相場分析/デイリーコメントカテゴリの記事一覧

変動率でのドル/円、クロス円データ比較の続き C

下図は、標題の比較データです。(2007年8月17日を基点とし、そこからの変動率をドル/円、主要クロス円通貨ペアについて比較)

クロス円の雲行きが怪しくなってきております。
いつもは底値圏からの回復予測(エントリー用)に使うのですが...




・サブプライムショック時のレートを上回っているのは豪、スイス、ユーロの順です。
・昨年8/17を基点にすると、やはりランド/円の弱さが際立っています。(3/17からの回復率トップ2008.05.13はZAR/JPYなのですが、これも下落率からは当然の結果ということ)
・スイスとユーロはあいかわらず安定感バツグンです。今年も継続でしょうか?
・比較チャートは、昨年までとの違い、「ドル/円クロス円の連動性が薄れてきていること」も見やすくなってます。


ランド/円に関して、先週までは順調だったのですが、5/7と5/16の高値が揃ってしまったのが痛かったですね。注目は現在値13.25付近のサポートが守れるのかどうかです。近々では一目均衡表雲がねじれる日(5月28日)に注目しています。


【過去記事】
 2008.01.21
 2007.11.26

2008.05.22 12:00

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ランド/円...もみだしたら要注意



上図はランド/円週足チャートです。
大きな陽線陰線が連続でたつと、(丸で囲った)以前のパターンからも要注意です。


2008.05.21 15:00

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豪ドル関連ペアの週足チャート 20080520

先ほど5月6日RBA(豪準備銀行)政策金利7.25%据え置きの際の議事録が公表されました。依然インフレ圧力は強いものの、「内需の伸びは大幅に鈍化していく」との見解を示した模様です。



上図は AUD/USDの週足チャート です。
議事録公表直後から豪ドルが急伸、現在対ドル(AUD/USD)では、約24年ぶりの高値水準まで上昇しているようですが、個人的にはまだAUD/USDのパリティ(1.0000)オーバーは想像し難く(USD/CADのパリティ割れのときもそんな感じでしたが...(笑))、やはりスワップ戦略として無難は、昨日記事の考えと変わりません。

ファンダメンタル分析は、利上げサイクルはすでに終了 → 豪ドル下落トレンドへの転換することも頭に置いておく必要があります。



ついでに上図、AUD/NZD(オージーキーウィ)は、ちょうど2006年(NZD暴落の時)の高値まできており、勢いからはオーバーシュートもありますが、アクセレーションからの調整売り、急落があると思っています。(正常なレベルの調整後は多少のマイナススワップにはなりますが、AUDロングがワークすると考えています。)

2008.05.20 11:30

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豪ドル/円は手出し無用



AUD/JPYのスワップポジションを狙っているが、テクニカル分析的には今週は様子見の予想となります。

図は、1年スケールの日足チャートです。
ここ最近は下値を切り下げ(x3回)、100円近辺で上値を抑えられ下落の展開が、約2ヶ月周期で続くという単調な展開を見せていました。Y波動パターンか?)

先々週の急落は、今回も前記が有効かと思わせましたが、先週は先々週の下落分をすべて戻し、再度100円のせを狙っている状況です。

ここからのスイング戦略としましては、100.50円を明確に超えてきたときについて行く感じでいいと思います。
超えない場合は、かなり先でもいいのかと...

日柄的には、一目均衡表雲のねじれが5/28、そのあたりに注目しています。(いずれにしましても今週のポジションメイクはなさそうです。)

前記パターン分析からは多少上昇の確率の方が高いようです。

以上これは、豪ドル/円の戦略にとどまらず、ランド/円やNZ/円にも通じるものがあると考えています。

2008.05.19 13:00

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ユーロ/ドル(EUR/USD)について 20080515

  

右図、GMMAについて現在長期MA束を短期が下抜いている(ほぼ同じ付近?の)状態です。
過去数回を参照するなら、ここからは3〜4ヶ月のレンジ相場へ移行、エネルギーを蓄積→再び大きなアップトレンドへとつながっています。

ただし、青補助線で示しましたように、以前から指摘していますアクセレーションからの転換にもとれ、そのことは、前回、前々回見られなかった短期MA束の尖形状にも現れています。

右図ローソク日足からも、MA75日線で一旦サポートされましたが、実態は一目均衡表雲の中、遅行スパン(見やすくするため先行させています。)からの乖離を見ても、地合いは弱気を当分継続しそうな雰囲気です。

【過去記事】
 2008.05.06
 2008.04.23

2008.05.15 14:00

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ランド/円の売り場と買い場について(案)

ここ最近、相場は乱高下、我らが南アランド/円は1週間前の水準近くまで戻ってきました。
W2Cでもこれから始める方々や、損切りのタイミング伺っている方々(中には利食いの方もいらっしゃいます(笑))に、推奨レートやタイミングのご質問をいただきます。当然返答はできませんが、一応チャートから以下のような動きを予測しております。参考になれば幸いです。


下図は、今週はじめにML配信した週足チャート(ライン入り)の一部、ランド/円の週足チャートです。



振り返ってみますと、4年続いた15-18円のレンジを、本年に入りあっさり下にブレイク、
あっという間に日本人投資家のランド/円ロングポジションのロスカットを巻き込み急降下していった様が伺えます。

言い換えますと、すでにロスカットの連鎖による急落はもうないということです。
(昨年の平均レート16.7でレバx3.5はもたないというザクッとした計算ですが)

昨日の記事2008.05.13でも示しましたように、ZAR/JPYに関して3/17からの上昇率は15%を超え(3位のドル/円でも半分の7.5%程度)、いったんの底がここと判断しています。(ただし、11.6円/ランドを下抜く場合は当然ストップですね。)


まず上記前提条件を満たすと仮定して、次に○部分拡大(週足→)8時間足チャートで確認すると、



現在、結構急なアップトレンドラインにサポートされながら上昇中、
先週木曜からの調整局面かと思わせる動きも、すぐさま取り戻す堅調ぶりです。
単純に、このトレンドライン付近でロング、反対側平行線のチャネルラインで決済というのが、動きが急激な場合を除きワークするように見えます。
日柄的には、赤青の矢印あたりを想定しております。
ゾーンでいうと13.25-35あたりもサポートされます。

2008.05.14 17:30

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2008/3/17 を基点としたときの各通貨ペア変動率比較

下図は、標題の比較データです。



2008/3/17が現在「本年の安値」となっているクロス円の上昇率を比較したものです。
並べてみると、ランド/円、豪ドル/円、ドル/円、の順になってます。
ご査収ください。


【過去記事】
 2008.03.11
 2008.03.10
 2008.02.27


2008.05.13 12:00

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違和感的中!?ドル/円日足チャート「再」テクニカル分析

先週水曜日2008.05.07に感じた違和感が的中し、木曜日NYタイム以降急激な円買いクロス円調整売りが入り、「一気に吐き出す」方に流れました。

それにより、以前の記事2008.05.05の緑Aのアップトレンドラインを割り込み、このまま108円まで戻ることへの願いは一応崩れ去った形です。



チャートより...
・105.42半値戻し達成後の反落。
・次のサポートは2つ。
・先行スパン2 & 95.77-105.69の38%戻し→101.9付近
・悪材料は、遅行スパンの逆転間近?


