインフレに対して適宜対応していく
・ユーロが対ドルで1.60台に迫ったのは、ファンダメンタルズではなく投機が原因
・ユーロ圏のファンダメンタルズは健全
・ECBは利上げサイクルにあるわけじゃない


■ 06/17 21:30 経済指標・米株
・米ゴールドマン1Q、1株利益は4.58ドル=予想は3.42
⇒ドルにとって好ニュース


■ 06/17 18:30 キングBOE(英中銀)総裁
・「今年後半にインフレ率が4%を超える公算も」
・「インフレ目標達成に向けた金利の道筋は不確か」
・経済の急激な減速がインフレをターゲット以下に落ち込むリスクあり
⇒ポンド(調整)下落


■ 06/17 10:30 英FT、米WSJ、Wポストに米利上げトーンの弱まり伝える記事
・「FRB、市場が予想するほど金融引き締めをしない可能性」(英FT紙)
・「FRB(米連邦準備制度理事会)議長、利上げの意図ない」(米WP紙)
⇒ドルの上値抑制


2008.06.18 12:00

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円高バブル崩壊!?ドル/円についてのテクニカル分析 B

以前のドル/円中期分析(2008.05.05)で、期間は少しズレましたが、108円台への回復は予測(願い?(笑))通りとなりました。

   
左図:日足   右図:2h足

・中期トレンドの分岐点MA200日線が108.25
・12月高値ー3月安値の61.8%が108.66
・2/14の高値が108.58
・中期ゾーンの重要な節目、108.60-108.90


中/長期予測ばかり※の本ブログですが、ちょうどレジスタンスの束がありますので、
向学の意味で、ここからの一般的な短期トレード戦略です。
※短期トレードの予測は無意味と考えております。短期についてはシストレで。

・ 本日終値が、MA200日線を上回っているか、下回っているかが第一のポイント。
・ 上記レジスタンス付近にはG7+1を当て込んだドルロングポジの利益確定が出ると予想されるため、
・ ドルを買い進む新たな材料でも出ない限りは、
・ とりあえず上記のゾーンをバックにドル/円の短期打診売りがワークしそう。
・ ただし、自分の選んだ売りレベルに届かなければあきらめ、ノーエントリー。
・ また、長期トレンドの基本的な流れには反する戦略のため、上図右のフィボナッチ38%戻し(107円前半?)あたりで利食いがよろしいかと。
・ 当然上にブレイクした場合はさっさと損切り(非常に近いハズ)
・ 今後の下押し(もちろんあればですが。。。)で106 円割れまでの下げがあれば、中期的な戦略としてドルの絶好の買い場となる。


【過去記事】
 2008.06.11
 2008.05.12

2008.06.16 13:00

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【各国】主要8か国(G8)財務相会合の内容と今後の為替相場への影響

■ 内容要約
・共同声明を採択し閉幕
・原油や食料などの価格高騰が世界的にインフレ圧力を高める恐れがある
・原油価格の高騰は、実際の需給とは関係のない投機資金も原因で、その動きに関心を払うことを確認
・為替問題も議論され、ドル安が急激に進む事態を避けるため為替安定の重要性を確認
・輸出規制が価格高騰の要因になっていることを指摘した上で、各国が食糧増産の取り組みを加速させるよう要求

 → 詳細については、Dr.高木の為替相場を読む へ・・・

■ 今後の相場
・ポールソン米財務長官の「強いドル」発言、影響大
・週明け含め、これからも当分ドル高継続と予想
・動きとしては底固い動き、下値をゆっくり切り上げていくようなイメージ

2008.06.15 14:00

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タグ:G8 G7 財務相 ドル

★保有ポジ★20080615

___________________________________________________________
20080103- ■ZAR/JPY 15.88 L
20080116- ■ZAR/JPY 15.31 L
20080121- ■ZAR/JPY 14.88 L
20080613- ■ZAR/JPY 13.35 L
___________________________________________________________


詳細

【ランド/円に関する記事】
 2008.06.13
 2008.06.12
 2008.05.29

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★新規ポジ★ ランド円買C

日時:2008/06/13
通貨ペア:ランド/円
レート:13.35
注文条件:指値
注文金額:x0.3
売買:買

詳細


※レバレッジx3以内
※貯まったスワップとAUD/JPY、CAD/JPYの利益で構築

2008.06.14 21:00

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【南ア】大幅利上げ予想に反していつも通り...だが...

