現在、世の中に存在する、勝率の高い(一見高そうな)ルールのほとんどは、過去データに対してカーブフィッティングを施しただけのものが多いようである。(過去データに対して合わせ込めば合わせ込むほど、未来には合わなくなる傾向が強い...)
これは、我々の目指すものとはかけ離れたアプローチである。
もちろん各トレードに対する確率を上げる努力はするとして、相場で生き残っていくにはもうひとつの重要なルール、
?資金管理というルール(ex.資金面からの損切りポイント設定、損益比のコントロール、利食いオーダーを置かないトレーリングストップ等々)作りの方に、より力を注ぐ必要がありそうだと考えている。
これをわかりやすく説明するために、単一トレードのルールに話を戻す。
トレードに関して勝率を上げるためには、過去のデータに対して、検証ツール(簡単にはExcel、専門ツールとしてフィボナッチトレーダーやトレードステーションが有名。データ量に不満はあるが外資系業者の提供するVTTrader等もある)を用いてPLカーブを確認するのがスタンダードな方法。
しかし、ここで問題となるのは、検証できないもの(裁量部分を定量化できないもの)が存在すること、しかも意外と多いことである。
たとえば、類似フォーメーション(そのときのマーケットは常に唯一無二ではあるのだが、そこは置いておいて...)からの分析や、サポート/レジスタンスを含むようなルール、日柄やサイクルにテクニカル指標を組み合わせるような複雑なルール...つまりプログラムで書けないものがそれにあたる。
では、これらプログラムにより過去検証できないトレードルールはどうするのか?
ひとつの結論としては、勝率5割で利益を出せるシステムトレード(ex.上に書いたような損益比を1:2に設定するルールや、単純なテクニカル指標でのルールなど)に対して、その勝率を常にモニターするようなルールを設定すること。
例えば。。。
コイントスで...3回投げて3連裏の出現する確率は1/8。まあまあ出にくいこの3連裏が100%以上の確率で出現するトス回数は10回(1024/1024)となり、
実際のトレードではこの3連裏を3連敗として、10回に遥か満たない回数でそれが出現した場合にこの5割の確率を疑う。
⇒ ルールの見直し(1/8がまだ大きいのではと考えるのであれば「4連敗で」にすればよい)
続く...
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実に面白い結果が出現しましたのでご報告します。
10名で20回ずつやってみましたが、表が連続8回出現が2名、裏が連続出現7回が1名でました。
確立50%の定義で、20戦した場合、8連勝および8連敗が当たり前に出現するということですよね?
だとすれば資金投入ルールのコントロールがキーポイントになりそうですね。