市場はランダムウォーク！？:ウィンスクエア　ＦＸ為替投資 Club

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市場はランダムウォーク！？

「相場の値動きは、どの時点においても長期的にも短期的にも「上昇と下降の可能性」がほぼ同じであり、独立した事象であるから、過去のトレンドやデータによって将来の値動きを予測することは不可能である」
　…　とするのがランダム・ウォーク理論です。

しかしこれはあくまでも数学的に厳密なランダム・ウォークであることが前提で、
相場には少なからず「上昇と下降の可能性がその逆に対して、
明らかに確率的優位性が高いポイント（あるいは時間）があります。

2014.03.14

・金融市場のゆらぎのメカニズムを物理学で解明　http://www.titech.ac.jp/news/pdf/n000204.pdf
・アインシュタインの「揺動散逸関係」は金融市場でも成立している - 東工大　http://news.mynavi.jp/news/2014/03/12/047/

行き当たりばったり、無作為にエントリー／イグジットを繰り返すどのようなEAにおいても、
試行回数を増やすことで、収支は　±０（プラマイゼロ）　に収束します。

これは、理に適った売買ロジックでなければ、ブローカーに有利な（＝我々に不利な）マイナスエッヂ※（≒スプレッド、スリッペ－ジ、未約定、他）により、徐々に資産が削られることを意味します。

海外フォーラムのソースコードが公開されているフリーEAや、情報商材として販売されているトレードタイプEAには、利益を積み上げるためのエッヂが足りないものが、そのほとんどを占めています。

今現在勝っているEA、これまで利益を積み上げたEAは、後に同じだけのドローダウンを喰らい、逆に今負けているEAがそのうち勝ち始めるのです。

未来を担保するためには、過去の様々な相場に照らし合わせ、どのようなシーンであってもワークすることが重要であると考えます。

今回我々が目指したのは、ブローカーに有利なマイナスエッヂ※を、遥かに上回るエッヂを有するEAでした。　※　定義の引用はコチラ　http://findedge.jp/blog/ameblo/33

小細工なし、直球勝負のMT4自動売買ソフト
　W2C-Matthew（マシュー）w2c-matthew.trgy.co.jp　～カオスへの挑戦～
EAポートフォリオのど真ん中にご採用ください。

【過去記事】
「意外と知られていない自動売買ソフト（EA）の真実」
　→　 http://w2c.seesaa.net/article/388389907.html
「MT4バックテストの資産増減曲線から推察されるEAの性格と性能」
　→　http://w2c.seesaa.net/article/388521324.html
「皆さんがお使いのEA．．．その破産確率は？」
　→　http://w2c.seesaa.net/article/389251194.html
「確実に勝てるとこだけエントリーします　www」
　→　http://w2c.seesaa.net/article/390637076.html