「相場の値動きは、どの時点においても長期的にも短期的にも「上昇と下降の可能性」がほぼ同じであり、独立した事象であるから、過去のトレンドやデータによって将来の値動きを予測することは不可能である」
… とするのが
ランダム・ウォーク理論です。
しかしこれはあくまでも数学的に厳密なランダム・ウォークであることが前提で、
相場には少なからず「上昇と下降の可能性がその逆に対して、
明らかに確率的優位性が高いポイント(あるいは時間)があります。
行き当たりばったり、無作為にエントリー/イグジットを繰り返すどのようなEAにおいても、
試行回数を増やすことで、収支は ±0(プラマイゼロ) に収束します。
これは、理に適った売買ロジックでなければ、ブローカーに有利な(=我々に不利な)マイナスエッヂ※(≒スプレッド、スリッペ−ジ、未約定、他)により、徐々に資産が削られることを意味します。
海外フォーラムのソースコードが公開されているフリーEAや、情報商材として販売されているトレードタイプEAの大多数は、利益を積み上げるために必要なエッヂの足りていないもので占められています。
今勝っているEA、これまで利益を積み上げたEAは、後に同じだけのドローダウンを喰らい、逆に今負けているEAがそのうち勝ち始めるのです。
未来を担保するためには、過去の様々な相場に照らし合わせ、どのようなシーンであってもワークすることが重要であると考えます。
今回我々が目指したのは、ブローカーに有利なマイナスエッヂ※を、遥かに上回るエッヂを有するEAでした。
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2015.08.15