最近の南アのインフレ率の急上昇(下図)から、大幅な利上げ予想があったが、反して利上げ幅はいつも通り。
今回の利上げ幅では不十分との受けとめたのか?ランド売りを誘った。


消費者物価指数&政策金利の推移
出典:南ア準備銀行 (SARB:http://www.reservebank.co.za/
http://www.statssa.gov.za/publications/statsdownload.asp?PPN=P0141&SCH=4053

だが、0.5%利上げして12%というのは、5 年ぶりの金利水準。
今後のさらなる利上げがあるものと予想される。



チャートは、もうかれこれ2ヶ月間、13.2-14.0 のレンジ継続。
昨晩のそれで、(現在の)下限を割り込まなかったことは、そうとってもいいのだろうか。

【過去記事】
 【南ア】政策金利大幅引き上げで、レートは...
 【南ア】エネルギー産業の未来 + IT産業の未来 = 南アフリカ
 【南ア】南アフリカの治安

2008.06.13 12:00

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【南ア】政策金利大幅引き上げで、レートは...

本日22時過ぎ?、南ア準備銀行(SARB)の政策金利発表があります。

予想は1.00%の大幅な引き上げ。(11.50% ⇒ 12.50%)
前回、4/10に、50bpの利上げで11.50%にしたにもかかわらず、インフレは収まらず(遅行するのでこれからだとは思っていますが...)、その後のレートも相対的に下落傾向をたどっています。
※もちろん金利だけでは決まりませんが、どのペアにおいても金利差は大きな要素のひとつです。


一応、見方によってはインフレ率2008.05.28も収束傾向に見えなくもなく、気になる通貨レート、今後の動きに注目です。

ストップ(&ロスカット含む)のポジションと新規ポジション、保有ショートポジションから考えても、通常現在レートからの大きな下落(11.6割れ)は想像しにくいという見方は変わってませんが、どうなりますことやら...


USD/ZAR週足チャート


USD/ZAR日足チャート

昨晩発表された、「4月製造業生産は前月比+7.5%」と前月よりかなり強い結果となった模様。
南ア政府の思惑(プラチナを筆頭に近未来の戦略や政治的なもの)もわかるが、そろそろ自然な動きに戻して欲しいものである。。。

【過去記事】
 【南ア】エネルギー産業の未来 + IT産業の未来 = 南アフリカ
 【南ア】南アフリカの治安


2008.06.12 13:00

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ドル/円についてのテクニカル分析 B



・MA200日線が108.33にあり、昨年8月以来久々の接近遭遇。間近。
・12月高値ー3月安値の61.8%が108.66。
・2/14の高値が108.58。
・EUR/USDのヘッドアンドショルダー右肩がダブルトップ(前回GBP/JPYと同じ)反落からも、上記レベルぐらいまでは強気維持か。
・これまで書いてきた、3/17が当面の底となる可能性が日々大きくなっている状況。

【過去記事】
 2008.05.12
 2008.05.05
 2008.04.21
 2008.04.04 
 2008.03.26 ← 大底の次週
 2008.03.18 ← 本年大底の次日

2008.06.11 14:30

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NZドル/円上値重い、逆にポンド/円は強気継続っぽいが...

