W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差　20140505:ウィンスクエア　ＦＸ為替投資 Club

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W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差　20140505

公開しているmyfxbookのリアルフォワードテストと、同一期間のStrategy Tester Report（≒ウォークフォワードテスト）を比較し、結果に差がないことを確認した。

詳細比較を以下に列記する。
項目　/　myfxbook　/　Strategy Tester Report
Total net profit(%)　/　3.25　/　3.98
Profitability　/　53勝85敗　/　53勝86敗
Profit Factor　/　1.07　/　1.08
Average Win($)　/　66.56　/　66.37
Average Loss($)　/　-39.02　/　-37.81
Maximal drawdown(%)　/　-14.66　/　-12.12

この結果に差がないことは、レポートに記載のW2C-Matthewバックテストの信頼性を高め、
公開しているデータから導かれた為替相場に対する本EAのエッヂ（＝確率的優位性）をより強く証明するものである。

100回超のトレード数で、もう既にペイオフレシオはほぼ設計値になっており、
膨大なバックテストデータで取得した45％の勝率に対して、現在39％と低めなのが、今後の躍進を想起させる。

エントリー／イグジットを短い時間足で判定するようなEAは、この差が大きくなる傾向にある。
長期間のバックテスト結果より、短期間のフォワード結果を重視するような意見は、こういった理由によるものである。
（そもそもバックテストを否定しなければならないようなEAに価値は無い。）

対してW2C-Matthewは、1時間足終値（≒始値）を用いた利大損小のトレードタイプEAなので、バックテストの持つ意味はとても重要であり、それはそのまま未来の成績にダイレクトに反映するものである。