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ストラテジー/売買Ruleカテゴリの記事一覧

AMMA−SP(αアルゴトレード)の運用成績について 20190821


αアルゴトレードとは、
熟練トレーダーや自動売買システムの運用成績が、
そのまま自分の口座に反映されるサービス(AMMA(アンマ))のシグナルプロバイダです。




まずは成績をご覧ください。



※ 弊社AMMAでは、未決済の取引(=オープンポジション)も含め、全ての成績をリアルタイムで公開していることも、他のサービスにはない大きな特徴のひとつです。



内容を見ると、
昨年11月から2軍でスタートし、本年3月までは ほぼプラマイゼロの成績でしたが、
4月以降現在まで、30%の運用となっております。

今月も順調に +6%を超える 運用成績をあげています。


2019.08.21




AMMA(アンマ)専用webページ ⇒ https://amma.trgy.co.jp/

コピートレードお申込み ⇒ http://amma.trgy.co.jp/amma/

ご質問 ⇒ https://www.trgy.co.jp/about-us/contact/

手数料について ⇒ https://amma.trgy.co.jp/fee/

ハイウォーターマークについて ⇒ https://amma.trgy.co.jp/2019/03/05/hwm/



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仮想通貨アービトラージ・裁定取引用システムSAGUI(サグイ)





 

SAGUI(サグイ)とは市場分析者や有名トレーダーやプログラマーなどが集まって共同で研究・開発した弊社独自のシステムです。

取引所同士の価格「差」を「食う(取る)」から名前がつけられたもので、その名の通り取引所の価格差を狙うアービトラージや裁定取引と呼ばれる方法になります。

仮想通貨の取引所同士で価格が違う事はよく知られていて既にアービトラージをしている人は大勢います。
ただそれに特化したシステムは殆ど無く、また具体的な方法も実はあまり知られていません。

今回は市場のプロ達が2017年より研究し開発したシステムを弊社が数量限定で独占販売させていただきます。





 


■商品内容
商品名:仮想通貨アービトラージ・裁定取引用システムSAGUI
商品代金:500,000 円
リース代金:1ヶ月間/30,000円 6ヶ月間/150,000円 1年間/280,000円
リースされるお客様はご希望のプラン料金をお振込ください。
入金額からそのプランへの登録を完了します。
2回目以降、銀行引き落とし、カード支払いをされるお客様はお振込完了後にメールにてご連絡ください。

2018.02.16

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W2C-Ginzooo(ギンゾー)、W2C-Socute(ソーキュー) 収益率、獲得pips ”1位”となりました

トレイダーズ証券/みんなのFX において、弊社EAである 「W2C-Ginzooo(ギンゾー)」と「W2C-Socute(ソーキュー)」が収益率、獲得pipsにて週間ですが1位を獲得しました。



長期でもまあまあの成績をキープしているのですが、なぜか人気だけがイマイチです。^_^;

無料でお使いいだだけますので、是非ともこちらから口座開設をお願い致します!
https://min-fx.jp/LP




2018.01.31

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トリロジーの提案する『EAレンタル会員』へのポートフォリオ例 <2018前期>


 
サンプルEAポートフォリオによるシミュレーション


・下の2EAを、それぞれ1万ドル0.1ロット(=1万通貨)で、「2005年1月〜2017年12月まで」のバックテストデータを取得し、ポートフォリオ・レポートしました。→ Portfolio.html
・各EAは、バックテストとフォワード差を極力小さくするロジック設計がなされており、実際それらが小さいことを長期のフォワードテストで確認しております。 → フォワード成績一覧
・プロフィットファクターは、1.4
・Return / DD ratio は 23.63
・ペイオフレシオは、1.74
・勝率 44.5 %
・最大ドローダウンの2898ドルと、各人のリスク許容度から、スタートロットを決定

 ⇒ http://ear.trgy.co.jp


 
Quant Analyzer Portfolio Report


+ Portfolio.html
++ W2C-Angely_Pro_GBPJPY
++ W2C-Tiger_GBPJPY




 
EAレンタル会員


⇒ トリロジーの提案する『EAレンタル会員』はこちら
 http://ear.trgy.co.jp

スクリーンショット 2016-06-18 1.59.17.png

―――――――――――――――――――――――――――――
株式会社トリロジー(Trilogy Inc.) http://www.trgy.co.jp/
近畿財務局長(金商)第372号 日本投資顧問業協会会員
―――――――――――――――――――――――――――――

W2C-Angely「アンジェリー【安定資産構築】MT4資産運用システム」

未来の安定資産を築くための仕組み… 自動売買システムを極めたW2C-Angely この一機をあなたに



■■■ はじめに
・はじめにテクニカルレポート( https://goo.gl/Wq6zzi )をご査収ください。
・本ソフトの販売/サポートは、金商法第37条の3に定める書面、及び法第37条の4に定める書面の契約なく行うことができません。お手数ですが「契約締結前交付書面について」をご一読いただきお申込み下さい。

■■■ 要約 『W2C-Angely』は、老後資金のための長期的かつ安定的な資産運用を目的とするFX自動売買システムです。 私どもは、統計学的な検証を行うことにより、搭載するトレーディングロジックの優位性を常に検証し、長期運用への耐久性を評価しています。 この一機であなたの「EAポートフォリオ」が完成させてください。

■■■ ランディングページ一覧
バックテスト フォワード成績 Q&A

―――――――――――――――――――――――――――――
株式会社トリロジー(Trilogy Inc.) http://www.trgy.co.jp/
近畿財務局長(金商)第372号 日本投資顧問業協会会員
―――――――――――――――――――――――――――――

2017.09.18

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MT4 ストラテジー テスター レポート の見方

B.T.レポート Strategy Tester Report

MT4のバックテストにより作成される Strategy Tester Report について説明します。

EAを購入し運用せずとも、これを確認するだけで、その性能の大部分を把握することができます。

 ※ 仮にStrategy Tester Report を公開しないEAがあるとしたら、それを稼働させるべきではありません。

下にそのサンプルと、確認すべき各項目についての観察順を、その重要度と共に列記します。

 ※ あくまでも個人的な意見ですが、重要度を数字で示しました。

続きはこちら ⇒ http://fx.trgy.co.jp/expert_advisors/evaluation_method_of_ea/strategy_tester_report_view/


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W2Cメルマガ 20160831 「W2C-EAポートフォリオ運用について」

メルマガの一部を列記します。

詳細は、無料の "W2Cメルマガ" バックナンバーにて紹介しております。
お気軽に、本ブログ左上よりお申し込みください。




■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★☆★ シストレに必要なルールは3つ ★☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

システムトレードの売買ルールには、
エントリールールに加えて、
イグジットと資金管理のルールが必要です。

エントリールール策定には、
一般的にはテクニカル指標の組み合わせで発見したものに対して、
相場に対する優位性、確度を検証していくわけですが、
イグジットルールがなければ、成績評価にはなりません。

 (FXあるある)エントリールールに比べて、イグジットのルールが曖昧。

例えば、エントリールールの一部、あるいは全部のフラグがOFFになった場合(⇒利益が小さい)とか、
固定pipsでイグジットする(⇒過剰最適化)ものとか...

イグジットのルールが決定すれば、過去相場にそれを照らしあわせて成績を検証する(=バックテストという)ことができるようになります。

 (ちなみに)為替以外のマーケットでは、これは困難ですね。

バックテストが可能になったことで初めて、資金管理ができるようになります。
簡易的には、バックテスト期間内の最大損失が導かれます。

言い換えれば、バックテストをしていないシステムトレードでは、
許容されるリスクがわからない状態で運用しているということになり、
それらでいくら利益をあげようとも、たまたまのレベルを超えないと考えています。

もちろん値動きのわからない未来に対してトレードするという意味では同じという意見もあると思いますが、
なるべく多くのトレード回数、バックテスト検証により、ある意味担保されたもののほうが、
遥かに運用に向いていると考えますがいかがでしょうか?



■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★☆★ W2C-EAポートフォリオ運用について ★☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

表題の件、レポートにまとめました。
 ⇒ http://goo.gl/MLzuCl

こちらは、2005年〜2015年の11年間のバックテストに裏付けられたEA群、
W2C-Matthew , W2C-Beverley , W2C-Zelinsky , W2C-Socute により組成された、
EAポートフォリオ・レポートです。

レポートの構成は、
(P.2)要約 、(P.3-4)通年の成績、(P.5以降各ページ)単年の成績
となっております。

それぞれ図や表、文字列に使用した生データをリンクしておりますので、
あわせてご査収ください。

続きはバックナンバー参照

2016.08.31

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W2Cメルマガ 20160804 「世に出回る投資案件の95%は詐欺」

メルマガの一部を列記します。

詳細は、無料の "W2Cメルマガ" バックナンバーにて紹介しております。
お気軽に、本ブログ左上よりお申し込みください。



こんにちは。明日は米雇用統計(+ジブリ:参照 http://goo.gl/501ien )ですね。

以前のメルマガ(7/4:http://w2cl.seesaa.net/article/439694436.html)では、
Brexit起因のオーバーシュート気味な円高(ドル安)に違和感を感じ、
テクニカル指標が指し示す理由と共に長期目線のドル保有をオススメしました。

その後、7/21の高値、107.5までのドル高円安となったことは記憶にあたらしいと思います。

そして、前回メルマガ発行前に保有のドルロングポジションをリグった(メルマガ発行7/21昼:http://w2cl.seesaa.net/article/440272761.html)直後、
またもや市場との対話ベタな黒田さんのヘリマネ否定発言により、急落...現在に至ります。

もちろん天底はありませんが、この相場、往復でキレイに取れたかと思います。

そして、奇跡的なタイミングの部分もありますが、今の相場が概ね
フォーメーション分析により十分に対応できる相場ということがわかっていただけたかと思います。

ここからの立ち回りですが、文章ではわかり難いというご意見をいただきましたので、
チャートに当方のストラテジーを書き込んでみました。 → https://goo.gl/5E4btW

長期チャート→ https://goo.gl/DC6CmR でみても、こちら9波動という、もう一旦終わりのレベル。

続きはバックナンバー参照

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★☆★ 家庭教師のような投資顧問 ★☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

投資塾に高額を支払っているなら、是非とも弊社の「家庭教師的な投資顧問」をお選びください。

限定3名程度。
お申し込みは、下記URL「一般会員」投資顧問契約より。
 → http://www.trgy.co.jp/service/generalmember/

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★☆★ 投資詐欺にご注意を ★☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

投資詐欺の超簡単な見分け方!
法外な運用益、その安定感を謳っていること。
これにつきます。

騙す方が悪いのは当然ですが、引っかかる方も有りえない投資話にノッてしまう、その心と知識不足が原因です。

続きはバックナンバー参照

2016.08.04

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近未来を見据えた 新しい投資戦略をあなたに。 〜MT4-EA ポートフォリオ運用〜

