最悪の2008年 〜金融・株〜

最悪記録尽くめの2008年。特に年後半はどの銘柄も異常な振れ幅で、これまで通用したメゾッドや過去Data分析を崩壊させてしまいました。

■ 3/16　米大手証券5位ベアスターンズが実質破綻

■ 7/11　原油先物史上最高値147ドル／バレル　（その後5ヶ月で32ドル台へビックリの急落）

■ 9/15　米大手証券4位リーマンブラザーズが米連邦破産法１１章の適用を申請
　　　⇒　その後のポールソン米財務長官の「リーマン救済に税金を使うのが適当と考えたことは一度もない」という発言が最悪の2008年を演出！

■ 9/29　米下院が「金融安定化法案」を否決。　（ダウ平均777ドル急落）
　　　⇒　政府への信頼崩壊。金融機関同士の財務状態への相互不信が高まり、信用収縮が加速した。

■10/27　日経平均株価がバブル後最安値を更新、異常円高でクロス円の安値も大幅更新。　（次の日の10/28には26年ぶりの6000円台へ）

日経平均株価下落率の上位

• 1位　14.90%　1987年10月20日


• 2位　11.41%　2008年10月16日


• 3位　10.00%　1953年 3月 5日


• 4位　 9.62%　2008年10月10日


• 5位　 9.60%　2008年10月24日


• 6位　 9.38%　2008年10月 8日

■11/ 4　米大統領選挙でオバマ氏当選

■12/16　FOMC米政策金利0.25%へ　ゼロ金利政策

■12/18　13年ぶりの1ドル＝87円台

■12/19　日銀追加利下げ0.1%へ　（10/31に7年7ヶ月ぶりの利下げより1ヶ月半）

2008.12.31 16:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

P.S. 補足情報　（コピペ多用＆公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。）

きになる動きのEUR/USD（ユーロドル）

・10/12三角保合を上抜けたEUR/JPY
・次週糸の切れた凧のように押し目も付けずに2000pの急上昇
・その後正常な戻り売りから、ふたたび三角保合形成中
・来年早々のブレイクについていく！タイミングは．．．
・�@　単純にサポート＆レジスタンスラインのブレイク
・�A　前回のボリンジャーバンド最小幅と同じになったところ（フライング気味）
・�B　EUR/GBPパリティ狙っていくタイミング
・�C　MA21本線が34本線にもぐりこみ、再び上抜けパーフェクトオーダー完成時（遅め？）
・＋これからも約１ヶ月ずれクロス円との連動に期待

2008.12.30 18:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

ヘッドアンドショルダー（三尊天井）

有名な反転パターン形状としてヘッド・アンド・ショルダーがあります。人の左肩、頭、右肩に見えることが名前の由来で、日本ではもともと「三尊」と呼ばれていました。



図（例：2007年GBP/JPY）からも分かるように、まず、高値安値をつけてから再上昇します。次に高値を更新して再びレートが下がります。この下落では辛うじて前の最初の安値よりは高いところで反転するのですが、3度目の上昇では前回の高値を抜けずに下げてしまいます。

この動きの結果、描かれる形はちょうど「左肩・頭・右肩」のように見えます。頭（＝ヘッド）と肩（＝ショルダー）のような形が、このパターン名の由来です。こうしたパターンを知っておく意義は、「その後、レートがどの辺りまで下がりそうか」という目安がつけられる点にもあります。

ヘッド・アンド・ショルダーの場合、図のように、2つの安値を結んだ線（ネックラインと呼ばれます）と高値との値幅分を、高値から下落したレートがネックラインと交わった地点から下に向かって伸ばしたところが、下落の第一の目標値とされます。また、このネックラインは、下落した後にいったん上昇に転じた時の上値の目安ともされます。

なお、3つの山を形成する天井圏のパターンとしては、下の図のように、3つの山の高さがほぼ同じ形をしたトリプル・トップと呼ばれるものもあります。

【過去記事】
　2007.10.23
　2008.01.02

2008.12.29 18:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

wst5.31 異常ボラティリティ次日、エントリー除外日とする

先週ユーロ売り＆ドル買いポジションに関する言い訳と対策として、ワンデーシステムトレードの大きなドローダウンに対する言い訳を書きました。暫定的にとりました対策、2001年〜2008年10月x12通貨ペアのバックテスト結果が出ました。（最適条件？出しやチューニングはこれからです。）
※対策内容は、異常ボラティリティを示した次の日エントリー除外日とする。具体的には、クローズゾーン1,2,5,6　→　ノーエントリーに。

　　　　wst5.3　　wst5.31

• AUD/JPY　　1746　　 1780


• AUD/USD　　1141　　 889


• USD/JPY　　91　　　 338


• USD/CHF　　2704　　 1123


• NZD/JPY　　312　　　548


• GBP/USD　　23　　　 564


• GBP/JPY　　1785　　 1127


• GBP/CHF　　686　　　370


• EUR/USD　　839　　　507


• EUR/JPY　　573　　　669


• EUR/GBP　　333　　　353


• EUR/CHF　　802　　　138　　　単位：pips

12通貨ペア中、通算マイナスのもの4ペア　→　EUR/JPYのみに。
ルールを用いることによる有意差は以前より確認できてましたが、今回のルール改善でそれがより鮮明になった形です。

