利下げはすでに織り込まれているようですので、円ショートにおいては据え置きのリスクが高まってるように感じます。介入に関しても同様、ここまでくると、何か日銀や政府に深〜い考えがある?ような気がしてくるのが不思議です。
【過去記事】
2008.09.26
2008.10.31 13:00
⇒



詳しくは、W2C裏ブログに載せました。
P.S.
10/31 13:58
日銀、政策金利を0.50%→0.30%(4賛成・4反対で議長決定)
10/07 豪州
10/08 米国、欧州、英国、スイス ←協調利下げ
10/21 カナダ
10/23 ニュージーランド
10/29 中国、ノルウェー
10/30 米国
・10/27 「為替市場に対する具体的な行動についてはコメントしない」中川財務・金融相
・10/27 日経平均株価、バブル後最安値(7603.76円)を割り込む
・10/2? 国際通貨基金(IMF)の新興国に対する金融支援策の発表
・10/27 韓国中銀、政策金利を75bp引き下げ4.25%に
・10/27 財務省・日銀の介入警戒感
・10/27 RBA(豪準備銀行)自国通貨支援の介入実施確認 → 今後も継続
・10/29 FOMC 利下げ(利下げ幅にも注目)
・日経225の8000円割れ
・週末の調整なく、NYダウの安値更新
・唯一今年3/17安値を更新していない ドル/円の 95.77 割れ
・各クロス円の安値更新連鎖
・10/21 韓国中銀のウオン買い介入
・10/22 ロシア中銀のドル売り介入
・10/23 IMFが新興国向けに1兆ドルと大規模な支援パッケージを計画中
・10/23 ブラジル中銀の自国通貨買い介入
・10/23 日本 貿易黒字85.6%減、過去最大の減少率
・10/23 メキシコ中銀の自国通貨買い介入
・10/23 FRB、250億ドルの資金吸収オペ実施
・今のところ順調に74.5を目指す動きですね。
・理想的には今週中に上抜いてくれることを願いつつ静観中。
・始まりは9/4夜、90円を割り込み85円割れまで大きく下落した日かと。
・今となってはこれも小さな?下落ですが、当時はこれを円高クライマックスと思い込んでしまいました。
・その後9/18、81円台のダブルボトムで持ち直したチャートを見て、
・これまでに度々見せられたパターンと思い込み、81円台をロング。底値GETと喜んだのもつかの間...
・9月最終週、9日間にも渡る90円ちょうどの強いレジスタンスに阻まれ、
・次週にはいっきに81円台サポートラインまで下落&ブレイク、
・そして次々週には、あっさり63円台まで暴落。
___________________________________________________________流動性の急速な悪化?や、予想外 10円割れロスカットスパイラルによる?9.1までの急落を目の当たりにして、それまでのロスカットレベルにも不安を覚えたため、ポジションを縮小(損切り)しました。
20080613- ■ZAR/JPY 13.35 L
20080815- ■ZAR/JPY 13.97 L
20080905- ■AUD/JPY 86.78 L
20080910- ■AUD/JPY 85.88 L
20080919- ■AUD/JPY 81.63 L
___________________________________________________________
・公的資金とならび民間からの新規資金調達で金融機関の株式買い取り計画を進めている
・G7声明は過去とは異なり強力な5項目行動計画
・主要銀行は保護されるべきとの認識で一致
・G20は、G7の行動計画をサポートすることで一致
・英政府はRBS・HBOS・ロイズTSBの英銀3行に合計370億ポンドの資本注入を行うと発表
・豪州とNZ政府は銀行預金の全額保護打ち出し
・ワシントンG7の声明文で「為替」に関する言及が削除
・利下げには多大な余地ある
・NYダウ平均株価(30種)前週末比936.42ドル高の9387.61ドル。上昇率は11%、過去最大を更新。
・英FTSE100、独DAX他も大幅上昇
・各国株上げ幅拡大を受けてクロス円を中心にショートカバーが活発化
・株価上昇は金融危機が終わったことを意味しない / 楽観論は大げさだ / 金融市場の危機はまだ終わっていない
・ → ユーロが急落
・15日JPモルガン、16日シティ、メリル決算を織り込み始め、
・市場の楽観論に警鐘を鳴らしたユーロ圏の要人発言と、
・米財務省が公表した2008年度の財政赤字は4550億ドルと過去最悪を更新がその理由
・三菱UFJ、モルガンへ出資完了
・2時間足チャートからは、先々週-9月最終週の高値、107円と、10/10の安値、98円割れの61.8%戻し達成。
・短足ながらも、高値更新、安値切り上げのアップトレンドに移行。
・日足で気になるのは、6月頭以来となる10/19-20(月)の一目均衡表雲のネジレ。今回は加速かそれとも反転か。
・ちなみに明日10/15アストロでは、水星逆行が巡航に戻る日※&満月らしい。→ 最近の満月相場
・JPモルガン(水)、Citi(木)、メリルリンチ(木)の決算発表日も要注意か。
※大きく円高が進む可能性の高い日
1位 -14.90% 1987年10月20日 ブラックマンデー3位と4位に「今回の米国発金融危機」がランキングされる異常事態。今週もランキングに追加されることは...さすがに...
