エクイティカーブからEAの「性格」と「性能」を簡易評価


資産曲線 Equity curve


MT4バックテスト(=Strategy Tester Report)の資産増減曲線(=エクイティカーブ)からだけでも、ある程度そのEAの性格と性能を推察することができます。

グリッドタイプとトレードタイプ、共に我々のEA運用には欠かせないモノですが、実はこれら以外にも一見きれいな右肩上がりのエクイティカーブを「演出しているEA」があります。

これらは実運用では全く通用しないモノがほとんどですので、それらを掴まされないよう、その違いについて具体例を挙げ、以下に解説します。


 
グリッドタイプとトレードタイプの定義


我々の自動売買運用では、EAの種別をグリッドタイプとトレードタイプの2つに大別しています。
グリッドタイプEAは、複数のエントリー・ポイントに対して紐付けられたひとつのイグジットで構成され、エントリーの精度よりはむしろロットコントロール(=ベッティング)に主眼をおいて運用成績をつくるトレード手法です。
ナンピンやピラミッディングに加え、マーチンゲールなどのベッティングにもルールがあるモノと言い換えることもできます。

対してトレードタイプEAとは、エントリーとイグジットが一対となっているものを指します。
レンジ逆張り、トレンド追従、スキャルピング、スイング等々、様々な言いまわし、細かな部分で取引手法は異なるように思いますが、ここではエントリーとイグジットが一対となっていれば、それらはすべてトレードタイプとします。

エントリーの精度を高めることにより、または損益比と勝率のバランスで資産を増やしていくモノ、あるいはその両方です。
グリッドタイプとは異なり、利益を積めるモノであれば容易に複利効果を狙えることが特長です。2016-12-22 18.50.53.png

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