この度、弊社EAのラインナップが整って参りましたので、
あらためまして、EAレンタル会員についてご連絡させていただきます。

 http://ear.trgy.co.jp

上記ランディングページをご一読ください。

スクリーンショット 2016-06-18 1.59.17.png


「近未来を見据えた新しい投資戦略をあなたに」
MT4-EAポートフォリオの他投資に対する優位性について欠点も交えてまとめました。

投資家の皆さんにとって、MT4-EAポートフォリオは、
これほどメリットの多い運用戦略であるにも関わらず、
初心者にとっては、VPSやMT4、及びEAの設定が難しく、
これが、これまで参入障壁となっておりました。

これを弊社スタッフが無料でお手伝いさせていただきますので、
「興味はあったがなかなか取り組めなかった」という方に最適かと存じます。

弊社へお支払い頂く費用も、成功報酬のみとなっております。
ご連絡お待ちいたしております。

 http://ear.trgy.co.jp

2016.06.18

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EAレンタル会員支えるEA群の紹介

earLP6.png


http://ear.trgy.co.jp ← こちらです。


W2C-Angely(アンジェリー)、W2C-Zelinsky(ゼリンスキー)、W2C-GinZooo(ギンゾー)、W2C-Socute(ソーキュー)は、同じ設計思想から開発されたものです。

しかしその挙動は全く異なり、それぞれ長期に渡って右肩上がりのパフォーマンスを期待できるEAです。

超利大損小のため、勝率が悪く、短期間の資産増減曲線は不細工なのですが、
リアル相場で長く勝ち残ることを狙って開発しました。

エントリーには、200年以上相場でワークし続けているシンプルで頑健なトレーディングロジックを採用しています。
イグジットにもトレーリングを採用することで、利益の最大化と共に相場に対する優位性を確保しております。

長所
利大損小
スキャルピングなし
テクニカルなし
トレーディングシグナルは日足の終値確定で発生
多通貨ペアに対応

短所
勝率が低い
レンジ相場に弱い

トレード環境の影響を受けやすいスキャルピング等の脆弱なロジックとは一線を画し、
熟練者向きのEAなので、投資初心者には使っていて楽しくないかもしれません。
博打ではなく、投資を行いたい方にご使用いただくために開発しました。

2016.06.15

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自動売買ソフト会員(W2C-Spencer) 顧問契約開始

確度の高い売買ロジックで相場に対する優位性を確保…
5通貨ペア7つのEAが高勝率を実現…

■ W2C-Spencer HP
www.trgy.co.jp/w2c-spencer/

■ レポート
www.flipsnack.com/winsquareclub/w2c-spencer-rep.html

■ 販売ページ
w2c-spencer.trgy.co.jp/

■ フォワード
www.myfxbook.com/members/W2C_Spencer

2016.03.09

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自動売買ソフト(EA)の評価方法について 〜Beginners' class〜 【山中康司氏監修】

自動売買ソフト(EA)を正しく評価する方法とは?山中康司氏監修、トリロジー社が無料で配布するレポート「自動売買ソフト(EA)の評価方法について」(PDF資料)をご紹介します。
→ http://www.fxtrade.co.jp/page-243122

2016.03.07

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W2C-Beverley「ビバリー【プロディーラーを凌駕する】MT4資産運用システム」

「相場の値動きは、どの時点においても長期的にも短期的にも「上昇と下降の可能性」がほぼ同じであり、独立した事象であるから、過去のトレンドやデータによって将来の値動きを予測することは不可能である」
 … とするのがランダム・ウォーク理論です。


しかしこれはあくまでも数学的に厳密なランダム・ウォークであることが前提で、
相場には少なからず「上昇と下降の可能性がその逆に対して、
明らかに確率的優位性が高いポイント(あるいは時間)があります。


行き当たりばったり、無作為にエントリー/イグジットを繰り返すどのようなEAにおいても、
試行回数を増やすことで、収支は ±0(プラマイゼロ) に収束します。



これは、理に適った売買ロジックでなければ、ブローカーに有利な(=我々に不利な)マイナスエッヂ※(≒スプレッド、スリッペ−ジ、未約定、他)により、徐々に資産が削られることを意味します。



海外フォーラムのソースコードが公開されているフリーEAや、情報商材として販売されているトレードタイプEAの大多数は、利益を積み上げるために必要なエッヂの足りていないもので占められています。



今勝っているEA、これまで利益を積み上げたEAは、後に同じだけのドローダウンを喰らい、逆に今負けているEAがそのうち勝ち始めるのです。



未来を担保するためには、過去の様々な相場に照らし合わせ、どのようなシーンであってもワークすることが重要であると考えます。



今回我々が目指したのは、ブローカーに有利なマイナスエッヂ※を、遥かに上回るエッヂを有するEAでした。


W2C-Beverley「ビバリー【プロディーラーを凌駕する】MT4資産運用システム」
その運用成績は… ヘッジファンド年間運用成績ランキングにおいて毎年上位入賞レベル
詳細レポートはこちら → http://www.trgy.co.jp/wp-content/uploads/W2C-Beverley_rep.pdf
 





2015.08.15

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勝率70% よりも 勝率60% の方が 良い理由

以下、相場が数学的に厳密なランダムウォークではないにしろ、
ソレに近いランダムウォークであるということを前提とします。


相場に対するそのEA(=売買ルール、ロジック)が優位性(=エッヂ)を保っているのかどうかを見極めるためには、少ないトレード数では難しいということは言うまでもありません。


少ないトレード数(ココでは500回以下として定義)で、たまたま現在の成績がいいということで、それに飛びついてしまうのは愚行です。

百戦錬磨のトレーダーであれEAであれ、単一通貨ペアでのトレード数など月に40回(1日2回のチャンス)もあれば多いほうです。
であれば、500回のトレードレコード(十分とは言っていない)を積み上げるのに、1年弱かかるのですから、、、


多くの分母が必要。これがまず大前提。


前記考えが正しいとして、
EA開発者がわざわざ早食い大損の勝率重視なロジックを設計する意味がわからない。
自分の投資に使うならこんな設計はしないと考えるのですが、、、

本末転倒、販売が主となり見栄えは良いが永く通用しない(直近相場にチューニングを繰り返す改訂を余儀なくされる)EAは、所詮そういう類のものです。


70%の勝率を実現するためには、3:7の利損比に近いものとなる。
(もしこれがどちらかに傾斜しているのなら、もっと分母を増やさなければ正当な評価がなされていないだけ。)


ではデータ量が一定数を超えればいいのか?
否、言うまでもなく、バックテスト用ヒストリカルデータは、近ければ近いほど重みを増します。


上述のように、私は勝率が70%を超えるようなシステムは論外だと考えております。
勝率の高すぎる売買ルールから得るものはありません。

2015.04.01

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W2C-Matthew 2014年度 Strategy Tester Report

遅くなりましたが、2014年のStrategy Tester Reportを報告します。
http://w2c-dixie.com/download/StrategyTester_Matthew_2014_0.2lot.htm

Initial deposit 10000.00
Spread 10
Total net profit 1619.72
Gross profit 13482.71
Gross loss -11862.99
Profit factor 1.14
Expected payoff 3.33
Absolute drawdown 760.47
Maximal drawdown 1332.20 (12.60%)
Relative drawdown 12.60% (1332.20)
Total trades 487
Short positions (won %) 233 (42.49%)
Long positions (won %) 254 (42.91%)
Profit trades (% of total) 208 (42.71%)
Loss trades (% of total) 279 (57.29%)
Largest profit trade 379.93
Largest loss trade -199.70
Average profit trade 64.82
Average loss trade -42.52
Maximum consecutive wins (profit in money) 8 (521.88)
Maximum consecutive losses (loss in money) 13 (-722.59)
Maximal consecutive profit (count of wins) 610.74 (2)
Maximal consecutive loss (count of losses) -722.59 (13)
Average consecutive wins 2
Average consecutive losses 3

・レポートも更新
W2C-Matthew_rep.pdf ※旧バージョンが表示される方はページ更新のため再読み込みボタンを押してください。
・2014年に関してはフォワード有り。フォワードでも同じ成績。

2015.02.11

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W2C-Dixie 2014年度 Strategy Tester Report

遅くなりましたが、2014年のStrategy Tester Reportを報告します。
http://w2c-dixie.com/download/StrategyTester_Dixi110_2014.htm

Initial deposit 10000.00
Spread 10
Total net profit 901.16
Gross profit 14269.31
Gross loss -13368.14
Profit factor 1.07
Expected payoff 2.19
Absolute drawdown 1347.85
Maximal drawdown 1948.07 (18.38%)
Relative drawdown 18.38% (1948.07)
Total trades 411
Short positions (won %) 207 (39.61%)
Long positions (won %) 204 (45.10%)
Profit trades (% of total) 174 (42.34%)
Loss trades (% of total) 237 (57.66%)
Largest profit trade 724.11
Largest loss trade -199.77
Average profit trade 82.01
Average loss trade -56.41
Maximum consecutive wins (profit in money) 7 (454.24)
Maximum consecutive losses (loss in money) 21 (-966.75)
Maximal consecutive profit (count of wins) 1019.07 (3)
Maximal consecutive loss (count of losses) -966.75 (21)
Average consecutive wins 2
Average consecutive losses 3

・レポートも更新
W2C-Dixie_rep.pdf ※旧バージョンが表示される方はページ更新のため再読み込みボタンを押してください。
・かろうじてプラス運用、10年連続プラス(レバ2、単利平均年利52%)となりました。
(2014年に関してはフォワード有り。フォワードでも同じ成績。)

2015.02.10

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タグ:W2C-Dixie

バックテストではあんなにキレイなエクイティカーブだったのに...

2014年度が終了し、それぞれEAの成績が出揃ったかと思います。

バックテストではあんなにスゴイ勝率で、綺麗な損益曲線だったのに、フォワードは原資割れ...
馬脚をあらわし信用を失ったEAも多かったのではないでしょうか?

そういった経験をされた方は是非ともそのEAの2014年度 "Strategy Tester Report" を取得してみてください。
おそらく右肩上がりになるのではないでしょうか?(パラメータフィッティングを伴わないそのテストをウォークフォワードテストといいます。)

しかしリアルフォワード(myfxbook等でも確認)は負け!?