昨夜は、OPEC(石油輸出国機構)議長の、「ドル安と投機が原油価格のバブルを膨らませることを助長しており、それがなければ70ドル/バレル程度の価格が適当だろう」発言をキッカケにドル高へ。
その後の米財務長官コメント、「通貨介入という選択肢、決して選択肢から排除はしない」によりドル続伸。


■NZドル/円

  
左:2007.7-    右:2008.2-

・レジスタンスは6/9高値の81.22、MA75日の81.10、雲の下限81.03と近くに重なる。
・来週の雲のねじれまでは上値の重い動きが続きか。
・ただし、明日は雲の下限が81.30円へ上昇し売り圧力がやや和らぐ可能性も。


■ポンド/円 

  
左:2007.7-    右:2008.2-

・目先、2/27の高値213.5が目標。
・大陽線を形成、5/30の抵抗209.32をこなし、210円台へと上昇。
・したがって、基調は強気継続(トレンド系指標は上向き)中。
・ただし、調整(利食い)なら一気に208.10への下落も。
・そこは、208円前半の押し目狙いで。

2008.06.10 13:00

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変動率でのドル/円、クロス円データ比較の続き D

下図は、標題の比較データです。(2007年8月17日を基点とし、そこからの変動率をドル/円、主要クロス円通貨ペアについて比較)



上記比較での順位は、AUD/JPY CHF/JPY EUR/JPY NZD/JPY CAD/JPY USD/JPY GBP/JPY ZAR/JPY で、
変動率はそれぞれ、9.08% 7.70% 6.29% 0.25% -5.45% -9.49% -10.07% -17.59% ...
※CHF/JPYに関しては8/17までの下落幅が小さいため単純に比較できるものではない。

昨年夏の急激な円高以降、クロス円で同じような動きをしていましたが、今年に入ってそのバラツキは大きくなっています。未だマイナス圏の通貨ペアは上記4つで、中でもランド/円の弱さが際立っています。(投資的な見方をすれば、相場の大きなひずみや乖離に注目すべき。それらはいつか修正される確率が高い。)


下は比較データを見やすくするために、基点日(2007年8月17日)を超えているものとそうでないものに分けて表示しました。参考になれば...

  
(左:マイナス) (右:プラス)


【過去記事】
 2008.05.22

2008.06.09 12:00

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トレーダー(相場師)として一貫した成功を収めるために...3

トレーダー(相場師)として一貫した成功を収めるために...2 ■システムトレードの前説...のつづき


現在、世の中に存在する、勝率の高い(一見高そうな)ルールのほとんどは、過去データに対してカーブフィッティングを施しただけのものが多いようである。(過去データに対して合わせ込めば合わせ込むほど、未来には合わなくなる傾向が強い...)
これは、我々の目指すものとはかけ離れたアプローチである。


もちろん各トレードに対する確率を上げる努力はするとして、相場で生き残っていくにはもうひとつの重要なルール、
?資金管理というルール(ex.資金面からの損切りポイント設定、損益比のコントロール、利食いオーダーを置かないトレーリングストップ等々)作りの方に、より力を注ぐ必要がありそうだと考えている。



これをわかりやすく説明するために、単一トレードのルールに話を戻す。

トレードに関して勝率を上げるためには、過去のデータに対して、検証ツール(簡単にはExcel、専門ツールとしてフィボナッチトレーダーやトレードステーションが有名。データ量に不満はあるが外資系業者の提供するVTTrader等もある)を用いてPLカーブを確認するのがスタンダードな方法。

しかし、ここで問題となるのは、検証できないもの(裁量部分を定量化できないもの)が存在すること、しかも意外と多いことである。


たとえば、類似フォーメーション(そのときのマーケットは常に唯一無二ではあるのだが、そこは置いておいて...)からの分析や、サポート/レジスタンスを含むようなルール、日柄やサイクルにテクニカル指標を組み合わせるような複雑なルール...つまりプログラムで書けないものがそれにあたる。

では、これらプログラムにより過去検証できないトレードルールはどうするのか?
ひとつの結論としては、勝率5割で利益を出せるシステムトレード(ex.上に書いたような損益比を1:2に設定するルールや、単純なテクニカル指標でのルールなど)に対して、その勝率を常にモニターするようなルールを設定すること。
例えば。。。
コイントスで...3回投げて3連裏の出現する確率は1/8。まあまあ出にくいこの3連裏が100%以上の確率で出現するトス回数は10回(1024/1024)となり、
実際のトレードではこの3連裏を3連敗として、10回に遥か満たない回数でそれが出現した場合にこの5割の確率を疑う。
⇒ ルールの見直し(1/8がまだ大きいのではと考えるのであれば「4連敗で」にすればよい)


続く...