2位 -10.00% 1953年03月05日 スターリン暴落
3位 - 9.62% 2008年10月10日 今回の米国発金融危機 ←先週の金曜日
4位 - 9.38% 2008年10月08日 今回の米国発金融危機 ←先週の水曜日
・
・
・
日本 0.50% 直近25bp利上げ 07/2/21 次回 10/31
米国 1.50% 直近50bp利下げ 10/8 次回 10/28-29
欧州 3.75% 直近50bp利上げ 10/8 次回 11/6
英国 4.50% 直近50bp利下げ 10/8 次回 11/5−6
スイス 2.00−3.00%(中心値2.50%) 直近25bp利上げ 10/8 次回 12/11
カナダ 2.50% 直近50bp利下げ 10/8 次回 10/21
オーストラリア 6.00% 直近100bp利下げ 10/7 次回 11/4
ニュージーランド 7.50% 直近50bp利下げ 9/11 次回 10/22
スウェーデン 4.25% 直近50bp利上げ 10/8 次回 10/23
ノルウェー 5.75% 直近25bp利上げ 6/25 次回 10/29
南アフリカ 12.00% 直近50bp利上げ 6/12 次回 10/9
・AUD/JPYワースト固定でのロスカットレベルは、ZAR/JPY:7.96
・ZAR/JPYワースト固定でのロスカットレベルは、AUD/JPY:16.8
・パターン1、ZAR/JPY:8.6 、AUD/JPY:52
・パターン2、ZAR/JPY:9.0 、AUD/JPY:44
・日経平均、2003年12月以来の10000円割れ。
・上海総合指数、前日比72.65ポイント(3.34%)安の2101.09ポイントで寄り付き。
・ブラジル株式市場(ボベスパ指数)、寄り付き直後に10%下落し2度に渡り売買停止に。
・米ダウ平均株価、800ドルを超える下げ幅を記録。1万ドルを割り込んだ。
・英FTSE100種は7.9%の下落を喫し、1987年10月以来最大の下げを記録。
・投資家の悲観度を示すVIX指数は50台を超え、51.24と過去最悪を更新。
・NY原油先物は世界的な景気後退懸念を背景に急落、87.81ドル(6.5%安)で取引を終了。
・他
・今週予定の各国政策金利発表(日、豪、英、南ア)
・各中央銀行の介入orオペ
・EU圏の預貯金保護法→増
・米金融安定化法の実施
・FRB(連邦準備制度理事会)とECB(欧州中銀)が(緊急)協調利下げ
・週末のG7
・他
___________________________________________________________
20080613- ■ZAR/JPY 13.35 L
20080813- ■ZAR/JPY 13.78 L
20080815- ■ZAR/JPY 13.97 L
20080905- ■AUD/JPY 86.78 L
20080910- ■AUD/JPY 85.88 L
20080919- ■AUD/JPY 81.63 L
___________________________________________________________