5月エンドの一目均衡表雲ねじれ付近は、再度上昇への転換点になるか注目です。
すこしスイングのスピードが速いことが気にかかりますが、
本年の安値は3/17であってほしいと願って止みません。

【過去記事】
 2008.05.09
 2008.05.05

2008.05.12 15:30

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タグ:ZAR/JPY USD/JPY

週足チャート−長期トレンドライン 20080511

長期戦略用トレンドライン入り週足チャート(ML配信用一部抜粋)を掲載します。

 

ボリンジャーバンドは収束方向。
最大値は、254-178円まで拡大(4月2週目)。
長期のレンジ相場へと移行を示唆?

3月1週目以来の大陰線引け。
その後のパターンで、前回は次週が長下ヒゲの反転サイン。

現在、ドル/円、クロス円すべて 3/17を底とした上昇トレンドに転換中。
ただし、先週末の下落スピードが速いのが気になるところ。

細かくは多くのトレンドラインが存在し、強いサポート水平線も近くに。
下落トレンドラインへの回帰が不安。

2008.05.11 22:00

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タグ:GBP/JPY

クロス円日足チャート売り転換サイン点灯!?

並べてみるとホント対円で動いてますね。長い期間を遠目で見ると見分けが付きません。
日本のファンダメンタルズなど人気blogランキング50位「Dr.高木の為替相場を読む」で書かれている通りなのですが...
(高木様、いつも参考させて頂いております。ありがとうございますm(_ _)m。我々長期運用で迷ったときの道標的存在のブログです。)



下図はそれぞれ左:USD、中:GBP、右:ZARの対円日足チャートをMACDと±DI、ADXと共に表示したものです。

MACDはすべて昨日、一昨日にデッドクロス(DC)売り転換。ADXもレンジ相場への移行を示しています。
サポートとなるであろう一目均衡表雲が今後上昇していく事とねじれ(転換日)が近いこともあり、多少の安心感はありますが...

  
(左:USD/JPY)    (中:GBP/JPY)    (右:ZAR/JPY)

対して、振り返ってみると比較的円高の影響を受けなかったのがEUR、AUD。
一目瞭然、そのことはチャートにもしっかりと描き出されています。
CADは基本前記2通貨と同じく強いハズが、ドルに影響を受けますのでこんな形に。

  
(左:EUR/JPY)    (中:AUD/JPY)    (右:CAD/JPY)

何れにしましても、息を吹き返しつつあるスワップ派の方々の大きな分岐点。ここからどのような戦略を選択するかで、今年の損益に大きな影響をもたらす局面です。
円安で多少勢いも出てきましたが、トレンド転換を期に今後どうなるのか?
スワップ長期投資派のコメントを参考に、各人で分析してみましょう!


2008.05.09 11:30

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クロス円の調整下値目処と日柄観測について

昨日(2008.05.07)はやはり...
各国要人のコメントや、本日からのイベントリスク回避などが引き金のようですが、テクニカル分析で見た場合は、少し前から違和感(無理やり感)がありました。



上図は、AUD/JPY日足バーチャート+GMMA+フィボナッチリトレースメント+フィボナッチタイムリトレースメント。
ここからこの6週間ほど続いた円安の(正常な?)調整があるとした場合の下値目処と日柄観測を、単純にフィボナッチで測量した結果です。

ここで書きました5月エンドの一目均衡表雲のねじれや、トレンドラインと水平レジスタンスラインとの交点も同じような日柄を示しています。

かなり長期の保有戦略を実現するポジション構築のチャンスですね。
大きなスイングでの押し目買いもワークしそうです。(すべては「通常」・「正常な場合」という前提が付きますが...)
詳細タイミングにつきましては、またメールにてご連絡いたします。

2008.05.08 12:30

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調整入り間近。。。のはずが、なかなかしぶとい。。

一旦調整に入りそうで、なかなか強いですね。
よっぽど買いたいということでしょうか。



図は、左ランド/円、右ドル/円のそれぞれ2hローソク足チャートです。
昨日の急落後の急回復、、、赤丸部分

長期用にロングしそこねた方々が、ちょっと下がったところに群がったって感じですね。
以前もありましたね。。。押し目を狙ってる方々が多いということ。
この先のパターンは横(時間)の調整か、一気に吐き出すかどちらかですね。

長期戦略の方にも短い時間足でしか見ることができないヒントはあります。

2008.05.07 18:30

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タグ:USD/JPY ZAR/JPY

WTI原油先物6月限=120.20ドル・・12:08時点

前回投機マネーという共通項というタイトルで「NY原油先物の下落」について書きましたが、その後2日間で(イタチの最後っぺ?のように)急激に巻き戻しています。

EUR/USDはそれほどではありませんが...一目雲にサポートされている状況。

下図は、左がNY原油先物日足チャート、中がユーロ/ドル日足チャート、ついでに右がNY金先物日足チャートです。
金はすでにピークアウト、トレンド転換しています。(これが前記2つの先行指標かも)

    
(左:NY原油先物日足チャート)  (中:ユーロ/ドル日足チャート)  (右:NY金先物日足チャート)



めったに見ないので、ついでのついでにNY原油先物の週足チャートを示します。
皆さんはどう見ますか?あるいはどう見えますか? (センター値は?適正価格は?)



2008.05.06 12:30

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円高バブル崩壊!?ドル/円についてのテクニカル分析 A

本日は日本が祝日ということもあり小動きのスタートとなっています。
米ドルに関しては先週金曜日の米雇用統計の結果を受け、米国の景気後退懸念の緩和、FRBは当面金利を据え置くとの見方が強まっていることを背景に、引き続き堅調に推移しそうな雰囲気です。




下図はドル/円の日足チャートです。今のところ前回2008.04.04記事での願いが通じたような形状になっています。

約2ヶ月ぶりに105円を突破、一目均衡表の雲を上抜け、大きなダウントレンドラインをも上抜けて一安心といったところです。

一部心ない(市場に参加していない)方々は、3月中のコメントで、「80円割れ...」や「60円台も...」などの暴論を展開されていましたが...  たった1ヶ月前ですが少し懐かしく感じてしまいます。

  
(左:2008.05.05)   (右:2008.04.04)


・以前引いたトレンドライン(緑A)が効いている状況
・雲のねじれと上記トレンドラインの交点あたりが次の大きなターゲット(107−108円)
・その後は当然利確調整売りで急激に下落すると思いますが、雲でサポートされて同じような上昇角のアップトレンドに戻ることに期待



とりあえず目先のターゲットは、ドル/円 105.93円(2月7・27日安値)、約6週間ぶりに1.53ドル台へ下落したユーロ/ドルは 1.5341ドル(3月12・24日安値)ですね。


【過去記事】
 2008.04.21
 2008.04.04 
 2008.03.26 ← 大底の次週
 2008.03.18 ← 本年大底の次日

【参考記事】
 人気blogランキング52位: Dr.高木の為替相場を読む
 にほんブログ村: スワップ派の方々のご意見


 2008.05.05 11:30

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投機マネーという共通項

ユーロ/ドル(EUR/USD)が大きく下落、これまでの急激な上昇に対する調整ムードとなっています。
やはり以前から指摘のあったNY原油先物($120達成)に連動しているような。。。

  
(左:NY原油先物日足チャート)  (右:ユーロ/ドル日足チャート)


【過去記事】
 2008.04.23「NY原油先物$120達成→反落」


投機マネーという共通項、円キャリーの復活も間近ということでしょうか?