リミットゾーンの推奨補正値、ストップ条件とタイムストップの見直しを含めて、継続検証しますので、wst5専用のトレード結果照合用ブログ（http://pentagon-wst5.seesaa.net/category/5935964-1.html）をご覧下さい。

■
コンセプトはこちらにあります。
http://pentagon-wst5.seesaa.net/category/5897336-1.html

■
ルール説明セミナーは、システムトレード工房「PENTAGON」　ホームページまで。
http://pentagon.trgy.co.jp/seminar/

2008.12.28 14:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

P.S. 補足情報　（コピペ多用＆公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。）

アメリカ人投資家のクセ！？

アメリカ人投資家は「順張り派」、つまりトレンド・フォロワーが多いそうです。

トレンドが崩れないうちはずっとそのトレンドに付くというのが正統派のテクニカル投資だと考えているようです。
従って相場の急騰、急落を狙って、ドテンの売り買いで稼ぐという発想はなく、これが日米のテクニカル分析の投資家たちの大きな違いだそうです。

　⇒　　　　　

豪ドル／円、NZドル／円 一目均衡表

商いは例年以上の閑散、膠着ですね。
ここまでの激しい動き、日々の大きなボラが嘘のように収縮してきてます。
チャートからは、底打ち→反転上昇のように見えますがいかがでしょうか。

あらためて今回の下落のすさまじさを見ると寒気がします。
思い起こすと狙い通り（笑）のAUD/JPY82円ロングは、1週間で800pの利益を含んだ喜びもつかの間、その後の大暴落（崩落？）に、完全に逃げ遅れてしまいました。
ちなみにその時NZD/JPYも67円台の重要なチャートポイント（2006年大底値）に差し掛かっていた為、完全に「反転」と思い込んでしまいました。（信用崩壊を招いたリーマン破綻とその後のポールソン発言がすべてでしたね。）

通常なら、最低でも38%戻し程度の反発があってもよさそうなものですが、投資家もそうとうちぢみあがっているのか、ここまでそれもなくきてしまいました。これだけの低空飛行を長期間、外貨預金にはもってこいのチャンスなのですが。。。
まあ年が変わって、何か明るい兆しでも出てこないと駄目なのかもしれませんね。
ただし、ロスカットだけではない、円ロングポジのカバーもあると思いますし、ここまで書いてきましたようにネガティブ材料は出尽くした感もありますので、年初2週目に期待しています。甘いですか？？

一目均衡表ですが、
　・共に遅行スパン好転、
　・転換線＞基準線
　・AUD/JPYに関しては、雲の下限に到達しています。

2008.12.26 21:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

スター為替Blog24

オフィシャルブロガーによるFX情報発信サイト

スター為替Blog
http://starkawase-blog24.xportal.jp/


　⇒　　　　　

クリスマス前〜正月明け 短足過去チャート分析

クリスマス前〜正月明け　あたりの　USD/JPY（＝ドル／円）1時間足（＝60分足）チャートです。
2001年から掲載しました。例年この薄商いの中どのような動きをしているのかご参考までに．．．

2006-2007　　2005-2006

2004-2005　　2003-2004

2002-2003　　2001-2002

年末年始は総じて小動き、2週目から大きく動き出すことが多いように見うけられます。
ただし、今年は過去データが当てにならない年であったことを、一応付け加えておきます。

【過去記事】
　2007.12.25

2008.12.24 14:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

P.S. 補足情報　（コピペ多用＆公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。）

先週のユーロ売り＆ドル買いポジションに関する言い訳と対策

好調を保っていましたW2Cサラリーマン用のワンデーシステムトレード、「S.T.F.-PENTAGON　wst5」ですが、先週のユーロ売り＆ドル買いのサイン連発　→　連敗　で、トータルも一気にマイナスに落ち込んでしまいました。

これは、以下の要因に大きな影響を受けたものですが、

・米国のゼロ金利政策
・「ユーロ圏政策金利は２％以下には下げない」発言
・三角保合等、テクニカル的要因

これにより、wst5に組み込まれた正常な？戻りを売る、押し目を拾うルールがワークしませんでした。

実際、正常値からスプレッドが開いていたことによる　「リミットに1pips届かず」　が2回含まれており、これによる損失は上下500pipsを超えています。

下に示しましたチャートでも、過去にない（それまでの下げを遥かに上回る）上昇軌道を描いたことを確認することができます。





対策として今週より暫定的ではありますが、以前5.2にありましたフィルター、「ボラティリティを考慮したスクリーニング」ルールを追加し運用しております。これにより今回のようなドローダウンは低減されていると考えられます。バックテスト結果に関しては、来週以降順次アップします。