もう一度言います。「バックテストではキレイな右肩上がり、でもフォワードはボロボロ

これは利食いが小さく損切りが大きい、利小損大EAに多く見られる現象です。

以下の理由が考えられます。

・利食いが10pips以下で損切りはその数倍、ペイオフレシオが0.5?以下のものは長期でワークし難い。
・バックテストでは起こりえない荒れ相場でのスリッページが未評価のため。
・FX業者による約定拒否、瞬間的なスプレッドの拡大による未約定といったことは、止まったチャートでは起こらない。
・勝率90%の設計 → 過剰最適化によるMaximal drawdownの未評価。前記も相まってリアルでは大きく下がる。



逆に、弊社EAW2C-Matthew(レバx3)、W2C-Dixie(レバx2))は、バックテスト結果とフォワード成績に差がありません。(昨年は、誤差ですがフォワードの方が成績が良い)

また、資金効率の極めて低いスキャルピングEAとは真逆で、
これほどの低レバレッジにもかかわらず、短期間でも十分なパフォーマンスを出してくれます。

トレード回数も40回/月(年500回程度)と多いので、
どの100トレードを切り出しても、ロジック設計値(ペイオフレシオ1.6、勝率45%)に近づきます。
ご確認ください。

ここまで読まれてもまだ懐疑的なご意見をお持ちの方は、是非とも最初にご提案の比較をご確認ください。
思った以上の大きな差に、驚かれることでしょう。


P.S.
自動売買システム(EA)の評価方法について、レポートを作成しました。
 → http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=5530 (PDF:3.1MB )
EAユーザーさまには大変有益なレポートとなっております。是非ともご一読ください。


P.P.S.
http://www.trgy.co.jp/?page_id=536
弊社一般会員の募集を行っております。
是非ともご検討ください。

2015.01.10

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W2C-Matthew Ver.1.04

MT4最新Build(http://www.xbridge.co.jp/?p=1008)に対応した、W2C-Matthew_Ver.1.04をリリースしました。
ユーザー様にはダイレクトメールしておりますので、ご査収ください。

======================================================
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2015.01.07

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W2C-Matthew W2C-Dixie リアルフォワード と 同一期間のバックテスト結果 比較


表題の件、トレード数、損益比共に同じような結果となっております。
共にリアルフォワード収益が大きいのは、ロット数変更による差もあります。

■ W2C-Matthew





http://www.myfxbook.com/members/W2C_Matthew/w2c-matthew-ver103/821314


■ W2C-Dixie





http://www.myfxbook.com/members/W2C_Dixie/w2c-dixie-ver100/906545


■ 

小細工なし、直球勝負のMT4自動売買ソフト
 W2C-Matthew(マシュー)w2c-matthew.trgy.co.jp 〜EAポートフォリオの主軸に〜



【関連記事】
「意外と知られていない自動売買ソフト(EA)の真実」
 →  http://w2c.seesaa.net/article/388389907.html
「MT4バックテストの資産増減曲線から推察されるEAの性格と性能」
 → http://w2c.seesaa.net/article/388521324.html
「皆さんがお使いのEA...その破産確率は?」
 → http://w2c.seesaa.net/article/389251194.html
「確実に勝てるとこだけエントリーします www」
 → http://w2c.seesaa.net/article/390637076.html
「市場はランダムウォーク!?」
 → http://w2c.seesaa.net/article/391564275.html
「投資の天才...以外の方々へ → EA入門機」
 → http://w2c.seesaa.net/article/391712405.html
「myfxbookによるリアルタイム成績を公開(=リアルフォワードテスト)」
 → http://w2c.seesaa.net/article/392350485.html
「EAのロジックがわかったところで..」
 → http://w2c.seesaa.net/article/392547981.html
「気に入らなければクーリングオフOKのEA(イーエー)」
 → http://w2c.seesaa.net/article/392738040.html
「フォワードと同一期間バックテスト結果の差なしの意味」
 → http://w2c.seesaa.net/article/393023633.html
「自動売買ソフトの値段についての考察」
 → http://w2c.seesaa.net/article/393439315.html
「W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差 20140505」
 → http://w2c.seesaa.net/article/396300260.html
「無償セットアップ(MT4+EA+VPS稼働)」
 → http://w2c.seesaa.net/article/397947654.html
「FX指南書で勝ってる人って意外に少ない!?」
 → http://w2c.seesaa.net/article/397958647.html
「残念ながら...エクイティカーブは 綺麗な右肩上がり にはなりません」
 → http://w2c.seesaa.net/article/399275027.html


■ 

超絶ボリュームのバックテストが物語るその優位性…
W2C-Dixie(ディキシー)があなたのEAポートフォリオを熱くする〜



【関連記事】
「W2C-Dixie(ディキシー)FX自動売買ソフト <MT4-EAポートフォリオ用>」
 → http://w2c.seesaa.net/article/395850714.html
「B.T. 単年度評価 9 年連続増益 E.A.」
 → http://w2c.seesaa.net/article/398465769.html
「私は MT4 EA Strategy Tester Report の ココをこう見ます」
 → http://w2c.seesaa.net/article/398590970.html
「販売サイトの成績と全然違う結果になった!!」
 → http://w2c.seesaa.net/article/399106100.html
「W2C-Dixie フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差 20140701」
 → http://w2c.seesaa.net/article/400739262.html
「W2C-Matthew(マシュー)/ W2C-Dixie(ディキシー)トレード比較」
 → http://w2c.seesaa.net/article/402916738.html
「バックテストを信じない・・・ バックテストはもう信じられない!?」
 → http://w2c.seesaa.net/article/403301856.html
「超絶ボリュームのバックテストが物語るその優位性… DixieがあなたのEAポートフォリオを熱くする」
 → http://w2c.seesaa.net/article/402542535.html


2014.12.02

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W2C-Dixie(ディキシー)トレード 20141021



http://www.myfxbook.com/members/W2C_Dixie/w2c-dixie-ver100/906545

本年4月のフォワード稼働スタート以来、弊社EAであるW2C-Dixieの運用益は順調に推移しております。

スタート時1万ドルの公式公開デモ口座は、0.2ロット(=2万ドル@レバレッジ2倍)という低リスク稼働にもかかわらず、現在 11885ドル(+18.8%)の運用益を、目立ったドローもなく積んでまいりました。

これは、当方や弊社顧客のライブ口座でも、同じ推移を辿っており、業者やデモ/ライブの差も見られず非常に安定しております。




勝率は、バックテストでのほぼセンター値である 48% 、
損益比(ペイオフレシオ)とPF(プロフィットファクター)も、レポートに記載の通り 3:5(1.6) 、 1.41で、初期段階からすでに安定しておりました。




上は月ごとの成績です。

マイナスの月は8月のみ、しかもそれは誤差レベルの -0.25% であり、その他はもちろんバラつきはありますが、全てプラス計上しております。

是非とも皆様のEA運用に導入後検討ください。

お待ちいたしております。

超絶ボリュームのバックテストが物語るその優位性…
W2C-Dixie(ディキシー)があなたのEAポートフォリオを熱くする〜



【関連記事】
「W2C-Dixie(ディキシー)FX自動売買ソフト <MT4-EAポートフォリオ用>」
 → http://w2c.seesaa.net/article/395850714.html
「B.T. 単年度評価 9 年連続増益 E.A.」
 → http://w2c.seesaa.net/article/398465769.html
「私は MT4 EA Strategy Tester Report の ココをこう見ます」
 → http://w2c.seesaa.net/article/398590970.html
「販売サイトの成績と全然違う結果になった!!」
 → http://w2c.seesaa.net/article/399106100.html
「W2C-Dixie フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差 20140701」
 → http://w2c.seesaa.net/article/400739262.html
「W2C-Matthew(マシュー)/ W2C-Dixie(ディキシー)トレード比較」
 → http://w2c.seesaa.net/article/402916738.html
「バックテストを信じない・・・ バックテストはもう信じられない!?」
 → http://w2c.seesaa.net/article/403301856.html
「超絶ボリュームのバックテストが物語るその優位性… DixieがあなたのEAポートフォリオを熱くする」
 → http://w2c.seesaa.net/article/402542535.html

2014.10.21

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相場に合わなくなったEAって!?

W2C-Dixieはフォワードとバックテスト結果の乖離が極めて少ないEAです。
過去記事参照:http://w2c.seesaa.net/article/400739262.html

これは9年分のバックテスト結果がそのまま W2C-Dixie が未来でもワークすることを証明しているということなのです。



逆に、直近のバックテスト結果しか提示していないEAや、フォワードとバックテスト結果が異なるEAを使ってはいけません。

同じ名前で多くのバージョンが存在する時点で、未来に通用しないEAであることを自ら指し示していることと同じ意味なのですから...


2014.09.28

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超絶ボリュームのバックテストが物語るその優位性… DixieがあなたのEAポートフォリオを熱くする

■■■ はじめに

・はじめにテクニカルレポート( W2C-Dixie_rep )をご査収ください。
・本ソフトの販売/サポートは、金商法第37条の3に定める書面、及び法第37条の4に定める書面の契約なく行うことができません。
 お手数ですが「契約締結交付書面について」をご一読いただきお申込み下さい。 → http://w2c-dixie.trgy.co.jp/ 




■■■ 要約

・ エントリー/イグジットが一対の売買ロジック
・ ベッティングのルールなし
・ 最大同時保有ポジション数2
・ 途転あり
・ 両建てあり
・ 週またぎあり
・ トレード回数:月40回前後
・ 通貨ペア:USD/JPY
・ タイプフレーム:H1(1時間足)
・ 勝率:40〜50%前後
・ 利大損小(利:損=5:3)
・ 9年間の単年バックテストすべてにおいてプラス




■■■ 各年 損益増減曲線 一覧

2005年 $10000 → $10905
StrategyTester_W2C-Dixie_2005

2006年 $10000 → $12155
StrategyTester_W2C-Dixie_2006

2007年 $10000 → $10395
StrategyTester_W2C-Dixie_2007

2008年 $10000 → $18349
StrategyTester_W2C-Dixie_2008

2009年 $10000 → $24808
StrategyTester_W2C-Dixie_2009

2010年 $10000 → $14578
StrategyTester_W2C-Dixie_2010

2011年 $10000 → $12502
StrategyTester_W2C-Dixie_2011

2012年 $10000 → $14230
StrategyTester_W2C-Dixie_2012

2013年 $10000 → $22732
StrategyTester_W2C-Dixie_2013




■■■ 売買ロジック他

多くのテクニカル指標を実装。
長短トレンド系テクニカル指標により、トレンド相場と比較的大きなレンジ相場をカバー。
複数のオシレーター系テクニカル指標を初手エントリーのトリガーに使用。
複数のボラティリティ計測テクニカル指標をフィルターとして、その精度の向上を図っている。

急変動のケアを目的とし、エントリー後は必ずストップオーダーを入れるが、基本的にはその後の相場値動きの判断から自動的にイグジットは行われ、次のエントリーオーダーに備える。
狭いレンジ相場を苦手とする傾向あり。

過去9年間、4000回を超えるバックテストにより示された、平均利益5対平均損失3の利大損小ロジックにより、長期にわたって着実に利益を積み上げると考えられる。




■■■ myfxbook リアルフォワード公開


※複数の線があるのは、業者とDemo/Realの差を見ております。差があるように見えるのは、グラフ縦軸の単位が%のためです。それぞれ資産とロットの比が異なります。本EAは業者やDemo/Realで差が出にくいロジック設計となっております。