【過去記事】
 トレーダー(相場師)として一貫した成功を収めるために...2
 トレーダー(相場師)として一貫した成功を収めるために...1
 FXで破産する人が、なぜこんなにも多いのだろうか? 2/2
 FXで破産する人が、なぜこんなにも多いのだろうか? 1/2
 『利小損大』のメカニズム


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トレーダー(相場師)として一貫した成功を収めるために...2

トレーダー(相場師)として一貫した成功を収めるために...1のつづき


■W2Cが今取り組んでいること...

 ・トレンドを捉えるルール作り
  (レンジ相場では損切り連発します)
 ・レンジ相場でワークするトレードのルール作り
  (逆張りで小さく利確を繰り返します)
 ・前記ルールの束への資金配分をコントロールするルール作り
 ・誰でも取り組めて同じ結果が出ることを前提としたワンデーシステムトレードのルール作り
  (ゾーンに一番近い)
 ・上記を統括する資金管理のルール作り
 ・長期スワップ狙いのルール作り
  (≒外貨預金、投資)


■上記を踏まえシステムトレード作りの前説...

典型的なトレーダーは、都度トレードの勝率にこだわる。
テクニカル指標を駆使して分析するのも、経済指標に注視するのも、あるいはそれらを組み合わせた複雑なルール作りも...
すべては1回1回のトレードの勝率を上げるための努力であり、これが典型的なトレーダーの指すところのルールであろう。

それに対して生き残るトレーダーとは...(我々が目指すトレードは...)
(1) 感情面のリスクを排除することに加えて、
(2) 資金管理という前記(トレード)ルールの上位に位置する最も重要なルールを持つトレーダーである。
トレードの勝利を目指すのではなく、トータルで利益を出すことにこだわる。


感情面のリスクを排除するためには、次に挙げる根本的真実からなるトレードに適した確率的心構えを持つ必要があるらしい...
 ・何事も起こりうるし、利益を出すために次に何が起こるか知る必要はない。
 ・それぞれトレードにおける確率的な優位性の意味を理解している。
  (勝ち負けは常にランダムに分布する)
 ・マーケットのどの瞬間も唯一のものである。

いくらそれぞれのトレードルールの勝率にこだわって(確率的な優位性を上げて)も、資金管理というルールがなければいつかは(そのルールがワークしなくなれば)破産して終わる。

非常識な勝率、ハイパフォーマンスを実現するようなトレードのルールは存在しない。
あるとすれば、損切りをしない(ストップを置かない)か、エントリーの回数が極めて少ないルールなのであろう。

トレーダー(相場師)として一貫した成功を収めるために...3へつづく


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EUR(ユーロ)ホンマ強い...

昨晩は、ECB(欧州中銀)政策金利発表の後のコメントで、予想外(つい最近までは市場は利下げを織り込んでいた!?)の利上げするかも発言。



以前から注目のトレンドライン、ブレイクするときはこんなもんですね。
スワップポジションは当分持てそうにありません。今月中にもまたあの「史上最高値更新」ニュースが連日流れることになるのでしょうか...

2008.06.06 20:00

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EUR/USD , USD/JPY , EUR/JPY テクニカル分析



■EUR/USD
 ・分厚い雲の中
 ・MA75日線のサポートを下にブレイク(オーバーシュートの可能性も)
 ・ヘッドアンドショルダーのネックライン間近(1.5365)。しかもこの値は先行スパン2と合致。
 ・MA200日線からの乖離はあいかわらず。

近日中にサポート(ネック)ラインをブレイクし、1.5000を試す動きがあるかも。(かなり距離はありますが...)割ってきた場合の第1目標は、MA200日線(値は変動するため省略)。第2の目標は、ヘッドアンドショルダー完成の計算値、1.4700。キッカケは金利関係。