2008.12.23 14:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

ＦＸ取引における益金とは、為替差損益と受払スワップ金利

税金を計算するシーズンとなりました。

「今年はエライやられて損しているから関係ないわぁ」って思っている方々、
そうでもない場合がありますのでご注意ください。


ＦＸ取引における益金とは、為替差損益と受払スワップ金利となります。
含み損をかかえたまま耐えれている方々は今年の場合、確定したスワップ金利分の損切り（損失の確定）により、益金をゼロにしておかないと納税義務が発生する場合があります。→　給与以外の所得がＦＸの収益と合わせて年間20万円以上

含み損をかかえたまま税金を払わなければならない羽目にならぬよう、くれぐれもお気をつけ下さい。
ちなみに　〜12月31日までが対象期間となります。


【過去記事】
　ＦＸで得た利益の税金について？

2008.12.22 14:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

P.S. その他ＦＸ関連情報　（コピペ多用＆公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。）

明日のサポート＆レジスタンスゾーン AUD,EUR,GBP,USD,JPY

BP、サポートZ、レジスタンスZは各チャートに表示されております。
週明けトレードの参考になれば。。。

　　

　　

　　

P.S.
本日FX勉強会を開催いたしました。
ご参集の皆さん今回も活発な意見交換ありがとうございました。
遠方からお越しの皆さん、次回もよろしく。

一応本日使いました資料の一部をアップしておきます。
システムトレード基礎 -wst5編-.pdf
ご査収下さい。



過去資料は、ダウンロード一覧をご覧下さい。

2008.12.21 21:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

時事ニュース 20081219

■日銀金融政策決定会合
・日銀は18−19日に開いた金融政策決定会合で、政策金利である無担保コール翌日物金利の誘導目標を0.30％から0.10％に引き下げることを決めたと発表した。
・前回10月31日の会合で、0.5％から0.3％に引き下げ（約７年半ぶりの利下げ）。
・事前予想は「据え置き」が多数派であったが、世界各国中央銀行が大幅な利下げを実行していることによるものか。

　
■原油価格の推移
・147.27ドル（7月11日）　現在36.39ドル安値更新中。
・ついでに金価格掲載　出所：saxoBANK
原油先物　　金先物


■米政府のビッグ３支援策、「管理破産」も選択肢に
・政府とビッグスリーとの調整は最終段階
・米政府は１８日、ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）とクライスラーを「管理破産」させる選択肢を含めて検討に
・軟着陸させる秩序だった破産のやり方。選択肢の一つ。
・法的整理に反対する経営陣や労働組合が同意するかどうかは不透明
出所：時事通信社


■百年に一度の政治の酷さが日本経済の危機を増幅させる
・先週、麻生総理が発表した「生活防衛のための緊急対策」内容の余りのひどさにびっくり。
・政治の無策と官僚主導の集大成。
・経済対策を講じること自体は正しいが、問題はその中身。
・経済成長を引っ張る、成長産業を作り出すといった観点からの対策は皆無。
・これは指示もなく財務省に丸投げされた結果。
・首相はバーで政治家と飲むより、民間の知恵者にもっと会うべき。
出所：ダイヤモンドオンライン

2008.12.19 13:00

　⇒　　　　　

【イベント情報】　FX勉強会・交流会

■　日時:
12月21日(日) 13:15　〜　15:00

■　場所:
大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか(大阪府労働センター)７階７０６号室
エル・おおさかMap

■　内容：
投資に関心をお持ちの方であれば、どなたでもご参加いただけます。
疑問質問を皆で考えたり、最近の相場についての意見交換や分析を行います。
ミニセミナー（約30分）あり。

■参加費：
500円

■申し込み方法：
http://w2c.trgy.co.jp/inquiry/
お問い合わせフォームより申し込みください。（申込順定員制）

障害報告

昨日昼よりデータセンターにおける設備障害があったようです。ご心配をお掛けしました。　コレまで同様相場情報・イベント記録のため、後ほど本日分記事をアップします。　今後とも宜しくお願い致します。m(_ _)m


以下seesaa公式コメント

■ 障害内容
時間：2008年12月19日 12:35 - 2008年12月20日 2:00
対象：Seesaaダウンロードを除くSeesaa全サービスおよびユーザ様が作成されたブログ及びショップの閲覧
原因：データセンターにおける設備障害（電源設備からの発煙及び電源供給障害）

長時間のサービス停止となりSeesaaサービスご利用のみなさまには、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
今後ともSeesaaサービスをよろしくお願いいたします。