■■■ 関連URL & 過去記事

● フォローアップセミナー開催のお知らせ
● W2C-Dixie BackTestレポート
● W2C-Dixie myfxbook によるリアルタイム成績公開
● MT4+EA+VPS稼働にお困りの皆様へ! 初EA導入の敷居を下げました
● 意外と知られていない自動売買ソフト(EA)の真実
● 確実に勝てるとこだけエントリーします www
● 市場はランダムウォーク!?
● 投資の天才...以外の方々へ → EA入門機
● EAのロジックがわかったところで..
● 気に入らなければクーリングオフOKのEA(イーエー)
● フォワードと同一期間バックテスト結果の差なしの意味
● 自動売買ソフトの値段についての考察
● FX指南書で勝ってる人って意外に少ない!?
● 残念ながら...エクイティカーブは 綺麗な右肩上がり にはなりません
● W2C-Dixie フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差 20140701
● こんなにも バックテストに「信用」がなくなったのは… なぜ?
● お問い合せはこちらまで



―――――――――――――――――――――――――――――
株式会社トリロジー(Trilogy Inc.)
近畿財務局長(金商)第372号 日本投資顧問業協会会員
―――――――――――――――――――――――――――――



2014.08.15

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W2C-Matthew(マシュー)/ W2C-Dixie(ディキシー)トレード比較

小細工なし、直球勝負のMT4自動売買ソフト
 W2C-Matthew(マシュー)w2c-matthew.trgy.co.jp

W2C-Matthew http://www.myfxbook.com/members/W2C_Matthew



超絶ボリュームのバックテストが物語るその優位性…
W2C-Dixie(ディキシー)があなたのEAポートフォリオを熱くする〜

W2C-Dixie http://www.myfxbook.com/members/W2C_Dixie

2014.07.30

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こんなにも バックテストに「信用」がなくなったのは… なぜ?


フォワードで1年以上プラス運用継続中です」
みたいなEAが もてはやされます。

これが...

バックテストで1年以上プラス成績確認しています」
では・・・  なんやそれ? ですよね。



でもこれはフォワードでも同じコトなんです。


十分に長い期間の、 そのEAの最大のピンチを検証・評価できていない時点で、
そのフォワードにはまだ価値はないのです。

従って、フォワードで意味のある評価結果を示すことは難しく、
結果が伴わないから時間を戻して評価をやり直すなんてことも出来ないので、
それ自体非現実的なこととなります。



しかし、少数派ではありますが、
バックテストとリアルフォワードに差がないEAは存在します。 wありまぁ〜すw


その好例がW2C-Dixieです。


W2C-Dixieは、スイングトレードEAの中でも比較的長い1時間足のクローズでのみ、内部ロジックでの判定を行います。
これがバックテストとリアルフォワードを誤差レベルにまで縮小する設計手法の一つです。 → 余談:業者間の成績差の方が大きいほど。

スキャルピングEAによく見る、まだ確定していないテクニカル指標のクロス等を用いてリアルタイム判定するようなEAでは、止まったチャートでのテスト結果とライブ稼働の差が大きくなるのは当然です。

ましてや、スプレッドの拡大やスリッページ、約定拒否を評価できないバックテストで、10pipsに満たない利食いを繰り返すようなEAは、とくにその差が大きくなります。




W2C-Dixieは、9年間で4,500回ものバックテスト取引により、その優位性を確認しています。

リアルトレードで200回もデータを積めば、損益比はほぼバックテストのそれと同じような値に収斂(しゅうれん)するでしょう。 → 参考:W2C-Dixie フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差 20140701


つまりはそういうこと。

EA使いの方々には必須と考えております。




2014.07.04

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続き… 

W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差 20140701


公開しているmyfxbookのリアルフォワードテストと、同一期間のStrategy Tester Report(≒ウォークフォワードテスト)を比較し、結果に差がないことを確認した。

myfxbook

Strategy Tester Report



この結果に差がないことは、レポートに記載のW2C-Matthewバックテストの信頼性を高め、
公開しているデータから導かれた為替相場に対する本EAのエッヂ(=確率的優位性)をより強く証明するものである。


逆に バックテストとフォワードに差があるEAのバックテストには意味がない。
EAに大事なお金の運用を託すには、バックテストからある程度のあたりと未来の担保が出来てこそ。


エントリー/イグジットを短い時間足で判定するようなEAは、バックテストとフォワードの差が大きくなる傾向がある。


対してW2C-Matthewは、1時間足終値(≒始値)を用いた利大損小のトレードタイプEAなので、バックテストの持つ意味はとても重要であり、それはそのまま未来の成績にダイレクトに反映するものである。

W2C-Matthew(マシュー)のバックテスト結果を信じて、是非とも
皆さんのEAポートフォリオに加えていただきたい。


【過去記事】
「W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差 20140329」
 →  http://w2c.seesaa.net/article/393023633.html
「W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差 20140505」
 → http://w2c.seesaa.net/article/396300260.html

2014.07.01

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カーブフィッティング 最適化


EA開発にカーブフィッティングは必須です。

カーブフィッティングを否定する意見は、
未来に通用しないモノを指しているのか、
あるいはEAロジックの設計を行ったことがないヒトの意見です。



未来に通用するカーブフィッティング と 通用しないカーブフィッティング

短期間のバックテストではなく、あらゆる相場でテストして、そのEAの相場に対する優位性を確認する。
これが未来に通用するカーブフィッティングです。
この評価をパスしたEAに寿命はありません。

そのEAがドローしている相場は、早晩解消され、
そのEAに優位性のある相場に戻るからです。

2014.06.23

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B.T. 単年度評価 9 年連続増益 E.A.


W2C-Dixieにバックテスト結果とフォワード成績の差はありません。(≒誤差)
参照:http://w2c.seesaa.net/article/396300260.html

これを前提に信頼性の高いヒストリカルデータの存在する9年間、
単年度評価で毎年プラス運用が意味すること。


様々な相場を乗り越え全て利益にかえてきたということ...
未来の相場で活躍できる可能性が高いことを示しています。


■■■ W2C-Dixie各年 損益増減曲線 一覧

2005年 $10000 → $10905
strategytester_dixi101_2005.gif

2006年 $10000 → $12155
strategytester_dixi101_2006.gif

2007年 $10000 → $10395
strategytester_dixi101_2007.gif

2008年 $10000 → $18349
strategytester_dixi101_2008.gif

2009年 $10000 → $24808
strategytester_dixi101_2009.gif

2010年 $10000 → $14578
strategytester_dixi101_2010.gif

2011年 $10000 → $12502
strategytester_dixi101_2011.gif

2012年 $10000 → $14230
strategytester_dixi101_2012.gif

2013年 $10000 → $22732
strategytester_dixi101_2013.gif



現在お使いのEAで、同様の評価をしてみて下さい。
衝撃の結果が待ち受けていることでしょう。
同等のものがございましたら是非ともご教示ください。

バックテストに必要な2005年〜の信頼に足るヒストリカルデータは、
「自動売買ソフト(EA)の評価方法について」 → http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=5530 (PDF:3.1MB )
レポート内に、複数業者のダウンロードURLをリンクしました。

またW2C-Dixieの性能を示す詳細レポートは、こちらにまとめました。




2014.06.02

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W2C-Dixie(ディキシー)FX自動売買ソフト <MT4-EAポートフォリオ用>

今回我々が開発したトレードタイプEA「W2C-Dixie」をご紹介します。
皆さんのEAポートフォリオのど真ん中にどうぞ!





レポートを作成しました。是非ご一読ください → http://www.trgy.co.jp/wp-content/uploads/W2C-Dixie_rep.pdf

超絶ボリュームのバックテストが物語るその優位性… 
W2C-Dixie(ディキシー)があなたのEAポートフォリオを熱くする〜



W2C-Dixie


2014.04.29

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EAのロジックがわかったところで..


そのEAのロジック(≒売買ルール、ベッティングルール、その両方)が理解できたとしても、
そのロジックが利益をもたらしてくれるのかどうかは、
どれほど賢い人間であろうとも、
頭で考えて答えが出るようなものではありません。


アタリをつけることすら困難なのではないでしょうか。


なぜなら相場の値動きは、数学的に完璧なものではないにしても、
ほぼランダム・ウォークだからです。


仮にご自身の経験の中でワークした売買ルールがあったとしても、
短期間のソレでは、エッヂを見つけたことにはなりません。
早晩五分に戻されるような相場に見舞われるからです。
(右肩上がりを演出したEAも同じ)


ほぼランダム・ウォークである為替相場のエッヂを見つける唯一の方法は、
ある程度長期間の相場、あるいは統計的に十分なトレード数に照らし合わせた、
バックテストによる評価だけなのです。 ⇒ W2C-Matthew BTレポート


【過去記事】
「意外と知られていない自動売買ソフト(EA)の真実」
 →  http://w2c.seesaa.net/article/388389907.html
「MT4バックテストの資産増減曲線から推察されるEAの性格と性能」
 → http://w2c.seesaa.net/article/388521324.html
「皆さんがお使いのEA...その破産確率は?」
 → http://w2c.seesaa.net/article/389251194.html
「確実に勝てるとこだけエントリーします www」
 → http://w2c.seesaa.net/article/390637076.html
「市場はランダムウォーク!?」
 → http://w2c.seesaa.net/article/391564275.html
「投資の天才...以外の方々へ → EA入門機」
 → http://w2c.seesaa.net/article/391712405.html
「myfxbookによるリアルタイム成績を公開(=リアルフォワードテスト)」
 → http://w2c.seesaa.net/article/392350485.html


2014.03.25

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皆さんがお使いのEA...その破産確率は?