でも今回の急激な円高相場を経験して、スワップのみの長期戦略だけではちょっと...という方も多いはず。

そのような方にお勧めなのが、
にほんブログ村82位の「FXマンのトレード日記」で公開してるワンデーシストレです。

いきなりテクニカル指標のサインによるシステムトレードではちょっとハードルが高すぎますね...

お試し配信ご希望の方はご連絡ください。※条件等ご説明さしあげます。お気軽に!

2008.05.03 10:00

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ポンド/円(GBP/JPY)短足チャート 本日限定の2つの戦略

弱い英住宅指標受けポンド/円203円台まで下落。
下は2時間足チャート(たまには短い足も)



本日深夜FOMCを控えており、短期トレード戦略として昨日と先週安値203.33の攻防がありそうです。

■昨日と先週月曜、その後のもみ合い形状が似ていることからも、3月17日を今年の最安値としてここで踏みとどまり踊り場形成 →エネルギー蓄積 →来週後半にかけての209円突破となるのか...

■4月17日の上昇に対する18日の戻しの弱さから急上昇=昨日の下落に対する本日にかけての戻しの弱さからの急降下
この一ヶ月半の上昇分吐き出しとなるのか...

監視できる方は順張りで結構取れそうですね。

2008.04.30 16:00

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”利上げ”の可能性すら織り込み始めた!?

原油価格が最高値を更新した事で、ノルウェー・クローネ、豪ドル、南アランド上昇。先週SARB(南ア準備銀)総裁が「インフレ対策のために緊急会合を開催する可能性がある」と述べた事が引き続き意識された。


NY原油先物(Clc1):日足



本日東京時間は、日本が「昭和の日」で休日のため参加者も少なく、その他市場も既にFOMCなど米イベントへと焦点が移行しているため、マーケットは様子見気分強く小動き。


米FF金利先物市場は今週の会合で利下げされる可能性をおよそ80%、据え置きの可能性をおよそ20%織り込んでいる。また少数ではあるが、今年10月頃に0.25%の”利上げ”が実施される可能性すら織り込み始めた。
注目の「FOMC金利発表」は日本時間 4月30日27:15(=5月1日AM3:15)、現在値 2.25%に対して0.25%引き下げの2.00%予想。さらに注目は、その後のバーナンキコメント。

2008.04.29 12:00

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ランド/円が急回復、重要なチャートポイントまであとわずか

ランド/円(ZAR/JPY)の週足チャート。 右はUSD/ZAR。
  


レンジ下方ブレイクから4ヶ月、その他クロス円と同じく3月17日に11.64というビックリ安値をつけ、
先週、先々週で急激にレートを回復させてきました。

現在値13.8近辺、このまま今週中に17.75からの下落の38.2%戻し14円まで戻すのか、
また強いV字回復を本物にする(アップトレンドへの転換の)ためには、14.7あたりまでの上昇を望みます。

2008.04.28 20:30

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ユーロ/ドルについて 20080423

昨日はユーロ/ドルが1.6000を超え、心理的な節目、オプションバリアをブレイク、史上最高値を更新しました。

以前からある6月利下げ予想を覆す、EU匿名高官による「ECB(欧州中銀)は次回会合で利上げバイアスへと移行するだろう」とのコメントが後押しなった模様です。(キッカケは重要ではなく、まだ高値更新、ストップハンティングの余地があったということだと思います。ただ、1.5000の時と大きく異なるのは、がんばってストップ付けに行った割にはたいした事なかったって感じですかね。)


下図はユーロ/ドル(EUR/USD)の日足チャートです。



これまでユーロ/ドルについてもクロス円(特にランド/円)を占なう上で色々推測してきましたが、ここまではことごとく予想に反する結果となってきました。(もし参考にされてた方がいらっしゃいましたら申し訳ありません。m(_ _)m)


【過去記事】
 2008.04.14
 2008.03.26
 2008.03.06
 2008.01.17
 2007.12.27
 他...


1.5000を上抜いて(2008.2.27)からたった2ヶ月弱。
繰り返しになりますが、さすがに行き過ぎとの考えを変えることができません。

このままいけば、昨年11月からの3ヶ月続いたレンジをまた形成するような感じですね。
踊り場を作ってエネルギーを溜め上昇...これを繰り返すまさに理想的な強い上昇(階段状)トレンド。


EUR/USDショートでつかまっているものにとっては、ユーロ高バブル崩壊のXデーが待ち遠しい限りです...
(NY原油先物$120達成→暴落シナリオに同調する?)

2008.04.23 12:00

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円高バブル崩壊!?ドル/円についてのテクニカル分析

下図はドル/円日足チャートです。



・やはり昨年からよく符合する一目均衡表だけあって日柄バッチリ。雲が縦になって薄いところを抜けてきました。
・感度の高いボリンジャーバンド+3σはエクスパンションを示唆?
・ADXはトレンドありにもうすぐ転換。
・金曜の上昇は奇しくもMA75日線でストップ。
・MA200日線からの乖離率も異常事態(-14.30%)からはだいぶマシに。
・前回1月23日安値104.95ももうすぐ。

現在値から105円あたりは一旦売られやすいと思いますが、
上記からもこの勢いが続くのであれば、今週水曜日までには抜いてくるでしょうね。これが本物となりますよう...

【過去記事】
 2008.04.17
 2008.04.08
 2008.03.31
 2008.03.03

2008.04.21 13:00

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クロス円急上昇...あとは

昨日はシティの決算結果をキッカケに、ドル/円、クロス円が全面的に大きく買い戻されました。

・株式市場は大幅上昇
・ECB利下げ観測後退
・欧州債下落
等も後押しした模様です。


下図はNY原油先物の週足チャート。



各国債権相場の下落とともに、すでに金(下図)はピークアウトしていることからも、



後は、この原油(昨日またもや116.82ドルと最高値を更新)次第で、信用収縮後退っぽいこの局面を後押しし、
新興国高金利通貨に投機マネーが回帰してくるかもしれません。

2008.04.19 15:00

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タグ:投機マネー

USD/JPY 週末調整リスク下値目処!?