　⇒　　　　　

【南ア】11月消費者物価指数

南ア11月消費者物価指数は前年比+12.1％。
資源やエネルギー価格のスピードと比べ、やや下落が遅い気もします。明日19日(金)昼ごろ？発表の日銀金融政策決定会合含め、今後も各国政策金利動向に注目です。


消費者物価指数＆政策金利の推移
出典：南ア準備銀行　（SARB：http://www.reservebank.co.za/）

【過去記事】
　2008.11.26
　2008.08.27

2008.12.18 11:00

　⇒　　　　　

EUR/USD（ユーロドル）の動きは．．．

上図は、対ドル、対円でのユーロの動きを見やすくする為、同じチャート上にプロットしたもの。
日足ラインチャートで、青線がEUR/USD、赤線がEUR/JPY。　今回の暴落を含む過去一年が見渡せるサイズにしました。

EUR/USDについて、手前安値で定義すると、そのサポートをブレイクしたのは8/7。
一方、同様の見方でEUR/JPYのそれは、9/1。
そして今回EUR/USDの上抜けは、前記同様の定義付け（不要か（笑））でみると、12/11。　相場の心理力学が同様に働く（機能する）と仮定すれば、ここまでの安値が当面の安値となり、今後のクロス円に多少期待が持てることになります。

【過去記事】
　2008.12.11
　2008.12.09

2008.12.17 12:30

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

【イベント情報】　FX勉強会・交流会

■　日時:
12月18日(木) 午後7:00　〜　9:00

■　場所:
大阪市北区南扇町6-28 水道局扇町庁舎2F　扇町インキュベーションプラザ（メビック扇町）会議室４
メビック扇町Map

■　内容：
投資に関心をお持ちの方であれば、どなたでもご参加いただけます。
W2C代表によるトレードコーチングのミニセミナーを開催。
最近の相場についての意見交換や分析を行います。

■参加費：
500円

■申し込み方法：
http://w2c.trgy.co.jp/inquiry/
お問い合わせフォームより申し込みください。（申込順定員制）

【米国】いつのまに逆転？！

17日04:15、米連邦公開市場委員会FOMCがあります。
利下げ幅予想は0.5%↓の「政策金利0.5%」へとのことですが．．．
先週からすでにドル／円ロング（ドル買い・円売り）はマイナススワップになっています。
少し前まで「逆転なんてありえない」って考えいたことが現実味をおびてきました。長期的な予測がワークしない．．．ファンドの広告チラシが痛々しく見えます。

通貨ﾍﾟｱ　買　売

• EUR/USD　58　-63


• EUR/JPY　52　-62


• USD/JPY　-10　5


• AUD/JPY　55　-58


• GBP/JPY　35　-45


• ZAR/JPY　220　-260

金利に関してですが、日本はもとより、スイス、アメリカももうこれで下げ止まり、限界ですね。
利下げ基調のときはその国の通貨は買われません。（当たり前？）
ということは．．．
量的緩和政策に移行するらしいのですが、下げ止まり後の挙動は？　まあ考えるだけ無駄かもしれませんが．．．

今週のイベントを列記します。FOMC会合後の声明に注目です。

16日）ゴールドマンサックス決算発表
17日）米連邦公開市場委員会FOMC
17日）モルガンスタンレー決算発表
？日）米政府による自動車業界救済関連

2008.12.16 12:30

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

【日本】週明け上々の滑り出しに一息！？

　ビッグスリーの経営陣と組合が立場をわきまえていないこと？で、先週末はまたまた世界中が大混乱。　　が、ふたを開けてみれば、ブッシュ大統領の「TARP（不良資産救済プログラム）で救済」というのに期待しているのか、その他（日韓外貨交換枠を拡大等）からか、週末感じた今週への不安はどこへやら．．．　今のところ週明の静かなスタートに一安心です。（株式市場も含め上々の滑り出し）

　いずれにしても、これで、ドル／円90円割れのテクニカル要因とともに、一応大きなイベントリスクもこなした形ですので、これ以上の円高進行懸念材料が出てこない限り、あっても後一度、安値更新を覚悟しておけばいいぐらいに考えております。

　逆に、政治混迷を極める日本、そしてその国のリーダー？の不甲斐なさ、企業体力の低下と雇用環境の悪化。　再デフレスパイラル...etc.
先ほど発表の日銀短観でも「大企業・製造業」で、なんと1975年オイルショック以来の下落幅と、本邦経済指標では唯一？世界の注目を集めるものだけに、これで前記と共にやっと日本の正確な状況・情報も伝わったのではないでしょうか。

（　）は事前予想
日銀短観（大企業製造業業況判断）-4Q：-24（-23）
日銀短観（大企業製造業先行き）-4Q：-36（-27）
日銀短観（大企業非製造業業況判断）-4Q：-9（-9）
日銀短観（大企業非製造業先行き）-4Q：-14（-12）
日銀短観（大企業全産業設備投資）-4Q：-0.2％（-0.7％）