■USD/JPY
 ・4月の急上昇で一服。
 ・再度上昇のためのエネルギー充填、踊り場形成(102.5-105.7のレンジ)。5週経過。
 ・一目均衡表雲のかなり上で推移中、遅行スパン(注:見易い為26日先行させて表示してます)にもサポート。
 ・

ADPも予想通りの良好な結果から、明日の米雇用統計次第では、そろそろレンジブレイクか?
4月の上昇に対する戻しが弱いことからも(時間/横方向の調整)そちら向きの可能性が強い。
来週以降上昇した場合の近い目標値は、106.57(38.2%)、大目標は108.58(2/14高値=下落スタートの基点)



■EUR/JPY
 ・2008.06.02で書いた通りやはり下降トレンドラインで抑えられた形。
 ・ここからは、分厚い雲とMA75日&200日線のサポートが待ち構える。
 ・MACDプラス圏でのデッドクロス2回目(連続)は一応強い下落サイン。昨年秋と比較されたし。

その他に振られた投機マネーの動きに大きく左右されそう。ただし、下がったところはすぐ拾われるため下値は限定的。(150円割れは遠い...)少々右斜め下に傾いたレンジが当分継続か。


2008.06.05 13:00

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CLc1、GCc1、EUR/USD について

    
左:CLc1(NY原油先物)     中:EUR/USD(ユーロ/ドル)   右:GCc1(金先物)


原油先物に関して、「Dr.高木の為替相場を読む」で詳しく解説されておりますので、是非ご覧ください。


W2Cオリジナルのワンデーシステムトレード稼働中。
4月&5月の20戦績は、8勝11敗1分 +294pips とのことです。
内容詳細、日々のサイン(MLにて配信中)についてはこちら
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【W2CワンデーシステムトレードVer.5.1】
FXマンのトレード日記

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【過去記事】
 2008.05.23
 2008.05.06
 2008.05.03

2008.06.04 15:00


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長期ポジ少し仕込んでみます...(レバ余裕のある方限定)

昨日は結構クロス円さげましたねー
ジンバブエや高官発言、米金融機関格付け引き下げ見通し等いろいろ重なりましたが、所詮レンジ内の動きです。

現在ランド/円も戻しが弱いので、もう一段下げたところを余裕のあるかたはひろってみてはいかがですか?
13.25-35のサポートは健在かと。。。

来週初あたりからは、6/12政策金利(大幅利上げ予想)もあり、14円台定着しても不思議ではありません。

  
左:2h足  右:日足


【過去記事】
 2008.05.28

2008.06.03 13:00


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ユーロ/円(EUR/JPY)のトレンドライン

  
左:5/11  右:6/2

ユーロ/円(EUR/JPY)がキッチリ上値を切り下げています。
先月(2008.05.11)引いたトレンドラインに今回も抑えられたかっこうです。
昨年7月13日の高値(基点)から数えた場合、今回で6回目。



1月と3月の底値152円でダブルボトム、エネルギーを溜めその後急上昇から、前記(ダウン)トレンドラインを上抜けるのかと思いきや、やはりここで抑えられる...ということでこの辺りが限界?

今後予想される動き
・163円を切ってくるとダブルトップ→下降サイン
・160円±1円と分厚い雲がサポートしているため下値も限定的
・168.94-149.23の50%ライン(159円前後)は強力なサポート
・MA200日線(ピンク)、MA75日線(青)ともに上向き&サポートとしても機能


高値更新を狙う勢いなし...が、下値も様々な支持線があり限定的。ということでかなり狭いレンジに移行か。
スワップ派としてのポジションメイクは、159円あたりを切って急落でもしてくれないとシンドイ。

【過去記事】
 2008.05.11
 2008.05.03

2008.06.02 12:00


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★保有ポジ★20080601

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20080103- ■ZAR/JPY 15.88 L
20080116- ■ZAR/JPY 15.31 L
20080121- ■ZAR/JPY 14.88 L
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詳細

【ランド/円に関する記事】
 2008.05.29
 2008.05.28
 2008.05.27


【スワップ用ポジション過去記事】
 前回 :★保有ポジ★20080427
 前々回:★保有ポジ★20080224

2008.06.01 18:00


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