為替に携わっていますと「週末のポジション調整」ということばをよく耳にします。
これは基本的には土日に起こる予期せぬリスクを嫌っての行動です。


たとえば今月では4/4の雇用統計で大きな変動が予測される場合や、4/11のG7など週明けに相場の切れ目(窓開きといわれるもの)が予測される場合などです。


週足が大きな実体を形成した週は特に要注意で、
ヘッジファンドなどが週初の予想通り利益をのせたポジションがある場合、反対売買によりある程度利食いをするからです。


テクニカル的に見た場合、そういった上記ファンダメンタルズと理論的な整合性はまったくないのですが、
フィボナッチに合っていることが多いのも事実です。


下図左は、先々週(米雇用統計のあった週)と、右、今週の1h足チャートです。
ロンドンタイムを控え、これからの相場、下値目処のご推測にお役立てください。


  


2008.04.18 13:30

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チャートからみたドル/円の今の状況は... 

下図、ドル/円(USD/JPY)日足チャートについて考察します。
当クラブの方針については、ドル/円10月16日117.5で損切りして以来触らずを貫いていますが、クロス円すべてに関わることが理由です。




・104.96から1ヶ月もみあった状況に、MACDのレベルも同程度、期間的にも似ているように見えるが、
・前回抑えられたポイントに再度チャレンジ、現在大きなダウントレンドラインに差し掛かっているところ。(2回目の挑戦!ブレイク上昇となるのか?)
・急降下中のMA75日線も気になるところ。過去ここで抑えられてきた経緯があるため、実態と接近する4月エンドあたりは大注目。
・MA200日線も急降下中。しかし依然として乖離は大きく、いつ反発してもおかしくはない状況ではあるのだが。。。
・フィボナッチでの目標は変わらず104.96(100%)。
 ここ最近の過去のチャートポイントがきれいにフィボナッチなので、上下どちらにいくにしてもこれも意識しておく必要があるのかと。
・いずれにしても、以前から想定していた安値をはるかに下回った状況と、
 日柄的な一端の円高終焉が近いとの予測も相まって、ここからの巻き返しに期待したい。

2008.04.17 12:30

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ポンド円ヘッドアンドショルダー完成後の長期展望

本日は17:30発表予定の「英3月消費者物価指数」(予想:0.6%)に注目です。

ポンド/円為替レートは、ちょうど200円付近でもみ合い、ポンド/ドルも2付近で同様の状態。
どちらに動いても違和感のない状態ですが...


仮に、消費者物価指数が予想値を大幅に上回るようなことがあれば、即追加利下げ観測の後退に結び付けられ、
素直にポンド高に向かうと予想されます。(長期トレンドの基点に)





その場合、ヘッドアンドショルダー(=三尊天井)は 192.53 の安値をつけ一応完成したとみなし、
戻り高値は、図中丸で示した付近が妥当な線となるのではないでしょうか。


【ボンド円の過去記事】
 2007.10.23
 2007.12.10
 2008.01.02
 2008.03.16
 2008.03.24

2008.04.15 14:30

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EUR/USD 日足・週足チャート下落サイン点灯?

一昨日のG7はこんな内容でしたが、
ファンダメンタルズの最重要ファクターである政策金利動向で見た場合、(BRICs、VISTA等新興国は除き)世界的には金融緩和政策に向かっているのは明らかです。


ここでも確認しましたように、
今後前記利下げ政策をとると予想されているのはECB。
現在の市場コンセンサスは7/13(木)に0.25%の利下げとなっているようですが、
6/5(木)へ前倒しがあると考えています。


テクニカル的(日柄)にも合致しているようにみえます。
このあたりそろそろチャートに織り込まれていくのかもしれません。


下図はEUR/USDの週足チャート。



なかなか出ない(週足なので当たり前!?)強力な売りサインが目白押し。
特にMACDの下降角度が気になります。




EUR/USD日足チャートでみても、1.59できれいなトリプルトップを形成。
上図参照。


円安バブル崩壊に続いて、ドル安バブル崩壊!(=ユーロ安)
簡単に1.6000上抜けとは行かないようです。

2008.04.14 12:30

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典型的なパターンの組み合わせ

ZAR/JPYに関して、2008.04.02からその後動きですが、下図2時間足チャートをご覧ください。

短期トレードにランド/円は用いませんが(スプレッド大のため不向き)、参考になるチャート形状です。



振り返ってみますと、
4/1、レンジ(三角保合)がまだ続くと予測した場合、
逆張り→ストップをレジスタンスの例えば5p上に設定すれば、結果は負けでしたが、利大損小のトレード戦略が可能でした。
反対に、レンジブレイクを予測した方は、レジスタンスラインのすぐ上に逆指値の買いを入れておけば、結果短期間で結構な利幅が取れたことになります。
(3/14は向きが逆ですが同じ戦略が適用可能)


現状、同じ状況が起こっています。さてどちらにいくのでしょうか?
懸念材料としましては、前回よりサポートラインの角度がきついことでしょうか。


相場はいつもどちらにでもいきます。
勝ち負けの確率が50:50の場合、為替差損が差益を上回るように設定し、
期待される為替損益が同じであれば、勝ちの確率を60%以上に設定するよう心がけましょう。
長期間この基本的なことを守れてるトレーダーが生き残っているのではないでしょうか。

2008.04.09 12:00

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ドル円最後のチャートポイント...A

FOMC議事録公表への警戒感もあってか、ドル円は103円水準が重い展開ですね。


振り返ってみますと、
2008.02.29で予想した下値目処(98円後半)は裏切られ、そこからさらに(オーバーシュート気味に)大きく下落しました。


今のところは3月17日に記録した 95.77(下図フィボナッチ200%付近)を底に、少し戻し気味のレンジといったところでしょうか。 → 2008.03.18

そして。。。その後の結果は、



このようになりました。

ここで前回高値の更新+下値の切り上げがなされないと、1月後半から約一ヶ月続いた上値の重い小さなレンジのような、その後の大暴落が頭をよぎってきます。
105円辺りまでの回復を熱望してます(祈)

2008.04.08 19:00

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今週の為替相場は久々の...

年度明けの4月1日、待ちに待ったドル/円、クロス円の大きな上昇で始まった先週、
週末には予定通りの下落となるも、101円ライン半ばの下値の堅さを確認した結果となった。

本日は週明け、今週も重要指標が多数控えてはいるものの、
円安を望んでいる当方にとっては”なんとなく”安心感の漂う相場状況に思えるのでありがたい。


================================
今週4/7-11の注目経済指標発表予定と事前予想

7日 (月)
加2月住宅建設許可件数 【21:30】   1.0%

8日 (火)
加3月住宅着工件数 【21:15】   22.50万件
米2月中古住宅販売保留 【23:00】   -0.8%

9日 (水)
日銀金融政策決定会合(8日〜)
日銀金融経済月報 【15:00】
欧第4四半期GDP確報値 【18:00】   0.4%
米2月卸売売上高 【23:00】   0.5%

10日 (木)
豪3月雇用統計・失業率 【10:30】   N/A
南アフリカ政策金利発表 【??: ??】   11.50%
英BOE政策金利発表 【20:00】   5.00%
欧ECB政策金利発表 【20:45】   4.00%
米週間新規失業保険申請件数 【21:30】   36.5万件
米2月貿易収支 【21:30】   -578億ドル
加2月貿易収支 【21:30】   34億カナダドル
米3月財政収支 【27:00】   -810億ドル

11日 (金)
米4月ミシガン大消費者信頼感指数速報 【23:00】    69.0


2008.04.07 17:00

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予定通りの週末調整?