　ここまで下値上値を抑え込んで貯めて来たエネルギーが上向きに放出されることも大いに期待できます。


「山高ければ谷深し」．．．
「強気相場は悲観の中に生まれ懐疑の中で育ち楽観の中で成熟し幸福感の中で消えていく」

2008.12.15 12:30

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

P.S. 補足情報　（コピペ多用＆公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。）

フィボナッチトレーダー

世界で初めて複数時間枠をサポートしたテクニカル分析ツール
監修 Robert Krausz （ロバート・クラウス）
　http://www.upfront.jp/ft/


　⇒　　　　　

ピボット(PIVOT)とは．．．

■ピボットとは
ピボット（PIVOT）は、J・W・ワイルダーによって考案されたテクニカル指標です。前日の3つのレート（高値、安値、終値）を用いて当日のサポート(支持)＆レジスタンス(抵抗)の水準を予測しようという指標です。一般的にはデイトレーダー向け（短期売買向け）の分析指標と言えますが、前週、前月、前年とサブ指標としての応用も可能です。


■計算方法
BP＝（H＋L＋C）÷3
・S1＝BP×2−H
・R1＝BP×2−L
・S2＝BP−（R1-S1）
・R2＝（BP−S1）＋R1

BP：ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾚｰﾄ、H：前日高値、L：前日安値、C：前日終値、S：ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝ、R：ﾚｼﾞｽﾀﾝｽﾗｲﾝ

■ピボットの見方・基本的な使用方法
・S1/S2に価格が到達あるいは接近した時が買いサインとなる
・S1を下抜けた場合、S1で建てた買いポジションを手仕舞いしS2で買う
・又は手仕舞いせずにS2で買い増しする
・R1/R2に価格が到達あるいは接近した時が売りサインとなる
・R1を上抜けた場合、R1で建てた売りポジションを手仕舞いしR2で売る
・又は手仕舞いせずにR2で売り増しする

2008.12.13 12:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

P.S. 補足FXニュースはこちらへ　（コピペ多用＆公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。）

【南ア】南アフリカ（SARB）政策金利 ＋その他

更新が遅れていたところに、ずっと懸念されてきたビッグ３のサプライズニュースと、それによる90円割れが同時に来てしまいました。ドル／円は、90円割れから30分で88円までダイブ。（安定感を誇る？GFT：DealBookも結構長時間、固まりました）　その他クロス円も引きずられ、ここまでの小さな上昇分を一気に吐き出し、大きく下落中。安値更新ペアが今後も続くのか．．．


-------------
ずっと更新していますので、一応昨晩の南アフリカ中央銀行(SARB)政策金利の推移グラフを消費者物価指数と共に記載しておきます。同時に、最近変動の激しい各国政策金利もアップしておきます。ご査収下さい。
　　

【関連ブログ】
　ワンデーシストレ　5.3にVer.Upされました。
　コンセプトとwst5.2との比較です。バックテスト結果は年度毎に順次アップします。

2008.12.12 17:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

ユーロ／ドル ブレイク間近？

ユーロ／ドルが先月2度頭を抑えられた1.31を上抜け・ブレイク間近です。これは、クロス円の先行指標？としても大いに期待しております。



・レンジ、もみ合いがかなり長引いている為、そろそろ何かのきっかけでブレイクすると、
・ここまで下げてきたショートポジションの手仕舞いとストップハンティング、途転（ドテン）などで大きく動意づくかも。
・きかっけとして考えられるのは、やはり米自動車大手、ビッグ３関連ニュースか、それに匹敵する要人発言。
・緑直線で示したサポートラインも、単に安値切り上げを結んだもので、
・これを強引に三角保合と見ると、すでに上抜けている。
・ちなみにそうなった場合の押し目を形成しない目標値は1.36あたりかと。

【過去記事】
　2008.12.09

【関連ブログ】
　ワンデーシストレ　5.3にVer.Upされました。
　コンセプトとwst5.2との比較です。バックテスト結果は年度毎に順次アップします。ご査収下さい。


2008.12.11 14:30

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

P.S. 補足情報　（コピペ多用＆公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。）

各通貨ペア レンジ（ボックス）のレートを確認

株価や米自動車メーカー救済を巡る動向を意識した、方向感に乏しい展開。
レンジブレイク、順張りに備え各通貨ペアのレンジ（直近の安値高値＋最安値）を確認しておきたい。



