市場はランダムウォーク!?


「相場の値動きは、どの時点においても長期的にも短期的にも「上昇と下降の可能性」がほぼ同じであり、独立した事象であるから、過去のトレンドやデータによって将来の値動きを予測することは不可能である」
 … とするのがランダム・ウォーク理論です。


しかしこれはあくまでも数学的に厳密なランダム・ウォークであることが前提で、
相場には少なからず「上昇と下降の可能性がその逆に対して、
明らかに確率的優位性が高いポイント(あるいは時間)があります。

2014.03.14

・金融市場のゆらぎのメカニズムを物理学で解明 http://www.titech.ac.jp/news/pdf/n000204.pdf
・アインシュタインの「揺動散逸関係」は金融市場でも成立している - 東工大 http://news.mynavi.jp/news/2014/03/12/047/

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行き当たりばったり、無作為にエントリー/イグジットを繰り返すどのようなEAにおいても、
試行回数を増やすことで、収支は ±0(プラマイゼロ) に収束します。



これは、理に適った売買ロジックでなければ、ブローカーに有利な(=我々に不利な)マイナスエッヂ(≒スプレッド、スリッペ−ジ、未約定、他)により、徐々に資産が削られることを意味します。



海外フォーラムのソースコードが公開されているフリーEAや、情報商材として販売されているトレードタイプEAには、利益を積み上げるためのエッヂが足りないものが、そのほとんどを占めています。



今現在勝っているEA、これまで利益を積み上げたEAは、後に同じだけのドローダウンを喰らい、逆に今負けているEAがそのうち勝ち始めるのです。



未来を担保するためには、過去の様々な相場に照らし合わせ、どのようなシーンであってもワークすることが重要であると考えます。



今回我々が目指したのは、ブローカーに有利なマイナスエッヂを、遥かに上回るエッヂを有するEAでした。 ※ 定義の引用はコチラ http://findedge.jp/blog/ameblo/33


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【過去記事】
「意外と知られていない自動売買ソフト(EA)の真実」
 →  http://w2c.seesaa.net/article/388389907.html
「MT4バックテストの資産増減曲線から推察されるEAの性格と性能」
 → http://w2c.seesaa.net/article/388521324.html
「皆さんがお使いのEA...その破産確率は?」
 → http://w2c.seesaa.net/article/389251194.html
「確実に勝てるとこだけエントリーします www」
 → http://w2c.seesaa.net/article/390637076.html


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2014.03.16

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