本日当サークル内LINEトークにて、山中先生に貴重な講義をいただきましたので、ここにも公開いたします。
是非皆様お使いのEA、およびストラテジーの資金と稼働ロットの決定にお役立てください。


まずバルサラの破産確率ですが、baruzara.jpg に紹介された表には誤りがあります。
多くのwebサイトや報告書で、これまで誤解されそのまま紹介されておりますのでご注意ください。


破産確率は、勝率とペイオフレシオだけでは解を求めることが出来ません。
もうひとつエクスポージャーの比率(毎回の取引で証拠金の何パーセントを使うのか)が必要となります。

 bankruptcy
こちらページに破産確率を求めるための方程式紹介記事があります。

山中康司先生のコラム: ストラテジの見分け方〜破産確率という考え方〜
もご一読ください。
繰り返しになりますがポイントは、エクスポージャーが無いと破産確率が求められないということです。


上記を踏まえ、下に3000回超(1400勝1700敗)のバックテストデータ量を誇るW2C-Matthew破産確率を示します。
  
バックテストから導かれたペイオフレシオと、レポートに示したイニシャル1万ドル、0.2ロット(2万ドル)スタートでの破産確率は、0.000%となりました。 ホッ ^_^;


  
次に上は、最大ドローダウンに合わせて、資金量を減らし再計算させたものです。
さすがに3%前後の値となってしまいましたが、逆にこれだけのリスク(1回の負けで7.53%のドロー)をとっても、破産確率は3%しかないと言い換える事ができるのかもしれません。

小細工なし、直球勝負のMT4自動売買ソフト
 W2C-Matthew(マシュー)w2c-matthew.trgy.co.jp 〜カオスへの挑戦〜
EAポートフォリオのど真ん中にご採用ください。



 余談 )))
 qct-community.central-tanshifx.com/Systemimages
勝率85%を超えるもので、ペイオフレシオが0.25以上あれば、破産確率は「ゼロ」とはなりますが、
勝率が高いということは、当然その根拠となった負け数が勝ち数に比べ極端に少なくなっていることを意味します。
この場合、それが統計データとして扱えるものなのかどうかを見極めるという別の選択基準も必要となるかと思います。

計算に用いるペイオフレシオを、ある程度信頼性の高いものにするためには、母数として最低200は欲しいところですが、
例えば 勝率が90%のEA となると、2000回の試行回数でやっと200回の負けトレードを蓄積できるレベルになってしまいます。
これは1日1回のトレードをコンスタントに行うEAでも、8年分という長期間のデータを必要としますので、実使用という意味において現実的ではなくなってしまいます。

当方は、高い勝率のEAを設計する努力自体が、相場に向かう姿勢に逆行していると考えています。
従いましてトレードタイプEA開発の目安として、勝率は40〜60%に収まるものが最適であると考えています。




【過去記事】
「意外と知られていない自動売買ソフト(EA)の真実」
 →  http://w2c.seesaa.net/article/388389907.html
「MT4バックテストの資産増減曲線から推察されるEAの性格と性能」
 → http://w2c.seesaa.net/article/388521324.html

2014.02.20

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意外と知られていない自動売買ソフト(EA)の真実


意外に感じる方も多いと存じますが、エントリー/イグジットが一対のEA(以降トレードタイプEAと呼ぶ)で、長期にプラス運用成績が期待できるモノはほとんど存在しません。
さらにこれらに出会うことは至難の業です。


現にミラートレーダーのTradency本社採用有名ストラテジーにおいても、その期間は高々2年超であり、その厳しい採用基準(一説には1本/20本)をパスしたモノでも、その半数はその期間の損益曲線右肩上がりを疑ってしまうレベル。
バックテストの公開すらないものが殆どで、トレード数が少ないため統計的有意性は未だありません。


このことは、これまで我々が独自評価してきた数多くのEAの中から、その典型例をあげて、次の記事で詳しく解説します。是非ともご一読ください。




前置きが長くなりましたが、今回我々が開発したトレードタイプEA「W2C-Matthew」をご紹介します。
皆さんのEAポートフォリオのど真ん中にどうぞ!


==========
【概要】
・エントリー/イグジットが一対の売買ロジック
・ロットコントロールなし
・最大2ポジション保持、基本両建てなし
・トレード数 月40回前後
・検証期間(6年)から導かれる最大のスタートロット(≒想定される最大リスク)は、1万ドル0.5Lot(=レバレッジ10倍)
・勝率は 40〜50%前後
・利大損小 (利:損=5:3)


==========
【Strategy Tester Report】
 

・1 Hour (H1) 2008.01.01 22:00 - 2013.12.30 23:00 (2008.01.01 - 2013.12.31)
・Lots=0.2; Spread=10 (1.0pips)
・Initial deposit 10000.00
・Total net profit 44865.42 /6年
・Profit factor 1.41 
・Maximal drawdown 3411.03 (7.53%) /6年
・Total trades 3141 /6年
・Profit trades 1418 (45.14%)
・Loss trades 1723 (54.86%)
・Largest profit trade  725.35 loss trade -198.47
・Average profit trade 108.93 loss trade  -63.61




==========
【内容】
・上記バックテスト結果は、原資1万ドルに対してLot:0.2(=2万ドル)のものであり、複数ポジションを取るW2C-Matthewにおいては4倍相当のレバレッジとなる。

・最大スタートLotに関しては、本テスト結果最大ドローダウンからLot:0.5(=5万ドル)、レバレッジ10倍となるが、これは3000回を超えるトレードのスタート当初にこれに見舞われることを想定した極めて稀なケースで決定されたものであり、本来はさらに大きなレバレッジに充分耐え得るものであると考えられる。

・テスト期間6年間の総損益は、+44,865ドルとなり、複利運用を用いない単年度収益は、7,478ドル/年。(=平均年利75%)
もちろんこれは、スタートLotを増やすこと、及び運用益の複利効果を用いることにより増加させることができる。W2C-Matthewレポート参照 スタート0.5Lot:+112,163ドル)

・本EAの性能を表す数値は以下の通りである。
   プロフィットファクター 1.41 (総利益154467÷総損失-109601)
   期待利得 14.28ドル (44865÷3141)
   最大ドローダウン 3411ドル  (7.53%)

・まず取引回数が3141回と、同様EAに比較しても多く、本テスト結果の正確性を議論するのに十分な試行回数である。

・プロフィットファクター 1.41 は、少し大きな値に感じるが、カーブフィッティングを疑うようなレベルではなく、十分に本ロジックの優位性を示す範囲内であると考える。

・勝率 45.14%(1418/3141*100)(負率:54.86%)は、トレードタイプEAとして、使用者が非常に扱い易いものである。

・勝ち負けの回数に差が少ないことは、同一期間における、それぞれの試行回数が偏らないため、信頼性の高いテスト結果を得ることができる。

・勝ちトレードと負けトレードの中身は、最大利益725ドル、最大損失-198ドルからもわかるように、利大損小(平均利損108.93ドル、-63.61ドル)となっており、これを好む投資家は多い。


==========
【各年度のエクイティカーブ】
・2008年 $10000 → $18609
 

・2009年 $10000 → $25472
 

・2010年 $10000 → $18693
 

・2011年 $10000 →  $9756
 

・2012年 $10000 → $11556
 

・2013年 $10000 → $20511
 

・Initial deposit 10000.00
・Total net profit -245 〜 15472 /年
・Profit factor 0.99 〜 1.85
・Expected payoff  -0.45 〜 32.03
・Maximal drawdown 3418.06 (27.95%) 〜 1563.89 (6.36%)/年
・Total trades 483 〜 540 /年
・Profit trades (% of total) 37.98% 〜 51.14% 



通年の結果同様、各年度で行ったテスト結果からも、十分に優秀なEAであることを示した。
2008年以前のデータは割愛したが、2005年以降すべてプラスとなっていることも確認している。(build600以降&デモ口座でも稼働しますのでご自身でご確認いただけます。)
単年度のテスト結果で微妙な結果となったのは2011年のみ。
以上、長期間のバックテストにより W2C-Matthew の為替相場に対するエッヂを証明した。



詳細レポートは、www.trgy.co.jp/W2C-Matthew_rep.pdfにアップしておりますので、是非ともご検討ください。

2014.02.04

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小細工なし、直球勝負のMT4自動売買ソフト
 W2C-Matthew(マシュー)w2c-matthew.trgy.co.jp 〜カオスへの挑戦〜



=====
【関連記事】
「意外と知られていない自動売買ソフト(EA)の真実」
 →  http://w2c.seesaa.net/article/388389907.html
「MT4バックテストの資産増減曲線から推察されるEAの性格と性能」
 → http://w2c.seesaa.net/article/388521324.html
「皆さんがお使いのEA...その破産確率は?」
 → http://w2c.seesaa.net/article/389251194.html
「確実に勝てるとこだけエントリーします www」
 → http://w2c.seesaa.net/article/390637076.html
「市場はランダムウォーク!?」
 → http://w2c.seesaa.net/article/391564275.html
「投資の天才...以外の方々へ → EA入門機」
 → http://w2c.seesaa.net/article/391712405.html
「myfxbookによるリアルタイム成績を公開(=リアルフォワードテスト)」
 → http://w2c.seesaa.net/article/392350485.html
「EAのロジックがわかったところで..」
 → http://w2c.seesaa.net/article/392547981.html
「気に入らなければクーリングオフOKのEA(イーエー)」
 → http://w2c.seesaa.net/article/392738040.html
「フォワードと同一期間バックテスト結果の差なしの意味」
 → http://w2c.seesaa.net/article/393023633.html
「自動売買ソフトの値段についての考察」
 → http://w2c.seesaa.net/article/393439315.html

=====

ナンピン・マーチンゲール・スタンダードEA 〜W2C-Clipper〜

W2C-Clipper(ver1.05.ex4)は、自由度を高め、改良を加えた上で、W2C-CLIPPER_ver2.00.ex4 として、投資助言代理業の登録完了とともに、販売を再開しております。

販売休止によりご迷惑をお掛けしましたことお詫びいたします。誠に申し訳ありませんでした。

セールスページにもありますように、旧W2C-Clipperご購入者様へは無償提供させていただきます。必要な方は、気軽にお申し付けください。(期限有)

W2C-CLIPPER_ver2.00.ex4 概要)

・全通貨ペアに対応可能なナンピン・マーチンゲール・自動売買システム
・ナンピン幅とその系数、初期ロットからの増加係数、リミット値、最大ナンピン回数を任意に設定可能 ※1)
・MT4(メタトレーダー4)専用自動売買ソフト(EA)
・DLL有り
・使用ライブ口座縛りの有効期限付きパスワード有り
・手動決済可能/両建て可能
・7通貨ペア、計15種類の .setファイルサンプル が使用可能
 USDJPY x4種類 、CHFJPY x3種類 、EURCHF x1種類 、EURGBP x1種類 、
 EURUSD x3種類 、GBPUSD x2種類 、AUDJPY x1種類 (2014.1.20現在)

 ※1) FX初心者でも扱える様、旧W2C-Clipperの入力窓はスタートロットとマジックナンバーのみ。各パラメータを固定することで、過去極端な相場におけるバックテストのデータから、自身が現在とっているリスクの度合いをある程度定量化することで、多段階のリスク管理を定義することができた。今回パラメータ変更可能とすることにより、前記利点は失われるが、各通貨ペア過去相場に照らし合わせた幅広い設定が可能となる。また最大ナンピン回数の設定により、ナンピンレートに裁量判断を効かせることで、運用管理の幅が大きく広がる。



ナンピンマーチンゲールEAの唯一の弱みは、既知の通り適当な押し目/戻しのない一方向への大きな変動です。
アベノミクス相場は、設定2以上のW2C-Clipperを破綻に追い込む凄まじいものでした。