2008.12.10 12:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

P.S. FX関連ニュース　（コピペ多用＆公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。）

ドル／円、ユーロ／ドル テクニカル分析 20081209

下図は、ドル／円、ユーロ／ドルの日足チャートです。
平均足、MACD(12,26,9)、MA200乖離、一目均衡表



・USD/JPYの平均足は9日間連続の陰線。形状的には本日陽線転換も。
・一目均衡表雲は厚くまだ彼方上方。
・遅行スパンも弱気継続で当分転換なし。
・フィボナッチ38%戻しも98.5円とはるか上。
・逆に、三角保合を下方ブレイクした割には底堅くも見える。
・また、MACDは信頼性の高い形でのGC間近。
・以前の拮抗関係が失われたEUR/USDに関しては、
・一ヶ月以上続くレンジをどちらにブレイクするのかに注目。
・トレンドフォローの短期トレードがワークしそう。

2008.12.09 12:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

高金利？通貨ペアの今週予想レンジ

先週のオセアニア通貨はともに大幅利下げとなったが、影響は限定的なものにとどまった。
対円では、金利差縮小から軟調な動きが続くことも予想されるが、週末の米雇用統計の悪数値発表後の動きは、サポートの底堅さを確認したともとれる。

最悪の結果となった米雇用統計後の動きから、底の固さを確認できたのではないか？
市場参加者は、BAD-Newsを受けて素直に売りで参入したが、初動だけでその後思ったほどの下攻めもなく、痺れを切らしてドテンさせたような動きに見て取れるため。

長期休暇（ポジションクローズ＝ここ数ヶ月分のショートカバー）から相場も薄くなってくる今週の動きに期待したい。

AUD/JPY1h　　NZD/JPY1h

豪ドル円
【11月28−12月5日実績レンジ】58.88−62.86円
【今週のサポートゾーン】57.14−57.79円
【今週のレジスタンスゾーン】62.59−63.16円

NZドル円
【11月28−12月5日実績レンジ】48.67−52.82円
【今週のサポートゾーン】47.08−47.63円
【今週のレジスタンスゾーン】52.21−52.75円



===========補足
南アランドの注目は11日発表の金融政策

予想としてSARB中立姿勢を維持とのこと。（＝12.00％での据え置き）
景気安定よりも物価安定に比重を置くSARBは、足もとのZAR下落によるインフレ圧力を警戒して中立姿勢を維持。
実体経済に顕著な減速が見られているにもかかわらず、景気支援的な利下げに踏み切れずにいる。
もっとも、このことは他の先進国の利下げによって南アとの金利差拡大に繋がるため、ZARにとってはポジティブな要因でもあるが、現在のリスク許容度が低下した状況ではこうした利点を生かせているとは言い難い。

2008.12.08 13:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

外為どっとコム「大阪セミナー」に出席してきました

■外為どっとこむ「大阪セミナー」
本日、上記セミナーに参加してきました。
今回の超円高によりロスカット、破産者続出で市場が冷え込み、集まりが悪いのでは。。。と思いきや、
3階席まで超満員、投資家の皆さんの立ち直りの早さというか、前向きな姿勢に驚きました。

内容については、言うまでもなくさすが竹中平蔵元総務大臣といった感じでした。
下に簡単に列記します。（他に関しては省略させていただきます。）

・　経済／金融について「100年に一度のひどい状況」というが、それ以上に不安なのが「100年に一度のひどい内閣」

・　危機からの脱出には、各国リーダーの指導力が重要ということを、極貧から韓国の大統領にまで上り詰めた李明博（イ・ミョンバク）大統領、人種差別を乗り越えたオバマ大統領と比較。　改革を止め、2005年の選挙公約を破るなら、解散総選挙で国民に問うべきとも。

・　逆に、オバマ新政権への世界からの期待は∞。　選挙対策用のそれではなく（笑）　今考えられうる最高の布陣を敷いたこと。

・　ブラジル銀行日本支店のオペレーターがブラジルにいることを例に挙げ、グローバルスタンダードとデジタル革命の説明。→　これにより日本人労働者の報酬は今後BRICs（特にインド）のスタンダードに引きづられる可能性が高いので、前記の理解に乏しい人は要注意。

・　先日のインド、ムンバイテロの26時間前まで滞在していたことを引き合いに、今後「リスクからは逃れられない」とも。　→　対策は、リスクと向き合う、リスクを積極的に管理していく姿勢が重要。

・　サブプライムの本当の問題は、銀行の信用リスク管理の甘さ。（銀行は預金の3割しか貸し出さず、その他を米国等の発行する金融商品に回した。）→　黒字なのに倒産。上場企業の倒産最悪へ。

・　今回の金融危機は、米金融法を下院で否決（1回目）したことを受けてのもの。　これにより、フィナンシャルクライシスが、コンフィデンシャルクライシス（信用危機）にすり替ってしまった。

