W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差 20140505


公開しているmyfxbookのリアルフォワードテストと、同一期間のStrategy Tester Report(≒ウォークフォワードテスト)を比較し、結果に差がないことを確認した。

myfxbook

Strategy Tester Report

詳細比較を以下に列記する。
項目 / myfxbook / Strategy Tester Report
Total net profit(%) / 3.25 / 3.98
Profitability / 53勝85敗 / 53勝86敗
Profit Factor / 1.07 / 1.08
Average Win($) / 66.56 / 66.37
Average Loss($) / -39.02 / -37.81
Maximal drawdown(%) / -14.66 / -12.12




この結果に差がないことは、レポートに記載のW2C-Matthewバックテストの信頼性を高め、
公開しているデータから導かれた為替相場に対する本EAのエッヂ(=確率的優位性)をより強く証明するものである。


100回超のトレード数で、もう既にペイオフレシオはほぼ設計値になっており、
膨大なバックテストデータで取得した45%の勝率に対して、現在39%と低めなのが、今後の躍進を想起させる。


エントリー/イグジットを短い時間足で判定するようなEAは、この差が大きくなる傾向にある。
長期間のバックテスト結果より、短期間のフォワード結果を重視するような意見は、こういった理由によるものである。
(そもそもバックテストを否定しなければならないようなEAに価値は無い。)


対してW2C-Matthewは、1時間足終値(≒始値)を用いた利大損小のトレードタイプEAなので、バックテストの持つ意味はとても重要であり、それはそのまま未来の成績にダイレクトに反映するものである。


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 W2C-Matthew(マシュー)w2c-matthew.trgy.co.jp 〜カオスへの挑戦〜




【過去記事】

「W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差 20140329」
 →  http://w2c.seesaa.net/article/393023633.html

2014.05.05

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