過去にもそういった流れがありましたが、 今回の相場によりナンピン+マーチンゲールEAはもう懲りごり、今後はトレードタイプのEAしか使わないと心に誓った投資家の方々も多いことでしょう。
しかし、どのようなEAであろうとも単独では聖杯には成り得ないという考えは変わらないと思います。トレードタイプEAの多くは、一定期間ごとにパラメータの変更を余儀なくされるものです。


前記に対応するため、今回のW2C-Clipperバージョンアップでは、パラメータを任意設定可能とし、また最大ポジション数を縛る変更を行いましたが、さらにより具体的な対抗策を列記しました。
お役に立てば幸いです。



■■■ スワップポイントに着目
2001年から13年間の AUD/JPY、OnlyLong、Strategy Tester Report を示します。
https://sites.google.com/site/w2cclipper/strategytester_audjpy_2001-2013

AUD/JPYのような、恒久的にその大きな金利差を期待できる通貨ペアで、オンリーロングで稼働させるというものです。
Strategy Tester Reportでは、2008年9月〜11月末のリーマンショック相場で大きな含み損状態になりますが、10ヶ月後の2009年8月には、利食いにより解消されています。

ナンピン+マーチンゲールEAの宿命である、含み損を抱え掴まっている期間にも、大きなスワップ金利を受け取ることで、運用益をカバーすることができます。(Strategy Tester Reportにはスワップは掲載されません)
しかもその含み損を抱えているときが、トータルロットの最大値となっているのです。



■■■  エントリーポイントをズラす
今回W2C-Clipperに最大ポジション数のパラメータを内包したことにより、
以前からご提案の、エントリーポイントをズラす運用方法を、さらに安全に稼働させることができると思います。
例えば、「3ナンピン(合計4ポジション)以降に次のセットを稼働」というようなルール設定により、同じ通貨ペアの同じW2C-Clipperでも、それぞれの掴まっている期間をズラすことができます。

もちろん、相関のない通貨ペアを並行稼働させることも同様の効果を期待できます。



■■■  明確に運用期間を設ける
毎年任意の1年間、運用稼働させるということもいい方法です。
大きなマイナスを損切り決済し、リセットしなければならない年度もありますが、長い目で見ればトータルではこちらの方がリスクが少ないことは一目瞭然です。

1月2日〜12月25日まで稼働させ、確定申告に合わせるのも、収支がわかりやすくていいかもしれません。



【過去記事】
「資金管理のみで勝ち続ける自動売買ソフト」
 → http://w2c.seesaa.net/article/173240662.html
「デモとライブ(=リアル)に差なし」
 → http://w2c.seesaa.net/article/174555650.html
「さらなるリスク低減のご提案」
 → http://w2c.seesaa.net/article/181869255.html
「ライバルは優秀投資ファンド」
 → http://w2c.seesaa.net/article/187715853.html
「ナンピン+マーチンゲール手法の2つの弱点を克服」
 → http://w2c.seesaa.net/article/192794289.html
「両建て設定を加え相乗効果を発揮する」
 → http://w2c.seesaa.net/article/210948373.html
「ナンピンゲールEAのストップ設定を完全否定」
 → http://w2c.seesaa.net/article/214299395.html
「リミット値に関する設計方針とマージン報告」
 → http://w2c.seesaa.net/article/246390562.html
「独立事象ではない為替相場でこそ真価を発揮」
 → http://w2c.seesaa.net/article/262484086.html
「ノーマル稼働と両建てに関する追記」
 → http://w2c.seesaa.net/article/266739802.html

2014.01.20

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W2C-Signal RT 配信一例


以前よりユーザー様よりご要望を頂いておりました表示形式の改善を中心に、
W2C-Signal RT アプリのバージョンアップを行いました。

アプリメニューに用語解説マニュアルも装備しましたので、AppStoreよりダウンロード下さい。

2014-01-06 12.03.51.png  2014-01-06 12.03.57.png  2014-01-06 12.04.19.png



W2C-Signal RT 本日配信の一部を下に列記しました。


Change TP!! AUDUSD limit @0.90368 #30403659
Mon Jan 06 2014 11:11:06 GMT+0000 (UTC)

Change Order!! AUDUSD Lots:*** entry @0.89855 #30403659
Mon Jan 06 2014 11:08:44 GMT+0000 (UTC)

BUYSTOP!! AUDUSD Lots:*** @0.89876 stop @0.89342 limit @0.00000 #30403659
Mon Jan 06 2014 10:23:16 GMT+0000 (UTC)

Cancel Order!! EURUSD SELLSTOP entry @1.35710 stop @1.36135 limit @0.00000 #30398943
Mon Jan 06 2014 09:31:02 GMT+0000 (UTC)

SELLSTOP!! EURUSD Lots:*** @1.35710 stop @1.36135 limit @0.00000 #30398943
Mon Jan 06 2014 09:27:35 GMT+0000 (UTC)

Cancel Order!! AUDUSD BUYSTOP entry @0.89897 stop @0.89358 limit @0.00000 #30394030
Mon Jan 06 2014 09:12:47 GMT+0000 (UTC)

Change Order!! AUDUSD Lots:*** entry @0.89897 #30394030
Mon Jan 06 2014 09:09:01 GMT+0000 (UTC)

BUYSTOP!! AUDUSD Lots:*** @0.89908 stop @0.89358 limit @0.00000 #30394030
Mon Jan 06 2014 08:39:38 GMT+0000 (UTC)

Cancel Order!! AUDUSD SELLSTOP entry @0.88740 stop @0.89908 limit @0.00000 #30392966
Mon Jan 06 2014 08:38:26 GMT+0000 (UTC)

Cancel Order!! EURUSD SELLSTOP entry @1.35703 stop @1.36014 limit @0.00000 #30392559
Mon Jan 06 2014 08:35:49 GMT+0000 (UTC)


プロが行うディーリングは、例えば上に示す無作為に切り取った短時間(08:35:49〜11:11:06)にも、その片鱗が見て取れます。

AUDUSDのSELLSTOP(売り逆指値) がキャンセルされた直後に、 BUYSTOP(買い逆指値に)をエントリー。その後もレンジのスクイーズに合わせ、エントリーポイントだけでなく、リミット(やストップ)をも頻繁に微調整を繰り返しています。同様のディールを多通貨ペア同時に。

値動きにあわせリアルタイムに注文が変更、更新、削除されますので、我々がソレを追従する為には、これまでのような電子メールでのシグナル配信では到底対応できないモノなのです。

当たるも八卦当たらぬも八卦の占い、近未来の予言のような、定時機械的に行われるシグナル配信とは、ある意味まったく別モノであると言えるのかもしれません。


邦銀時代より20年以上年間収支でのマイナスなし
元インターバンクディーラー(現役投資運用業為替担当者)が
すべてのFXトレーダーに贈る売買シグナル配信
W2C-Signal RT(アールティ)w2c-signalrt.com
シグナル配信の歴史が変わります。



【過去記事】
「トレードの幻想と現実」
 →  http://w2c.seesaa.net/article/378415237.html
「どれだけ努力すれば、稼げるトレーダーになれるのか?」
 →  http://w2c.seesaa.net/article/379432809.html
「本来は表舞台に出てこない現役プロディーラー」
 → http://w2c.seesaa.net/article/379814525.html
「売買シグナル 一般論」
 → http://w2c.seesaa.net/article/380026838.html
「三方良し… 金融業界におけるASPの役割」
 → http://w2c.seesaa.net/article/380258456.html
「FXで利益を出し続けられる人とそうでない人」
 → http://w2c.seesaa.net/article/380588441.html
「W2CシグナルRTの特長」
 → http://w2c.seesaa.net/article/381159516.html
「W2C-Signal RT 各種バナー ダウンロード <InfoTop用>」
 → http://w2c.seesaa.net/article/381569435.html

2014.01.07

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W2CシグナルRTの特長

高品質のプロのディールを、
極力タイムラグ無くお届けするために、
iOSプッシュ通知を活用しました。





◆本物のディールをトレースために、アプリの開発からスタートしました。
◆配信される売買シグナルは、プロ為替ディーラーとして長期に渡り結果を出し続けているものです。毎週の成績(+相場観、トレードスタイル)はコチラを参照ください。
◆配信者とそのロジックを取り上げた記事はガチンコFX「地銀出身の鬼才ディーラー」をご参照ください。

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【過去記事】
「トレードの幻想と現実」
 →  http://w2c.seesaa.net/article/378415237.html
「どれだけ努力すれば、稼げるトレーダーになれるのか?」
 →  http://w2c.seesaa.net/article/379432809.html
「本来は表舞台に出てこない現役プロディーラー」
 → http://w2c.seesaa.net/article/379814525.html
「売買シグナル 一般論」
 → http://w2c.seesaa.net/article/380026838.html
「三方良し… 金融業界におけるASPの役割」
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アフィリエイトバナーは、こちらにアップします。
 → http://www.trgy.co.jp/wp-content/uploads/file2_56681.zip
配信者とそのロジックを取り上げた記事はこちら
 →  http://fx.aol.jp/2013091011/
配信者の実績、相場観、トレードスタイルはこちら
 →  http://fx.aol.jp/author/sumi/




2013.11.26

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どれだけ努力すれば、稼げるトレーダーになれるのか?

どれだけ勉強すれば、稼げるデイトレーダーになれるのか?
寝食を忘れおもいっきり1年? 濃密な2年? 根気強く3年?
答えは...


コレは「努力すれば誰でも東大に入れるのか?」という質問と同じで、
答えは... 「NO」でしょう。
どれほど勉強しようが、ほとんどの受験生にソレが叶わないことは、受験を経験した方ならハッキリとわかるはずです。
ココに奇跡が起きる余地はないのです。


しかし...
もし東大に主席で入学する人の答案をカンニングすることができたならば...
当たり前ですが、合格するのは簡単です。(卒業できるのかは別として ^_^;)


トレードで結果を出すことはある意味コレと同じです。
結果を出す方法は、結果を『出し続けている』プロフェッショナルのトレードを完璧に真似ることではないでしょうか。
これこそが常勝トレーダーへの近道にほかならないのです。



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【過去記事】
「トレードの幻想と現実」
 →  http://w2c.seesaa.net/article/378415237.html

2013.11.05

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標準的な売買ルール1『maDX』


FXトレーダーの間ではもうすでに標準的な手法といっても過言ではないトレード手法、天底を掴むことが極めて少ない売買ルールをご紹介します。


用いるテクニカル指標は、一般的によく知られた信頼性の高いものを、フィルターとして2種類、エントリーに2種類用います。この組み合わせにより、その特性が十分に発揮できるよう設計されています。ストップは条件の破綻や、直近チャートポイントを用います。


エントリー条件を厳選しますので、その他のものに比べエントリー回数は減りますが、損益比一定の条件下では、高い勝率を体感することが出来ます。
複数の通貨ペアを同時に監視できるようになれば、比較的容易にチャンスを見つけることが出来ます。


上記を標準的な売買ルール『maDX』として、MT4(メタトレーダー4)設定済みのzipファイルに格納しました。 ⇒ Interbank FX MT4 (maDX).zip

お役立てください。


補足1 圧縮ファイルは必要なインジケーターを実装したMT4チャートソフトです。パフォーマンスのばらつき低減には、多少のチューニング、慣れを必要とします。

補足2 ファイルのご利用にはW2C会員登録が必要です。ノンメンバーの方は、「ウインスクエアクラブ - 入会案内」 をご覧の上お申込み下さい。

補足3 本ファイルにつきましては、汎用パスワードでは解凍することができません。お気軽に事務局までお問い合わせ下さい。



2013.10.08

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タグ:MACD ADX

W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 12/

W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 11/
より...