・　景気悪化のメカニズムの説明した上で、今回のそれが長期化する理由をわかりやすく解説。

・　世界中が限りのある財政拡大路線の対策をとるのは、今回のそれには金融政策が効かない可能性が高いから。

・　主要先進国のGDP成長率は軒並みマイナスに。来年は新興国の成長に期待するしかない。　ex.中国がGDPの15%財政出動することはOK。なぜなら落ちたとは言えど、+8%程度のGDP成長率があるから。＆2009年度の新興国GDP合計が、米国を超えそうだから。

・　GM等の問題について　→　日本の好例を挙げ、それに習うことを奨励。具体的には、ダイエーやカネボウの破綻を、産業再生機構を作り、経済に影響が出ないようにゆっくりと整理したことを評価。

・　日本の経済状況は、コンプライアンス不況と言ってもよい。建築基準法、金融商品取引法の改悪を例に挙げ説明。

・　今の円高は極端な形。相対比較で上昇しているだけと思われる。

■W2C主催のFX勉強会・交流会
12/5（金）FX勉強会に出席いただきました皆様、お陰さまで有意義な会合となりました。ありがとうございました。
相場についての活発な意見交換や皆さんの投資手法、永年抱えてきた？FX関連のディープな疑問の解決等々．．．予想以上に内容のあるいい会になりました。
次回も楽しみです。


2008.12.07 18:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

【各国】政策金利 一覧（2008/12/06 現在）

今週の政策金利引き下げ国＆幅まとめ
・豪　5.25%　→　4.25%　（7.25%）
・NZ　6.50%　→　5.00%　（8.25%）
・英　3.00%　→　2.00%　（5.75%）
・欧　3.25%　→　2.50%　（4.25%）
　※カッコ内は2000年以降のmax.

　⇒　　　　　

昨晩のスキャル戦略について（GBP/JPY,EUR/JPY,EUR/GBP）

昨晩のイベントに対するスキャルピングについて、後学のためにまとめておきます。
織り込み度合いで変わりますので、今週のような動きには不変でしょう。

・今週の始値は、ポンド／円：147円　、ユーロ／円：121円
・結果的には、月〜木で、前記レートからそれぞれ、134.10円　、116.34円まで売り込まれた格好。
・理由はもちろん、BOE（英中央銀行）、ECB（欧州中央銀行）政策金利の大幅利下げ予想に対する売り（織り込んでいく／織り込まれると表現）
・イレギュラーなスウェーデンの大幅利下げ　→　英欧金利発表直前だけに、市場動揺、欧州通貨ペア乱高下
・その後、BOEが一応　市場の予想通りの　3.00％　→　2.00％　へ

GBP/JPY

・上図GBP/JPY15分足（青線21:00）、「Buy the rumor, sell the fact」ということ？で、一気に「円売りポンド買い」へと傾斜　→　ここまで下げていれば、上のサプライズ確率が大きかったか？
・とりあえずここまでは静観．．．この動きを見て、45分後のECBの動きを予測、シナリオ作成。
・普通に考えれば　ECB金利発表後も同じ動きとなりそう　→　なので、ユーロ／円のロング戦略か？
・先にBOEの発表により、ユーロ／ポンドが大きく下落していたので、これのロング戦略の方が確度が高くボラも小さくて安全か？　（上位時間軸のトレンドに従う鉄板ルール）
・結果、市場の予想より大きめ利下げ　3.25％　→　2.50％　（予想コンセンサス2.75%）
・で、かなり迷うも、結局ユーロ／ポンドのロングエントリー。即それまでのDAY安値と高値で挟んで完了。

EUR/JPY　　EUR/GBP

・結果、30分ほど揉ンだが、無事　Limit　にささって終了。
・その後は、米株が軟調に引きずられたようだが、無事ビッグイベントをこなして今。
・本日のイベントで、ドル／円が92円をトライするかどうかに注目。

P.S.
やはり何も考えずシステムに従うトレードがはるかに楽ですね。（笑）

2008.12.05 12:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

P.P.S. 補足情報　（コピペ多用＆公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。）

クロス円チャートポイント密集

週初から織り込んできたとはいえ、ドル／円、クロス円各通貨ペアは同じような動きで現在不気味なほどの収縮中。
下図は、USD/JPY、ZAR/JPY、NZD/JPY、GBP/JPYの日足チャートに一目均衡表を加えたものです。
小さくではありますが、安値を切り下げている２通貨ペアを下に並べました。



チャートからも、ペナントやフラッグと呼ばれる三角保合のパターンを形成中で、今にも下放れしそうな雰囲気。
三角保合のピークに近いこともあり、すべての通貨ペアで上下狭い範囲にチャートポイントが密集しているような状態です。
特にランド／円に関しては、一目均衡表の雲が近くにあり（しかもこれが分厚い）、これも含めると上抜けは相当厳しいように観察されます。

