RegularReportEA_20150701 [W2C-Matthew]


■ 分析ソフトウェア
MetaTrader 4 ver.4.00 build 830
EA Analyzer 3 (Strategy Quant)

■ 分析項目
資産曲線の概観を評価した。
損益額 / 1年、半年、3ヶ月について、設計時の worst case とリリース後の worst case の比較を行った。

■ 統計解析
結果は、平均値 ± 標準誤差により表記した。
分散分析を F 検定により、有意差をt検定により行った。
有意水準は、P < 0.05 とした。

■ 資産曲線の概要
 バックテストによる2005年1月1日〜2015年5月31日の資産曲線(青線)の推移をFig.1に示す。2015年5月31日現在において、資産曲線の概観に異常は認められなかった。設計時のパラメータ設定は、2013年12月31日以前のバックテストにより行っているが、フォワード期間である2014年以降の資産曲線も想定の範囲内であった。



2015.07.03

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◆ 期間毎の損益額


 2005年1月1日〜2015年5月31日における任意の1年間を抽出して、月間平均損益を算出した結果の全例を Fig.2A に示す。設計時のバックテスト期間における worst case は2011年2月1日〜2012年1月31日までの1年間であり、フォワード期間の worst case は2013年9月1日〜2014年8月31日までの1年間であった。それぞれの期間の平均月間損益は2011年2月1日〜2012年1月31日までの1年間が$-86.18 ± 114.75であり、2013年9月1日〜2014年8月31日までの1年間が$60.39 ± 84.55 であった(Fig.2B)。なお、両期間に有意差は認められなかった。




 2005年1月1日〜2015年5月31日における任意の半年間を抽出して、月間平均損益を算出した結果の全例を Fig.3A に示す。設計時のバックテスト期間における worst case は2011年6月1日〜2011年11月30日までの半年間であり、フォワード期間の worst case は2014年12月1日〜2015年5月31日までの半年間であった。それぞれの期間の平均月間損益は2011年6月1日〜2011年11月30日までの半年間が$-306.99 ± 89.86であり、2014年12月1日〜2015年5月31日までの半年間が$-87.37 ± 98.59 であった(Fig.3B)。なお、両群間に有意差は認められなかった。




 2005年1月1日〜2015年5月31日における任意の3ヶ月間を抽出して、月間平均損益を算出した結果の全例を Fig.4A に示す。設計時のバックテスト期間における worst case は2005年12月1日〜2006年2月29日までの3ヶ月間であり、フォワード期間の worst case は2014年4月1日〜2014年6月30日までの3ヶ月間であった。それぞれの期間の平均月間損益は2005年12月1日〜2006年2月29日までの3ヶ月間が$-547.07 ± 433.52であり、2014年4月1日〜2014年6月30日までの3ヶ月間が$-155.37 ± 130.80 であった(Fig.4B)。なお、両群間に有意差は認められなかった。





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