昨夜は、米3月非農業部門雇用者数(予想:-5.0万人→結果:-8.0万人)が予想を下回る結果となったことや、
併せて2月非農業部門雇用者数(-6.3万人→-7.6万人)と1月非農業部門雇用者数(-2.2万人→-7.6万人)が下方修正されたにもかかわらず、相場の反応はこの程度(限定的)でした。





図はZAR/JPY(南アランド/円)の2時間足チャートです。(週の動きがわかりやすいように2h平均足で表示)

チャートから見ましても、
先週は12.12からスタートし、火曜日15:00からリスク選好理由?により急上昇、2日後の木曜日には13.29まで上昇しました。

上昇が急激なこともあり、ここでも書いておきましたように米雇用統計をキッカケに最後は適度な下落で終了しました。

戻しもちょうど38%と適当で、ここで止まれば来週のいい押し目を形成しそうな感じです。
ただし来週のビッグイベント次第では、下落トレンド再スタートとなる恐れも...

2008.04.05 12:30

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小さくはアップトレンドに転換済み

ドル/円の日足チャートを示す。



ミクロ的にみてですが、
オレンジ@のダウントレンドラインを4月1日に上抜けたことによって下値切り上げ、
緑Aのアップトレンドに切り替わってことが確認できます。

あとは大きなダウントレンドラインを上抜けてくれれば、(4月中なら104.5付近)
一安心といったところでしょうか?

 参照:2008.03.26

2008.04.04 13:00

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南アランド/円(クロス円)の今後の展望

昨日も引き続き ドル/円が103円手前まで上伸するなど、ドル/円でのドル買い円売りによりクロス円も軒並みの大幅高となりました。


4月1日ロンドンタイム以降、急激にこれまで溜まったストレス(円ロング短期ポジ解消)を吐き出すかのような円安の流れ、
昨晩のバーナンキ議会証言で初めて飛び出した「リセッションの可能性」発言にさえも反応は限定的で、円買い報道へのリアクションはかなり鈍いように思われます。


      04.03 10:30         04.01 20:00 
  

上図は、4月1日夜と、本日の南アランド/円 週足チャートを比べやすく並べたものです。
一目瞭然、ランド/円も前記にもれず大きく上昇してくれました。ホッ


その数値に関して詳しく見てみますと、

   04.01 20:00  → 04.03 10:30
 ■レート:12.36-42 → 13.05-13 +70p
 ■ストキャス(MA13週):9.87 → 11.44
 ■乖離率(MA13週):-9.37 → -4.69
 ■MACD(6-13週):-0.8029 → -0.7919

と、大きく円安方向に傾斜していることが見て取れます。


MACDを例にとっても、週足(このレベル)でのゴールデンクロスは、
3年間で5度程度しかなく、かなり強いサインと考えていいのかもしれません。

これらメジャーなテクニカル指標が、週足で同時に買いサインを出すことはめずらしく、あらためて現状の異常な大相場っぷりがわかります。


とりあえず、週末調整や来週の反発を加味しても、中期的にはある程度の円安を期待できそうな感じですが、(短期ショートポジションが手仕舞うしかない状況になると予想)


一応、以前から報告してきましたサイクル論での日柄(4月2週目)あたりまでは、今回の上昇が急激なこともあり、積極的な中長期用ポジションの構築は避けたいと考えています。
  過去記事:2008.03.23
  過去記事:2008.03.18
  過去記事:2008.03.26

2008.04.03 11:30

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南アランド円の週足チャートについて

円キャリー残高はまだまだ山のように残っているらしい。未だそれらが出てくる危険性があるそうです。
そんな状況にならないことを願いますが、週足チャート形状だけでみればいい感じなんですけど。



■スローストキャスティクス:25以下でのゴールデンクロスは昨年8月3週目以来久しぶりのこと。
■MA100週線との乖離率も、縮小傾向になって2週目に突入
■ADXは下げ(持ち合い)とはならずアップトレンド形成を示唆?
■常に少しサインの遅れるMACDもゴールデンクロス間近。これも昨年9月3週目以来。しかもそれより数値的にレベルは数段上。

2008.04.01 20:00

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ドル/円、クロス円の「損切りポイント」について



110円以上のスワップポジション(低レバ含み損大)を抱えている方々の一番の悩みは、「どこで損切りするか」 ということです。


今の相場はやっと急激な円高が収まり?、クロス円のポジションが無ければ買いたいレベルです。
 ⇒ 前記のように見えるのならば、今は損切りのタイミングではないということです。


現在の状況をトレンドラインと波動論で振り返ると、
上図青線で示した下げトレンドラインの平行線、チャネルラインを大きくはみ出してオーバーシュートし、95.77という昨年の感覚でいえばショッキングな数字をつけた後、とりあえず100円を回復というレベルです。



ダウ理論トレンド転換の定義では、次の高値がとりあえず(緑&青の)トレンドラインを上抜けること、次の安値が95.77を切り上げること、さらに前回の高値を更新することが必要です。


これらから、最初におとずれる可能性の高い損切りポイントは、図の@あたりではないかと考えます。
仮に一波でこれを超えるなら次の損切り(売り)のポイントはAにシフト、
逆に最悪は、このまま再度下げ始め、95.77を切って行く場合Bである。もちろん即降りかと。



下図ユーロドルの週足チャートでも、ただでさえきつい急上昇トレンドが、さらに急激なトレンドに切り替わっていることからも、いったんはここで止まって、さすがにある程度のドルの巻き返しがあるように思いますが。



緩やかな長いトレンドから急激なトレンドに切り替わった後の動きのパターンは、
2008.01.29でも示したように今のようなパターンが多いですね。(今回はBの結果に近い)

狼狽売りは控え、エグジットポイントも 「1pにこだわる(笑)エントリーポイント」と同じ感覚で、冷静に対処していきたいと思います。

2008.03.26 11:30

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イースター明けとなる欧州入り、クロス円全般が堅調推移。

日経平均は前日比265.13円高の12745.22円で取引終了。
他のアジア各国の株式市場もほぼ全面高の展開。

イースター明けとなる欧州勢が入り、クロス円全般が堅調推移。

「下落局面でのファンド勢のポジションクローズによるもの」らしい。
ユーロ円は156.60円、豪ドル円は92.00円と上ぶれる展開。
NZドル円も80.89円、スイスフラン円も99.46円と高値を示現している。

円高の嵐が少し沈静化されたように見えるので、
久しぶりに明日、ドル/円が上昇に転じた場合の動きについてユーロ/ドルを絡め、願望を込めて展開してみたいと思うのでぜひ。

2008.03.25 21:00

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投資マインド不足は今に始まったことではない...

米株価の10%下落に対して日本株は30%下落。ここまでのお買い得感があっても日本人はけっして買わない。
日本人の「投資マインド不足」は今に始まったことではないのはわかるが...


