バックテストではあんなにキレイなエクイティカーブだったのに...

2014年度が終了し、それぞれEAの成績が出揃ったかと思います。

バックテストではあんなにスゴイ勝率で、綺麗な損益曲線だったのに、フォワードは原資割れ...
馬脚をあらわし信用を失ったEAも多かったのではないでしょうか?

そういった経験をされた方は是非ともそのEAの2014年度 "Strategy Tester Report" を取得してみてください。
おそらく右肩上がりになるのではないでしょうか?(パラメータフィッティングを伴わないそのテストをウォークフォワードテストといいます。)

しかしリアルフォワード(myfxbook等でも確認)は負け!?

もう一度言います。「バックテストではキレイな右肩上がり、でもフォワードはボロボロ

これは利食いが小さく損切りが大きい、利小損大EAに多く見られる現象です。

以下の理由が考えられます。

・利食いが10pips以下で損切りはその数倍、ペイオフレシオが0.5?以下のものは長期でワークし難い。
・バックテストでは起こりえない荒れ相場でのスリッページが未評価のため。
・FX業者による約定拒否、瞬間的なスプレッドの拡大による未約定といったことは、止まったチャートでは起こらない。
・勝率90%の設計 → 過剰最適化によるMaximal drawdownの未評価。前記も相まってリアルでは大きく下がる。



逆に、弊社EAW2C-Matthew(レバx3)、W2C-Dixie(レバx2))は、バックテスト結果とフォワード成績に差がありません。(昨年は、誤差ですがフォワードの方が成績が良い)

また、資金効率の極めて低いスキャルピングEAとは真逆で、
これほどの低レバレッジにもかかわらず、短期間でも十分なパフォーマンスを出してくれます。

トレード回数も40回/月(年500回程度)と多いので、
どの100トレードを切り出しても、ロジック設計値(ペイオフレシオ1.6、勝率45%)に近づきます。
ご確認ください。

ここまで読まれてもまだ懐疑的なご意見をお持ちの方は、是非とも最初にご提案の比較をご確認ください。
思った以上の大きな差に、驚かれることでしょう。


P.S.
自動売買システム(EA)の評価方法について、レポートを作成しました。
 → http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=5530 (PDF:3.1MB )
EAユーザーさまには大変有益なレポートとなっております。是非ともご一読ください。


P.P.S.
http://www.trgy.co.jp/?page_id=536
弊社一般会員の募集を行っております。
是非ともご検討ください。

2015.01.10

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