W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差 20140701


公開しているmyfxbookのリアルフォワードテストと、同一期間のStrategy Tester Report(≒ウォークフォワードテスト)を比較し、結果に差がないことを確認した。

myfxbook

Strategy Tester Report



この結果に差がないことは、レポートに記載のW2C-Matthewバックテストの信頼性を高め、
公開しているデータから導かれた為替相場に対する本EAのエッヂ(=確率的優位性)をより強く証明するものである。


逆に バックテストとフォワードに差があるEAのバックテストには意味がない。
EAに大事なお金の運用を託すには、バックテストからある程度のあたりと未来の担保が出来てこそ。


エントリー/イグジットを短い時間足で判定するようなEAは、バックテストとフォワードの差が大きくなる傾向がある。


対してW2C-Matthewは、1時間足終値(≒始値)を用いた利大損小のトレードタイプEAなので、バックテストの持つ意味はとても重要であり、それはそのまま未来の成績にダイレクトに反映するものである。

W2C-Matthew(マシュー)のバックテスト結果を信じて、是非とも
皆さんのEAポートフォリオに加えていただきたい。


【過去記事】
「W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差 20140329」
 →  http://w2c.seesaa.net/article/393023633.html
「W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差 20140505」
 → http://w2c.seesaa.net/article/396300260.html

2014.07.01

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