下放れのキッカケに関しては枚挙に暇がなく、今最も懸念されるものは、ファンダ要因では「米ビッグ３破綻」、テクニカルでは「ドル／円90円割れ」といったところでしょうか。（これに対して、各国政府の対抗策は、資金供給増量や介入しかありません。）
細かくは本日21:00以降に予定されている英欧の政策金利発表と、明日の米雇用統計などもありますが、これらに関しては、サプライズが好方向しかないような。。。

ただし、ネガティブばかりが揃っているだけに、いつものような素直じゃない動きがあるとしたら、上放れもあるのかも。　ブレイク間近ということで、緊張感が増してきました。　短期トレード（スキャルピング）は　EUR/JPY、GBP/JPY　基本↑で参戦予定。

2008.12.04 15:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

南アランド／円 チャートポイントまとめ

南アランド／円ですが、週初クロス円の売りに連れて一時8.66円の水準まで落ち込みましたが、すぐに9円台を回復、先ほど9.2円まで上昇する場面も見られました。
8.66円　は11月21日安値で、今のところ一応そこで下げ止まった格好。＝当面サポートラインとして機能？

■チャートポイント一覧
・8.65-8.70円　11/21＆12/2安値
・直近のレジスタンスは10.4-8.7円の23.6％戻し　9.11-9.20円　
・15.03-7.71円（8/4の高値−10/24の安値）でみた場合の23.6％戻し9.46円
・ちなみに38.3%戻しは10.5円
・このあたりは大きなレジスタンス

2008.12.03 15:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　　　　　

P.S. 補足　（コピペ多用＆公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。）

【イベント情報】　FX勉強会・交流会
■　日時:
12月5日(金) 午後7:00　〜　9:00

■　場所:
大阪市北区南扇町6-28 水道局扇町庁舎2F　扇町インキュベーションプラザ（メビック扇町）会議室４
メビック扇町Map

■　内容：
投資に関心をお持ちの方であれば、どなたでもご参加いただけます。
疑問質問を皆で考えたり、最近の相場についての意見交換や分析を行います。
ミニセミナー（約30分）あり。

■参加費：
500円

■申し込み方法：
http://w2c.trgy.co.jp/inquiry/
お問い合わせフォームより申し込みください。（申込順定員制）

【各国】今週の重要指標（＆政策金利発表）を織り込んできましたね

クロス円が売り込まれてます。
今週は重要指標が目白押し。

2日(火）
豪 RBA政策金利発表【12：30】N/A

3日(水）
米 11月ADP全国雇用者数【22：15】-19.5万人
米 11月ISM非製造業景況指数【24：00】42.0
米地区連銀経済報告(ベージュブック) 【28：00】

4日(木）
NZ RBNZ政策金利発表【05：00】N/A
英 BOE政策金利発表【21：00】2.00％
欧 ECB政策金利発表【21：45】2.75％
米 週間新規失業保険申請件数【22：30】54.0万件

5日(金）
米 11月雇用統計・非農業部門雇用者数【22：30】-32.5万人

各国利下げ予想だけでも、
　　豪　RBA政策金利　5.25　→　4.50〜4.25％
　　NZ　RBNZ政策金利　6.50　→　5.50〜5.25%
　　英　BOE政策金利　3.00　→　2.25%〜2.00%
　　欧　ECB政策金利　3.25　→　2.75%

これらを織り込み、マーケットはクロス円のショートメイク中。
が、逆に結果、予想の範囲内、あるいは思ったほど悪くなかった場合、いつものパターン通り当然買戻されるでしょう。
注目は、BOEとECBの金利再逆転と、米雇用統計雇用者数-32万人より上か下か。
突発は、米自動車Big３、CitiBANK救済関係の報道ですか。。。

2008.12.02 2:00

　⇒　　　　　

2008年最終月、12月のゾーン・レート報告

下図は、EUR/JPYの日足ローソク足チャートに、12月のゾーン（ピボットレート＆フィボナッチ比の計算で導かれるサポート・レジスタンスになりやすい領域）を見やすく同時に示したものです。

EUR/JPYd-w-y

・12月のバランスポイント（＝ピボットレート、以下BP）は122.71
・200pips程度下からスタート
・上のゾーンは、129.99−131.72
・下のゾーンは、115.43−113.69
・先月の変動幅を反映して、11月のそれに比べ1/3程度に縮小している。
・ちなみに同時に示した年BPは162.67と今ではかなり高所
・年Zone下で、割り込む際にもみ合った形跡があり
・少し細かく書くと、9月のZoneがあっさりとした抜けるも、年Zoneでサポートされ上昇へ。
・再びで9月のZoneでキャップされた後は、年Zoneをブレイクし、10月の大暴落に繋がった。（ともとれる）
・今後も起こるであろう異常な下げを回避するためのひとつのサインにも。

ピボットフィボナッチZone 解説書.pdf　→　ダウンロード　（閲覧にはパスワードが必要となります。）

2008.12.01 12:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