先週のユーロ売り&ドル買いポジションに関する言い訳と対策

好調を保っていましたW2Cサラリーマン用のワンデーシステムトレード、「S.T.F.-PENTAGON wst5」ですが、先週のユーロ売り&ドル買いのサイン連発 → 連敗 で、トータルも一気にマイナスに落ち込んでしまいました。

これは、以下の要因に大きな影響を受けたものですが、
・米国のゼロ金利政策
・「ユーロ圏政策金利は2%以下には下げない」発言
・三角保合等、テクニカル的要因

これにより、wst5に組み込まれた正常な?戻りを売る、押し目を拾うルールがワークしませんでした。

実際、正常値からスプレッドが開いていたことによる 「リミットに1pips届かず」 が2回含まれており、これによる損失は上下500pipsを超えています。

下に示しましたチャートでも、過去にない(それまでの下げを遥かに上回る)上昇軌道を描いたことを確認することができます。





対策として今週より暫定的ではありますが、以前5.2にありましたフィルター、「ボラティリティを考慮したスクリーニング」ルールを追加し運用しております。これにより今回のようなドローダウンは低減されていると考えられます。バックテスト結果に関しては、来週以降順次アップします。

2008.12.23 14:00

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