wst5.31　異常ボラティリティ次日、エントリー除外日とする:ウィンスクエア　ＦＸ為替投資 Club

ウィンスクエア　ＦＸ為替投資 Club＞ストラテジー/売買Rule ＞ wst5.31　異常ボラティリティ次日、エントリー除外日とする

wst5.31　異常ボラティリティ次日、エントリー除外日とする

先週ユーロ売り＆ドル買いポジションに関する言い訳と対策として、ワンデーシステムトレードの大きなドローダウンに対する言い訳を書きました。暫定的にとりました対策、2001年～2008年10月x12通貨ペアのバックテスト結果が出ました。（最適条件？出しやチューニングはこれからです。）
※対策内容は、異常ボラティリティを示した次の日エントリー除外日とする。具体的には、クローズゾーン1,2,5,6　→　ノーエントリーに。

　　　　wst5.3　　wst5.31

AUD/JPY　　1746　　 1780

AUD/USD　　1141　　 889

USD/JPY　　91　　　 338

USD/CHF　　2704　　 1123

NZD/JPY　　312　　　548

GBP/USD　　23　　　 564

GBP/JPY　　1785　　 1127

GBP/CHF　　686　　　370

EUR/USD　　839　　　507

EUR/JPY　　573　　　669

EUR/GBP　　333　　　353

EUR/CHF　　802　　　138　　　単位：pips

12通貨ペア中、通算マイナスのもの4ペア　→　EUR/JPYのみに。
ルールを用いることによる有意差は以前より確認できてましたが、今回のルール改善でそれがより鮮明になった形です。

リミットゾーンの推奨補正値、ストップ条件とタイムストップの見直しを含めて、継続検証しますので、wst5専用のトレード結果照合用ブログ（http://pentagon-wst5.seesaa.net/category/5935964-1.html）をご覧下さい。

■
コンセプトはこちらにあります。
http://pentagon-wst5.seesaa.net/category/5897336-1.html

■
ルール説明セミナーは、システムトレード工房「PENTAGON」　ホームページまで。
http://pentagon.trgy.co.jp/seminar/

2008.12.28 14:00

ご訪問ありがとうございます。退出前にランキングＵＰへのご協力をお願いしますm(_ _)m
　⇒　