W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差 20140329

公開しているmyfxbookのリアルフォワードテストと、
同一期間のStrategy Tester Report(≒ウォークフォワードテスト)を比較した。


予想に反して、今のところではあるが、若干myfxbookの方が良好。
これはトレード回数が92回とまだ少なく、もう少し積んでいけばより明確に誤差は小さくなると考える。


重要なのは、この結果に差がないことが、W2C-Matthewバックテストの価値を高め、より強く未来を担保するデータとなることである。



異常な高勝率をウリ文句に、超利小のスキャルピングEAでは、この差が大きくなる傾向にあることは言うまでもない。
最近の、バックテスト結果を否定する意見が脚光を浴びる傾向はこういった理由による。
(そもそもバックテストを否定しなければならないようなEAには、なんの価値も無い。)


対してW2C-Matthewは、1時間足を用いた利大損小のトレードタイプEAなので、
バックテストの持つ意味は非常に大きく、それはそのままロジック設計に影響を及ぼす。


myfxbook  Strategy Tester Report

詳細比較を以下に列記する。
項目 / myfxbookリアルフォワードテスト / Strategy Tester Report
Total net profit(%) / 9.31 / 8.34
Profitability / 36勝56敗 / 34勝58敗
Profit Factor / 1.32 / 1.28
Average Win($) / 107.34 / 111.06
Average Loss($) / -52.39 / -50.71
Maximal drawdown(%) / -5.91 / -7.33


小細工なし、直球勝負のMT4自動売買ソフト
 W2C-Matthew(マシュー)w2c-matthew.trgy.co.jp 〜カオスへの挑戦〜



【過去記事】
「意外と知られていない自動売買ソフト(EA)の真実」
 →  http://w2c.seesaa.net/article/388389907.html
「MT4バックテストの資産増減曲線から推察されるEAの性格と性能」
 → http://w2c.seesaa.net/article/388521324.html
「皆さんがお使いのEA...その破産確率は?」
 → http://w2c.seesaa.net/article/389251194.html
「確実に勝てるとこだけエントリーします www」
 → http://w2c.seesaa.net/article/390637076.html
「市場はランダムウォーク!?」
 → http://w2c.seesaa.net/article/391564275.html
「投資の天才...以外の方々へ → EA入門機」
 → http://w2c.seesaa.net/article/391712405.html
「myfxbookによるリアルタイム成績を公開(=リアルフォワードテスト)」
 → http://w2c.seesaa.net/article/392350485.html
「EAのロジックがわかったところで..」
 → http://w2c.seesaa.net/article/392547981.html
「気に入らなければクーリングオフOKのEA(イーエー)」
 → http://w2c.seesaa.net/article/392738040.html

2014.03.29

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