今朝の討論番組でも、
 ・マクロ経済論(ゼロ成長に陥っているアメリカ)と金融危機は切り分けて議論したほうがわかりやすい。(竹中平蔵氏)
 ・今の状況は乱気流。いずれ抜ける。問題は再浮上の高度が1万メートルか3000メートルか。(ライス国務長官)
といった議論がなされていた。


最悪、現在値でロング(ここでのショート戦略は致命的な傷を負う可能性があるため控えた方が賢明)、その後下落したとしても買った値段まで待てばよしかと。。。
そのぐらいの水準に思えるのだが。。。


2008.03.10南アランド/円のテクニカル(時間)分析参照。
過去の混乱期、一波動でのもっとも大きな下落二つと比較したものであり、おそらくこれが限界なのであろう。
今回の円高ピークを小さなマーケットで論じるのは少々荒っぽい気もするが、色々なファクターファンダメンタルズ:G7、各国政策金利発表集中、テクニカル:時間論、予測値観測、波動論、等々)が集中する4月中旬と予測している。


山一証券はバブル崩壊後7年もったが、ベアスターンズはサブプライム問題を言い始めてから1年半で破綻。スピードが早まっていることをこのことは見事に物語っている。
今後過去検証もこのことを考慮して行わなければならないのかもしれない。

「時間こそが相場そのものである」(一目山人)

2008.03.23 22:30

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やっと落ち着きを取り戻しつつあるような...

今朝のFOMC政策金利発表(3.00%→2.25%)というイベントを終え、
乱高下を繰り返しながらもドル/円は100円台を回復、やっとこの大きな円高相場が落ち着きを取り戻しつつあるように見えます。
(今回のそれは、98年のLTCM破綻、アジア通貨危機にたとえられたり、過去最悪の金融危機とも言われています。) → 参照:Dr.高木の為替相場を読む
米大手証券決算の好結果や米株の大幅高により信用不安が後退したことも大きいと思われます。


ただいつもそうですが、それら指標発表や突発の出来事は、大方その前にチャートにサインとして現れている様にもみえ、
今回の大底形状もこちらで示しましたように、前例に習い同じようなダブルボトム(日足で見れば下ヒゲ2本や長い下ヒゲ)を形成しました。


今のところ我々はロスカット(破産)もなく乗り切ることができていますが、日本人投資家全体として見た場合、どれほどの破産者をだしたのか計り知れません。(またそのうち新聞等で発表になります。)


W2Cとしましては、スタート(昨年5月)直後からいきなり苦しい局面、難しい相場を迎えておりますが、ここは試練・未来の成功の礎と捉えてさらなる飛躍を目指しますので、今後とも応援の程宜しくお願い致します。

2008.03.19 14:00

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ドル円最後のチャートポイント




ここまで一度の調整もなく一気に下落してきたドル/円、クロス円。
止まるポイントをこれまで色々な確率論で展開してきましたが、
ここを下回るともうないような。。。

一応、昨日95.77(フィボナッチ200%:95.3)でとまったような。。。
昨日の記事の大底10分足形状比較でも、現在の小さな三角保合上抜けっぽい形から見ても。。。


以前の記事もご参照ください。2008.02.29



2008.03.18 17:30

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想定外の外...

本日と以前のUSD/JPY 10分足チャートx3枚。
本日中に50%、98.4まで戻せるかがポイントのようです。

    
左:2008.3.17  中央:2007.8.17  右:2007.3.5

以前の記事:'07.03.05 大底形状との比較

マーケットに絶対はなく予測も不可能です。(統計データと確率でのみ論じます。)
事前に認識しておかなければならないことは、

「マーケットとは不確実なものである」
ということです。

2008.03.17 14:00

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タグ:ドル円 USD/JPY

とうとうポンド円も200円をきりました

これまでのGBP/JPY軌跡を振り返りました。
クロス円、今度はこれにつられるかもしれませんね。

2007.10.23
GBP/JPY ヘッドアンドショルダー発見 (目標値:187円)

2007.11.06
240円右肩でダブルトップ確認

2007.12.10
大きなトレンドの転換期であることを告知

2008.01.02
220円ネックラインを割り込んだ日

2008.01.18
円高サインまとめと下値目処

2008.03.16 19:30

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断末魔の叫び...過去の底はこんな形!!



上図は、1999年12月-2000年3月の大底形状を1h足バーチャートを用いて表示しました。(MACDも同時に表示)

下図は、2004年12月-2005年3月の同様のものです。

予想通り、底値の堅さを嫌い? or 底値を確認?(底値が揃うダブルボトム)して急激に途転(ドテン)した様子が伺えます。



2007.03.05 と 2007.08.17 の大底形状は こちら


仮に今回の円高相場を予測しドル円ショート戦略で挑んでいたとしましょう。
100円割れという大目標を達成した今、利食いポイントはどこにあるのでしょうか?
普通なら、過去のチャートポイントである101.5付近に利食いの指値を入れますね。
少し冒険したとしても100円割れには入れます。
現在は色々複雑なものもありますが、ドルショートポジションが溜まっているのは明らかです。
ここから80円割れまで引っ張れますか?

2008.03.14 20:30

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タグ:ドル円 USD/JPY

円高ドル安が進みユーロ/ドルは1.55ドルを突破

円高ドル安が進みユーロ/ドルは1.55ドルを突破して史上最高値を更新しています。

金曜日、101円を割らず103.50まで急上昇したときには勝負ありと思いましたが、
2番底狙いどころか、2005年1月の水準(101.67レベル) 1999年11月の水準(101.25レベル)も割り込み再度下値を探る展開になってきました。



「強いドルを支持」(ブッシュ)
「為替の過度な変動は成長にとって好ましくない」(ECB理事)
「最大2000億ドルの追加流動性供給を実施」(米FRB)
等様々なドルブル派(クロス円ロングの人も含む)にとってはうれしいニュースが相次いでいたのですが、こんな展開が待っていたのですね。

効果が遅れてくること、市場が行き過ぎることを考慮すると、
やはり、このあたりまでいってしまうのでしょうか?

2008.03.13 12:00

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ランド円の弱さが際立っています...ということは...



昨年、2007年8月17日を基点にし、そこからの変動率をドル/円、主要クロス円通貨ペアについて比較しました。

 順位 ペア  変動率
 ______________________
 1位 CHF/JPY 4.54 %
 2位 AUD/JPY 2.45 %
 3位 EUR/JPY 0.86 %
 4位 NZD/JPY 0.42 %
 5位 CAD/JPY -4.68 %
 6位 GBP/JPY -11.51 %
 7位 USD/JPY -12.79 %
 8位 ZAR/JPY -24.45 %


一目瞭然、ランド/円の弱さが際立っています。

ランド/円は、年末(12/27)までは第3位の強さを誇っていたのですが、その後2ヶ月で強烈に売られ続けました。

もともと規模や性格上変動率の大きい通貨ペアであることは承知していましたが、一方的にここまで急落すると永遠に落ち続けるのではないかという錯覚を起こしそうになります。


理由については下に示した過去記事の考えに変わりはありません。


変動率のみをとって分析すると、
 ・すでに昨年の安値から24%以上下落しているということ。
 ・本年ここまでの高値-安値でもすでに27%変動していること。
ZAR/JPYの過去変動率をみても、そろそろ行き過ぎ感が漂うころだと考えます。

ドル/円の100円割れ、ポンド/円の200円割れといったイベントは残されているようにも見えますが、ここからの値幅は限定的でしょう。さすがに...これまでと同じように輪をかけて連れ安とはならないと...(合掌)

■過去記事
 → ランド/円「今回17.73円〜」「2006年19.74円〜」「2001年15.55円〜」比較
 → レバレッジ管理の大切さを再確認
 → 一安心の雰囲気・・・USD/ZAR:ダブルトップ完成済、ZAR/JPY:ネックラインの攻防
 → 南アランド暴落の本当の理由!?...
 → ZAR円の下落が止まりました!? とりあえずMA21日がレジスタンスか?・・・
 → 南アランド円Lスワップ派の方々へ・・・心を折らないで下さいm(_ _)m
 → 緊急レポート「南アランド円下落理由について」(こじつけ!?)