【MT4 OnlyLong+OnlyShort vs. Long&Short】

W2C-Clipperユーザーの多くが、Long&Short(ノーマル)稼働に加え、あるいは単独で OnlyLong+OnlyShort の両建て稼働を実践されているものと想像します。

ノーマルと両建て、、、どちらが有利である等の議論に明確な解はありませんが、今回の円安相場を例にこれらについて示します。



本年1月からの各テスト結果を下にアップしました。

Long&Short (=ノーマル稼働)

https://sites.google.com/site/w2cclipper/20120101-0413_longshort
OnlyShort

https://sites.google.com/site/w2cclipper/20120101-0413_short
OnlyLong

https://sites.google.com/site/w2cclipper/20120101-0413_long

ノーマル稼働の初手ショートエントリーが77円処であるのに対し、OnlyShortのエントリーは最安値付近の76.1円。
エントリーの違いによりリミットも異なるため、これが今回の80.3までの下押しでスクエアになったノーマル稼働との差となっています。(ちなみにOnlyLongは相場の流れに沿って利確を繰り返します。)


以前、ノーマル稼働に比べ両建て稼働にリスク低減(=パフォーマンス向上: http://w2c.seesaa.net/article/210948373.html )効果が期待できるとしましたが、今回はその補足記事となります。本EAの性格上、場面によってはリスク(損失)とリワード(収益)が様々入れ替わる場合もあるということです。



また、稀な例ではありますが、2010年6月〜行ったバックテスト結果を示します。

Long&Short (=ノーマル稼働) 0.03
https://sites.google.com/site/w2cclipper/longshort201006
OnlyLong 0.03
https://sites.google.com/site/w2cclipper/long201006_003

ノーマル稼働では既報の通り長期に掴まることもなく利益を積み上げます。
それに対して OnlyLong設定においては、1万ドル0.03ロット(スタンダード設定相当)では、2011年震災の影響による急落であえなくロスカットとなってしまいます。

OnlyLong 0.01
https://sites.google.com/site/w2cclipper/long201006_001

1万ドルOnlyLong 0.01ロット(セーフティ設定) では、ロスカットレベルまではまだ十分な余裕がありますが、2年近く掴まった状態で未だ利食い待ちです。

上記は、両建てが常に有利であることに反するデータとなります。
これから訪れる未来にも、ピンポイントでこのようなタイミングの悪いエントリーポイントと稼働条件は ”多数” 存在するはずです。


繰り返しになりますが、これらに対抗する手段は単純に「リスクを抑えること」に尽きます。
「エントリーポイントを様々なタイミングに分割しランダムウォークに適応すること」、
さらには「OnlyLong+OnlyShort(両建て)稼働に加え、Long&Short(ノーマル)稼働も用いること」も、これら対策となろうかと考えます。

既報の「W2Cクリッパーを人一倍活用する方法」も併せて参照ください。

2012.04.25




 
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W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 11/

W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 10/
より...

【マーチンゲール 為替相場 vs. コイントス】

ナンピン+マーチンゲールEAは必ず破綻するといった記事を目にすることがある。
これに対して我々は、「それはリスクテイク次第である」と反論したい。

独立事象※1)であるコイントスでは、例えば 10回連続で表が出たとしても、11回目の表が出る確率は変化することなく50%である。

対して、相場心理が働く為替相場では、例えば週足5連騰後の翌週に陰線が建つ確率よりも、6連騰後の翌週陰線確率は大きく上昇する。(7連騰後となればさらに飛躍的に上昇する。)

このことは相場心理に適(かな)っているだけでなく、過去データにおいてもある程度実証されている。


為替相場がコイントスとは異なり、独立事象ではない※2)からである。



※1) 独立事象のもの
例えばルーレット、クラップスのような、前回の結果が今回に影響しないようなゲームである。このようなスタイルのゲームは、控除率が0ではない限りどのような賭け方をしようと期待値は常にマイナスであり、長期間のプレイで勝利することは難しい。

※2) 独立事象でないもの
例えばブラックジャック、バカラなどのようなゲームである。これらのゲームは、各ラウンドごとにカードを新たにシャッフルしなおさず、前回までに使われたカードの含まれないデックで次のゲームが始まる(マルコフ過程)。つまり、ラウンドごとに1単位に対する期待値が変動し、プレイヤはそれを利用することができる。
出典:ウィキペディア




使用中のEAに対する十分な理解を持って取り組むことができるのならば、貴重な資産をブラックボックスな投資信託などに預けるよりも、遥かに安定したパフォーマンスを自身の口座で実現する事ができうると考えている。

半期や年度末毎に、ある程度ポジションをスクエアにすることにより顧客に配当することが義務付けられたファンドのような、時間制限というマイナスエッヂが無いことだけが、個人投資家の唯一の強みなのだから...

W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 12/
 に続く...

2012.04.18
 



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W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 10/

W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 9/
より...

【W2C-Clipper リスク管理についてのQ&A】

W2C-Clipperユーザー様や購入をご検討の方々から、大変貴重なご質問をいただきます。
今回それらの中でリスク管理に直結するようなご質問と回答を下に列記します。



Q.70
日本のFXブローカーで運用をする場合、リスクコントロールの設定は、海外ブローカーと同じと考えてよろしいのでしょうか? レバレッジの関係で必要証拠金及びロスカットのラインが違ってくる場合、その数値を教えて頂ければ幸いです。
========

業者や国の規定する最大レバレッジ、業者側で定められたロスカット水準により多少の差はあります。
またポジション取得から最大逆行レートまでの変動幅は、為替レート や 売買方向 にも依存し変動します。

下記参考例を挙げましたので、ご査収下さい。

ex.1
1万ドル(=80万円)0.03ロットスタート レバ25倍 80円からのロング の場合
5ナンピン(初手含め計6ポジション)後の 適当な戻りのない 67.6円 までの下落でレバ25倍を超える

ex.2
1万ドル(=80万円)0.03ロットスタート レバ200倍 80円からのロング の場合
5ナンピン(初手含め計6ポジション)後の 適当な戻りのない 65.2円 までの下落でレバ200倍を超える

ex.3
1万ドル(=80万円)0.03ロットスタート レバ25倍 80円からのショート の場合
5ナンピン(初手含め計6ポジション)後の 適当な押し目のない 91.4円 までの上昇でレバ25倍を超える

ex.4
1万ドル(=80万円)0.03ロットスタート レバ200倍 80円からのショート の場合
5ナンピン(初手含め計6ポジション)後の 適当な押し目のない 94.7円 までの上昇でレバ200倍を超える

ex.5
1万ドル(=120万円)0.03ロットスタート レバ25倍 120円からのロング の場合
5ナンピン(初手含め計6ポジション)後の 適当な戻りのない 105円 までの下落でレバ25倍を超える

ex.6
1万ドル(=120万円)0.03ロットスタート レバ200倍 120円からのロング の場合
6ナンピン(初手含め計7ポジション)後の 適当な戻りのない 102.1円 までの下落でレバ200倍を超える

ex.7
1万ドル(=120万円)0.03ロットスタート レバ25倍 120円からのショート の場合
5ナンピン(初手含め計6ポジション)後の 適当な押し目のない 133.9円 までの上昇でレバ25倍を超える

ex.8
1万ドル(=120万円)0.03ロットスタート レバ200倍 120円からのショート の場合
5ナンピン(初手含め計6ポジション)後の 適当な押し目のない 137.8円 までの上昇でレバ200倍を超える


※上記はあくまでもW2C-Clipperを用いたリスク管理にける目安の提示であり、その数値を保証するものではありません。また、各業者によりロスカット水準は異なるため、上記数値は参照程度に留め、余裕のあるリスクを抑えた実運用をされますこと強く推奨します。

ちなみに、購入後閲覧可能となります各人リスクテイクと最適なロット数を決定するために必要な、各年度および通年での各初期ロット、バックテスト結果とそのチャート表記は、FXDDMalta-MT4(x200)を用いております。



■Q.71
FXDD レバレッジ200倍の円口座で1000万円、0.6lot スタートで始めようかと思っておりますが、$100,000、0.6lot スタート(ハイリクス設定)と同じと考えてよろしいのでしょうか?
あるいは、現在のレートで考え約800万円、0.6lotが同等と考えるのでしょうか?
========

10万ドル(現状レートで約800万円) 0.6lot をハイパフォーマンス(=ハイリスク)設定と定義づけています。
ちなみにこれは、以下2つの考え方に準じます。ご承諾の上設定下さい。

・ 円口座、ドル口座に関係なく、W2C-Clipperにおけるリスク管理の提案(1〜6)は以下の考えに従います。
ex.1万ドル0.06ロット=ハイパフォーマンス(ハイリスク)というのは、あくまでもバックテストにより導かれた、不確定な未来の相場に対峙するための目安となるものであり、それ以上の、例えばロスカットにならないことを保証するような数値ではありません。

・ 説明し易いので以下極端な例をもちいます。
1ドル120円の場合、10,000ドル=1,200,000円、この初期資金から合計30,000ドルLポジが10円逆行で掴まった場合、30万円の含み損で、これは資金に対して25%。
対して、1ドル40円、10,000ドル=400,000円の場合、同様に合計30,000ドルLポジが10円逆行で掴まった場合、30万円の含み損で、75%となってしまい、一見リスクは3倍であるように見えます。
しかし、120円からの10円逆行というは、変動率(相場のボラティリティ)を考慮すると、40円からの3.3円逆行相当となるかとおもいます。
ゆえに、1万ドルに対する初期ロット設定のみでのリスク管理の考え方に破綻はないと考えております。



その他リスクに関するQ&A:http://www.w2c-clipper.com/top/questionanswer.html#S20


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2012.03.07




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【W2C-Clipper リミット値について】



上は2007年8月からのドル/円日足チャートです。
複数回の介入による急上昇はありますが、2011年の相場が過去に例を見ない、如何にボラティリティの小さいものであったのかがわかります。

W2C-Clipperの発売後(2010.12.10〜)いきなりこのような相場にみまわれたため、振り返れば当方ライブ口座もリスクを抑え過ぎてしまっていたようで、当初期待した運用率とはほど遠い結果となってしまいました。 ※もちろん終わってみないとわからないのですが...
クレームではありませんが、ユーザーの皆様からもこの辺りの改善要望を頂くことがあります。



