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wst5.31 異常ボラティリティ次日、エントリー除外日とする

先週ユーロ売り&ドル買いポジションに関する言い訳と対策として、ワンデーシステムトレードの大きなドローダウンに対する言い訳を書きました。暫定的にとりました対策、2001年〜2008年10月x12通貨ペアのバックテスト結果が出ました。(最適条件?出しやチューニングはこれからです。)
※対策内容は、異常ボラティリティを示した次の日エントリー除外日とする。具体的には、クローズゾーン1,2,5,6 → ノーエントリーに。
        wst5.3  wst5.31
  • AUD/JPY  1746   1780

  • AUD/USD  1141   889

  • USD/JPY  91    338

  • USD/CHF  2704   1123

  • NZD/JPY  312   548

  • GBP/USD  23    564

  • GBP/JPY  1785   1127

  • GBP/CHF  686   370

  • EUR/USD  839   507

  • EUR/JPY  573   669

  • EUR/GBP  333   353

  • EUR/CHF  802   138   単位:pips

12通貨ペア中、通算マイナスのもの4ペア → EUR/JPYのみに。
ルールを用いることによる有意差は以前より確認できてましたが、今回のルール改善でそれがより鮮明になった形です。

リミットゾーンの推奨補正値、ストップ条件とタイムストップの見直しを含めて、継続検証しますので、wst5専用のトレード結果照合用ブログ(http://pentagon-wst5.seesaa.net/category/5935964-1.html)をご覧下さい。


コンセプトはこちらにあります。
http://pentagon-wst5.seesaa.net/category/5897336-1.html


ルール説明セミナーは、システムトレード工房「PENTAGON」 ホームページまで。
http://pentagon.trgy.co.jp/seminar/

2008.12.28 14:00

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