2008.03.11 13:00

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ランド/円「今回17.73円〜」「2006年19.74円〜」「2001年15.55円〜」比較

以前の記事、「ランド/円「今回17.73円〜」と「2006年19.74円〜」比較」に、2001年7月 15.55円からの急落データを追加しました。

下図は、ZAR/JPY週足チャートに、わかりやすくするために、今回比較した急落データ部分をピンクひし形で囲ってみました。

  
左:週足チャート  右:比較データ


上図から、

 ・急落のスタートポイントが約2円ずつ異なる
 ・下落幅は500p〜600pと近い値(今回はまだ底を確認できてませんが...)
 ・傾斜は今回のソレが一番大きい
 ・期間が過去2回ともほぼ同等の120営業日(24週間)で底入れ
 ・今回の120営業日目は4月17日
 ・その後の戻しは、2001年が45%→55%、2006年が50%


今回の12.50を底値と仮定すると、
   ●11月 17.7を高値としてみた38%戻しは、14.5 50%は、15.1
   ●年末 16.5を高値としてみた38%戻しは、14.1 50%は、14.5
となり、いったんの戻り高値は計算上 14.5 あたりと考えられますが。。。

2008.03.10 14:00

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ユーロ/ドル(EUR/USD)の天井はどこ?

ユーロ/ドルが1.52ドルを上回って上昇を続けている(アクセレーションを起こしている)現状について、昨夕「過度に強いユーロを好まない」「ユーロは強すぎる(ボルト仏予算相)と述べたことを受け、一時1.5210台→1.5170台までの急落をみたが、結果またもや不発に終わった。
現在は逆に1.53ドル台を伺う水準。

一部では協調介入の噂まで流れているにもかかわらず、その関係は永久に続くようにさえ思えてくる。





上図はユーロ圏と米国の政策金利とその差を、EUR/USDレートと共にプロットしたグラフである。
赤の棒グラフで示すものが「米金利」、青が「欧金利」、折れ線グラフがEUR/USDレート推移である。
青色のみ表示部分が欧金利が米金利よりも高い期間(とその幅)。赤色のみ表示部分はその逆である。


図中最初の金利差逆転は、2001年4月。
その後のEUR/USDレートの動きは、一旦レンジ期間を置いて2002年2月から転換。
2005年1月まで続く大きな上昇トレンドを形成した。

2回目の逆転は2004年11月で、前記を頭にすぐに反応(下降トレンドへと転換)したが、
2005年11月を底に、すぐにもとの長期上昇トレンドへ回帰。

今回3回目の逆転は2008年1月となっている。

これまでの動きを踏襲すると仮定した場合、上図金利とレートの関係のみからは、さらなる上昇を加速、継続していく可能性がある。



長期スパンでみても、さすがに行き過ぎ感が漂ってはいるのだが...
個人的にはEUR/USDの下落を望んでいる一人ではあるが、まだ手を出されていない方には「安易なショート戦略」への注意を促したい。

2008.03.06 14:00


P.S.
本日(2008/3/6)日経新聞で気になる記事がありましたのでご紹介します。
 ・分別管理(金商法に規定)が出来ている業者が全体(120社)の59%
 ・2年以内には30-40社に淘汰(今井氏)



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豪ドル/円と一目均衡表

昨日東京時間はいつも通り動意に乏しかったが、ロンドン市場に入り再び円買いになりました。
モノライン救済案の話や値頃感からの円売りオーダーも散見されましたが、昨年から続くこのしぶとい円高局面では、円ショート戦略(スワップ狙いの外貨預金ライクな投資手法)はなかなかワークしません。



小さな上昇のを捉えても、何も考えず売りのポジションを建てた方がはるかに大きな利益となってしまいます。(泣)
あらためてトレンドに逆らう(今でこそ、そのトレンドが確認できるのですが...)ことがトレーダーにとっては致命的な行為であることを痛感させられています。



この円高局面にあってもかろうじて調子の良かった豪ドルまでもが、
昨日のRBA(豪準備銀)は予定通り政策金利の引き上げを行ったにもかかわらず例の「噂で買って事実で売る」値動きとなってしまいました。

声明も追加利上げを示唆するほどの強い内容ではなかった事に加え、「豪経済には大きな抑制要因が存在している」とのコメントから、早々と来年の利下げの可能性を織り込み始めているとのこと。。。

先ほど発表された豪経済指標、四半期GDPも
 GDP-4Q:0.6%(予想:0.8%)
 GDP-4Q(前年比):3.9%(予想:3.8%)
と芳しくなく、テクニカル(オカルト?)分析とファンダメンタルズ(経済指標)が珍しく噛み合っている感じです。



下に豪ドル/円の日足チャートを示しました。



振り返ると、一目均衡表の雲のねじれ(先行スパン1,2の逆転)と豪ドル/円値動きがかなり一致することが見て取れます。

雲のねじれはチャートの先(未来)に描かれるため、転換や加速の予測に非常に役立ちます。(そういった意味でも代替品はない!?)

・雲のねじれで転換した(天底をうった)日:9/10、11/1、12/26
・雲のねじれで加速した(雲を抜けた)日:9/20
・雲にサポートされた日:11/12、11/13、3/4
・雲に頭を抑えられた日:11/14、12/12、1/10、1/11、2/5


どうでしょうか?かなり未来予測に役立つと思うのですが...
ついでに、今回の雲の上抜けは分厚いところを抜けていったので「息切れした?」とも取り様によってはとれなくもありません。MA200もレジスタンスになりました。)



減速についていろいろ述べましたが、もっと大きなトレンドは図のようにまだ崩れていないと信じます。
昨年からのボラティリティの異常さ(ボリンジャーバンドで確認)だけが気になるところではありますが...



