wst5.31 異常ボラティリティ次日、エントリー除外日とする

先週ユーロ売り＆ドル買いポジションに関する言い訳と対策として、ワンデーシステムトレードの大きなドローダウンに対する言い訳を書きました。暫定的にとりました対策、2001年〜2008年10月x12通貨ペアのバックテスト結果が出ました。（最適条件？出しやチューニングはこれからです。）
※対策内容は、異常ボラティリティを示した次の日エントリー除外日とする。具体的には、クローズゾーン1,2,5,6　→　ノーエントリーに。

　　　　wst5.3　　wst5.31

• AUD/JPY　　1746　　 1780


• AUD/USD　　1141　　 889


• USD/JPY　　91　　　 338


• USD/CHF　　2704　　 1123


• NZD/JPY　　312　　　548


• GBP/USD　　23　　　 564


• GBP/JPY　　1785　　 1127


• GBP/CHF　　686　　　370


• EUR/USD　　839　　　507


• EUR/JPY　　573　　　669


• EUR/GBP　　333　　　353


• EUR/CHF　　802　　　138　　　単位：pips

12通貨ペア中、通算マイナスのもの4ペア　→　EUR/JPYのみに。
ルールを用いることによる有意差は以前より確認できてましたが、今回のルール改善でそれがより鮮明になった形です。

リミットゾーンの推奨補正値、ストップ条件とタイムストップの見直しを含めて、継続検証しますので、wst5専用のトレード結果照合用ブログ（http://pentagon-wst5.seesaa.net/category/5935964-1.html）をご覧下さい。

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コンセプトはこちらにあります。
http://pentagon-wst5.seesaa.net/category/5897336-1.html

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ルール説明セミナーは、システムトレード工房「PENTAGON」　ホームページまで。
http://pentagon.trgy.co.jp/seminar/

2008.12.28 14:00

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