W2Cメルマガ 20160831 「W2C-EAポートフォリオ運用について」

メルマガの一部を列記します。

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☆★☆★ シストレに必要なルールは3つ ★☆★☆
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システムトレードの売買ルールには、
エントリールールに加えて、
イグジットと資金管理のルールが必要です。

エントリールール策定には、
一般的にはテクニカル指標の組み合わせで発見したものに対して、
相場に対する優位性、確度を検証していくわけですが、
イグジットルールがなければ、成績評価にはなりません。

 (FXあるある)エントリールールに比べて、イグジットのルールが曖昧。

例えば、エントリールールの一部、あるいは全部のフラグがOFFになった場合(⇒利益が小さい)とか、
固定pipsでイグジットする(⇒過剰最適化)ものとか...

イグジットのルールが決定すれば、過去相場にそれを照らしあわせて成績を検証する(=バックテストという)ことができるようになります。

 (ちなみに)為替以外のマーケットでは、これは困難ですね。

バックテストが可能になったことで初めて、資金管理ができるようになります。
簡易的には、バックテスト期間内の最大損失が導かれます。

言い換えれば、バックテストをしていないシステムトレードでは、
許容されるリスクがわからない状態で運用しているということになり、
それらでいくら利益をあげようとも、たまたまのレベルを超えないと考えています。

もちろん値動きのわからない未来に対してトレードするという意味では同じという意見もあると思いますが、
なるべく多くのトレード回数、バックテスト検証により、ある意味担保されたもののほうが、
遥かに運用に向いていると考えますがいかがでしょうか?



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☆★☆★ W2C-EAポートフォリオ運用について ★☆★☆
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表題の件、レポートにまとめました。
 ⇒ http://goo.gl/MLzuCl

こちらは、2005年〜2015年の11年間のバックテストに裏付けられたEA群、
W2C-Matthew , W2C-Beverley , W2C-Zelinsky , W2C-Socute により組成された、
EAポートフォリオ・レポートです。

レポートの構成は、
(P.2)要約 、(P.3-4)通年の成績、(P.5以降各ページ)単年の成績
となっております。

それぞれ図や表、文字列に使用した生データをリンクしておりますので、
あわせてご査収ください。

続きはバックナンバー参照

2016.08.31

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