2008.03.05 11:30

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ランド/円「今回17.73円〜」と「2006年19.74円〜」比較

ドル/円が102円台まで下値を拡大したことで、ユーロ/円は2月13日以来となる157円台割れ、豪ドル/円は2月8日以来となる96円台割れ、さらにポンド/円は1月23日以来となる204円台をつけ、NZドル/円は1月下旬以来の82円台割れ、ランド/円も12円台突入。

現在、
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
USD J 103.01
EUR J 156.59
GBP J 204.42
AUD J 95.96
CAD J 104.66
NZD J 81.89
ZAR J 12.84


金曜NYクローズ時点
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
USD J 103.71 ▼163
EUR J 157.43 ▼266
GBP J 206.28 ▼322
AUD J 96.53 ▼343
CAD J 104.98 ▼303
NZD J 82.83 ▼302
ZAR J 13.23 ▼ 66

※▼数字:木曜からの下落幅


前から気にはなってはいたが、不吉なのでしなかったランド/円に関する分析を、仕方なくしてみた。
下図がそれで、前回2006年の大幅な下落と今回のそれの比較である。



前回2006年4月20日の19.74(今となっては夢のような20円トライ失敗の日)を天井に120営業日(10月4日まで。。。約5ヶ月間)で14,74までジャスト5円、円高ランド安に振れた。

上図日足チャート比較からもわかるように、今回の下落は2007年11月1日の17.73を頭に、たった87営業日(3月3日現在)すでに4.9円の下落を演じている。

日本人の?ロスカットの連鎖による為、底値も期間も推測不能である。
とりあえず、ドル円が98円台を見たときに12円台割れぐらいの水準には到達するのかもしれない。

ただし、いつも反転するのはこういった状況であり、スクエアの人(いませんね(笑))には大々チャンスであることは言うまでもない。とりあえずは介入、アブダビ等SWFの力技に期待するしかなさそうである。

2008.03.03 10:30



【追記】
USD/ZAR日足チャート(左)、ZAR/JPY週足チャート(右)を下に示す。
前回報告のUSD/ZARダブルトップは見事にダマシになり、本日は大きな窓あけで8.0000を達成する勢いである。

  

ZAR/JPY週足チャートより今後のチャートポイントをご確認いただきたい。急落という意味では2001年12月に匹敵するレベルかと...

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ドル円についての中期分析。続き...E

ドル円、クロス円が急落(日本時間:AM8:30)。
主な原因はバーナンキFRB議長のコメントで、本邦指標がキッカケとの見方のようです。
月末&週末の仲値不足の観測も不発となり、現在戻りも弱く推移しています。


ドル円についての中期分析。続き...D」でD番の底値 104.95 を付け、今回の円高相場は終わったと読んでいただけに、多少慌てています。(本日ロンドンタイム。。。来週以降 心配)


週足の超長期(2007年10月記事)で見ると、上記D番の底値(今となっては違いますが)はD番ではなく、当時の日柄予測通りやはり3月、101円のD番に向けて下落トレンド継続中ともとれます。


  
(右図は2007年10月25日にアップしたチャートに日柄を挿入したもの)



前回安値 104.95 を割ってきただけに、下落トレンド継続中とみると、
下図のように下降パターンの計算で、


http://www.geocities.jp/site_click/tecnical.htmlより

  E:95.26
  N:98.89
  V:101.32
 NT:102.52

となります。

前回(A→B→C)はN計算でおおよそ合いますが、
今回は戻しの高値 108.58 が小さい(低い)ため、どれも似通った数字となっています。


フィボナッチリトレースメントでみると、



前回高値 108.58 は、104.95 からのジャスト38.2%戻しであり、
ここから今回下落の底値を推測すると、

 38.2%:101.25
  50%:100.11
 61.8%:98.96

となります。 取り急ぎご連絡まで...

2008.02.29 10:00


P.S.
mixi「FXリアルタイムチャット」の書き込みで思い出しました。
このブログの最初の記事8・17同時株安の1週間前、それを警告するかのような”あるサイン”がキッカケとなったことを...
その後の大きな下落前にも度々出現してます。ということで皆さん、見つけたら連絡くださいネ!(2008.03.01)


P.P.S.
自然に止まるレベルはやはり100円割れやとは思いますが、その前に今週は”力技”があるかもしれませんね。(2008.03.02)


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一安心の雰囲気・・・USD/ZAR:ダブルトップ完成済、ZAR/JPY:ネックラインの攻防

昨日は皆さん注目の指標、「南ア1月消費者物価指数」(CPIX、前年比)が発表されました。
結果は +8.8% で、市場予想の+8.4%より強い結果(ランド円レートにとってはマイナス材料?)となりました。



上図は、2006年8月からの消費者物価指数と政策金利との関係を、南ア準備銀行(SARB:http://www.reservebank.co.za/が設定するインフレターゲットと共に示しました。

W2Cブログではかなり前から警鐘を鳴らしてはきましたが、
図からもわかりますように、とりあえず「急角度での上昇」がいったん収束し落ち着いてきたように見えます。(赤丸で囲った部分)

テクニカルでは、
南アフリカ・ランド(ZAR)円は現在14.27円まで上昇し、2008.02.21記事で書きましたレジスタンスゾーンに差し掛かってきました。(下図左)

  

上図右はUSD/ZARの日足チャートですが、こちらはすでに達成感と共にダブルトップ完成済みで、下落(ランド上昇)のサインとして機能しそうな雰囲気です。

2008.02.28 13:30

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タグ:ZAR/JPY USD/ZAR

昨年末を起点とした今回の円高相場について...A

前回、2008.02.12からのつづき



現在豪ドル/円(AUD/JPY)が100円到達後少し頭を抑えられているのは、
上図からもわかりますように、重要なチャートポイント(今回の円高の起点となったレート)に差し掛かっていることが上げられます。
図のように、その他通貨ペアとの比較でその強さは明確であり、現在のユーロ円主導?のクロス円の上昇が継続するのであれば、利食いポイントはもっと上にあり、結構ひっぱれると思います。


ユーロ/円は相変わらず堅調、次にカナダと続きます。
ランド円は、暴落から落ち着きを取り戻しつつあるように見えますが、重要なポイントを抜けてダブルボトムを形成するまで目が離せません。
が、余裕のある方は、13円台の押し目を狙う戦略もありですね。

2008.02.27 11:00

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そっくりです...EUR/JPY天井の”値と日”



上図はEUR/JPY日足チャートです。

日柄やフォーメーションでローソク足を見ると、天底の時期がある程度わかったりもしますが、
これはそういったレベルではありません。

紫点線で囲った2つの点線部。
気付いている方も多いと思いますが、(昔算数で習った) 相似 です(笑)。


1月の円高の形状を見て「もしや」とは思って注目しておりましたが、
ここまで似ていると逆に気持ち悪いぐらいです。

詳しく書きますと...
 ・7月からの円高への形状と今回年末からの円高形状。。。
 ・その後のもみ合いレンジ相場への移行と、期間。。。
 ・一目均衡表、雲を上抜け強気転換したところですが、その雲の形状と抜け方が同じ。。。赤丸部分
 ・さらに先行スパン1が下で先行2が上なところまでも。。。
 ・ADXが25以下に位置し、これからのトレンドを形成しそうな。。。
 ・MACDの形状と値まで。。。

日柄を数えると15営業日ぐらいで、天井は3/14(金)、3/17(月),18(火)あたり。
値は、大きさが70%ほどシュリンクされていることから、計算値:165.3 が出てきました。

さてどうなりますやら。。。

2008.02.26 19:30

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