本記事は、W2C-Clipperのリミット値に関して、その設計方針とマージンのご報告です。
とともに、前記改善要望についての見解を述べさせて頂きます。
また予想は無意味かもしれませんが、「このような相場が続くことはない」ということへの反論も少ないことでしょう。



■ 設計方針とマージンについての報告
ナンピン+マーチンゲールEAはエントリー条件に過度にこだわらないことからも、最も決定し易いパラメーターがリミットとなろうかと思います。
下にその決定プロセスについての概要を示します。

リミット vs. 総利益  リミット vs. Trade数

上左図はW2C-Clipperにおいて、リミット値を横軸に、総利益を縦軸に、それぞれ特徴的な各相場において観測したものです。同時にトレード数との関係も右に示しました。 テスト条件は、1万ドル0.03ロットスタート(スタンダード設定)、テスト時のスプレッドは2.2pips、過去データはFXDDより

 ・まず2009年(緑▲)を典型的な相場と仮定すると、総利益はリミット値30pipsを境に4000pips前後で頭打ちとなりサチっている。
 ・また同様に15pips以下では急激に総利益が低下している。
 ・これに関して補足すると、取引回数に比例して、バックテストでは言及できないスプレッドの拡大やスリッページのリスクが増大することから、
 ・また、利益に対するスプレッド(=手数料)の比率が高いことからも、15pips以下のリミット設計は、ここに示すよりもさらに大きな、実運用でのパフォーマンス低下を招くと予想される。
 ・前出の過去最低のボラで終わった2011年(橙◆)では、総利益が相対的に少な過ぎることからも、この点に関しての有意差は見られなかった。
 ・逆に、リミットの上限は、2008年(青■)のような相場で決めることができる。
 ・30pipsまでは、リミット値に比例して上昇した総利益が、45pipsを境に減少する。
 ・当然リミット値が大きくなると取引回数も低下するため、統計学的な見地からもこれ以上の値は選択できない。



リミット vs. 最大D.D.  リミット vs. P.F.

補足として、リミット値を横軸に、最大DDを縦軸にとったもの(左図)、PFとの関係を右図に示します。

 ・2011年度には観測できないが、前記だけでなく最大DDとの関係からも大きなリミット値が選択できないことがわかる。
 ・これは、リミット値とナンピン解消のために必要となる 戻り/押し目 の手前 下落/上昇に対する比率 が相対的に大きくなるためである。
 ・最後にリミットとPFとの関係は、リミット値に比例して上昇、30pips以上で頭打ちとなる。2011年度はそのまま上昇傾向をたどっているが、その値の異常さからも、また上図からもわかるように総利益が極端に少ないため、その傾向を議論するに至らない。



以上から、
 ・「リミットを小さくコツコツ利確するのがいいのではないか?」という問いに対する回答とします。
 ・具体的には、25pips以下、45pips以上の初手リミット設定値は、データから選択できないという結論に至りました。
 ・これは、言い換えれば W2C-Clipperのリミット設計値には、その前後に大きなマージンを有するということを示します。




■ リミット値やナンピンロット係数を、その時のボラティリティやテクニカル指標で決定すると...
リスク管理が極めて難しくなることは、一定期間本タイプEAを使ったユーザーであれば容易に想像できるかと思います。
相場の怖さを体験したキャリアのある投資家は、自由度が無くロジックが不明確な、自身でコントロールできない自動売買ソフトを敬遠する傾向にあるものです。

繰り返しになりますがW2C-Clipperの最大の特徴は、その不確定な未来の相場に対して、自身で取り得るリスクをあらかじめ覚悟/決定し臨むことができる点にあります。

ストップやナンピンが、いつどのようなタイミングで、また何ロットで発動するのかわからないような設計では、実運用には向かないと考えます。確率的にその半分がそうであろう初手決済の比率を上げるための努力が、資金管理を困難にするのであれば、それは本末転倒だからです。


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2012.01.16




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【W2C-Clipper 世間の評判】

W2C-Clipperは皆様のお陰をもちまして、まもなく発売後1年が経過しようとしております。
これまでに延べ400名を超える方々にご導入頂き、この数からもライブ運用口座は相当数あるものと想像します。

購入者様の中にはアフィリエイト・システムにもご賛同頂き、ご自身のライブ口座を公開することで、W2C-Clipperの広報活動にご協力頂いている方々もおられます。

本記事は、前記アフィリエイターの方々のブログをご紹介し、手前味噌ではございますが内容に対してコメントを付記しました。
これからご導入を考えておられる方、すでに稼働させておられる方々への参考になりましたら幸いです。



■■■ 運用成績公開サイト (順不同)
FX情報商材感想と評価の暴露サイト
  発売早々にご購入頂きました。情報商材評価では誰もが知る超有名サイトです。今のところ、EA部門ランキングにおいて1位を頂いております。
FX自動売買ソフトで楽に稼ぐ事は出来るのか?!【徹底検証】
  発売早々にご購入頂きました。FX自動売買評価では誰もが知る超有名サイトです。今のところ、ポートフォリオランキングにおいて1位を頂いております。この補足説明が頼りです。
20代会社員のFX道
  売買ロジックをよく理解され、このページなどは、セールスページよりも上手くご説明頂いております。
W2C-Clipper実践記
  2011年05月からの単独実運用成績が掲載されております。「全く不安なく運用できています」とのお褒めの言葉を頂いております。
小琴の高い米を食う投資ブログ
  2011年06月〜長期間に渡って評価していただいてます。
FX情報商材 検証と評価  ♪FXで3億円貯めて自由自適な生活をしよう♪
  5月からと期間も長く、高評価を頂いております。
FX自動売買ソフト検証【運用結果・評価】本当に稼げるのか?
  高評価を頂いております。
FX自動売買で快適生活!byMASAHIRO
  日々の取引報告があります。美しく見やすいサイトです。
亜熱帯人のブログ
  ライブ運用成績を取引がある毎にキャプチャー画像で公開されています。
FXあきの楽楽FX自動売買実践記録!(為替初心者向け)
  当社姿勢をお褒め頂きました。今後の成績公開・ランクアップに期待しております。
W2C-Clipper&裁量のFXトレード記録
  W2Cメンバーのライブ運用・トレード記録公開ブログです。W2C-Clipperのオリジナル稼働方法を研究されてます。
なんちゃってFXトレーダー 実践検証 W2C-Clipper
  両建て運用、毎週末の更新。
チーム小野の情報商材レビュー
  検証15週目、順調のご様子です。
W2C-Clipper(クリッパー)を愛する者のブログ
  メンバーブログです。W2C-clipperを愛する者による詳細をお伝えするレビューブログ。
fxbouz MT4自動売買 究極のEA
  海外も含め様々なEAで分散投資されてます。今後の成績が楽しみです。
快速帆船大好きな日々
  W2C-Clipperシリーズ( W2C-Clipper , W2C-Clipper_UJ2 , W2C-Clipper_UJ3 , W2C-Clipper_CJ )の実践公開ブログ。
W2C Clipper Live FXDD (http://fx-autoea.biz)
  マーチンゲール型EAで堅実に稼ぐサイト内で、管理人さまのリアルマネー口座運用状況を公開されてます。
FX自動売買で初心者が稼ぐための、ある一つの解答
  様々なEAのリアル口座運用状況を公開されてます。
これぞ自動売買の真骨頂!W2C-Clipperクリッパー運用実績
  FX初心者にとどまらず参考になります。
ウィンスクエア FX投資 Club
  当ブログ・ミラーサイト。
FXマンのトレード日記
  MT4業者比較評価のために継続稼働中のデモ口座運用成績を myfxbook で公開。
十桃のトレード日記。
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※ 運用成績を公開していただいているサイトがございましたら随時追加させていただきます。運営管理者様からの申告もお待ち致しております。



■■■ 低評価をいただいてしまったサイト
アフィリエイト無しで検証・評価していくFX情報商材レビューサイト
  未使用者の評価です。 ロジックに理解がなく表面的調査結果に終始しているようです。 かなり誤解があるようでしたので、 Q.40,42 に詳細を回答しました。 Q&Aが充実することに関してはメリットです...
FXシステムトレード運用ブログ 〜発掘!シストレ大辞典〜
  未使用者の評価サイトです。 FXに精通した管理人さんのようですが、記事掲載当初は当セールスページ内の誤解を招く表現多数により、誤った評価を頂いてしまいました。 その後修正のご依頼メールに真摯に対応していただきましたが、W2C-Clipperにストップ設定がない(辨明記事)ことにより不採用となってしまいました。
FX情報商材で稼ぐためにあなたが一番知りたいこと
  「2000年〜2001年のバックテストの結果にやや不安が残る」ということでの低評価を頂いてしまったようです。言い訳をさせてもらいますと、MT4-BackTestでは1分足データよりティックデータを作るため、当開発チームでは2005年以前のデータに対して信憑性が低いと判断し、使いませんでした。 特にメタクオーツからDLする過去1分足4本値データの、その連続性に疑問があるのは周知の事実です。



■■■ 不正販売サイト や 交換サイト に ご注意ください。
W2C-Clipperは、インフォカート、及び InfoTop にて販売しており、それ以外はすべて不正な購入サイトとなります。(2011.11.21現在)
当社では、正規ご購入者様の権利を守るため、これを侵害するサイトに断固たる措置を取っております。
こういったサイトで購入された場合、ライブ環境用EAを手にすることはできません。
また、Ver.UP等のサポートが受けられないばかりか、購入後に配布される様々なノウハウやe-Bookも手にすることはできません。
W2C-Clipperも含めEAは「金のなる木」ではありませんので、少しばかり安く買うことで失うものは計り知れません。
安定稼働に支障をきたす場合も考えられます。 肝心は運用を成功させることです。
お見かけになった場合は、大変お手数とは存じますがご一報頂けましたら幸いです。
今後とも宜しくお願い致します。  W2C-EA開発チーム(Trilogy Inc.)...


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2011.11.21



 
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W2C-Clipperには損切り(S/L逆指値、以下ストップ)の設定がありません。
このことについて触れる前に、「インターバンクの仕組み」と「ストップについての考え方」を共有させてください。




「ストップを入れておけば安全である」 、逆に 「ストップのないポジション保有など自殺行為」 というようなある意味短絡的ともいえる考え方が、FX業者やその他セミナー講師において展開され、これを盲信する投資家さんがいらっしゃいます。(いわゆる損切り貧乏の候補ですね)
これにはかなり違和感をおぼえます。安易なストップ設定はFX業者の”思う壺”です。

無限大ともいえる市場参加者がシノギを削る為替相場において、そのストップ設定に ”正しいポイント” など存在しないと考えています。
仮に ”適切なストップ” ぐらいのものが存在するとするのなら、それはそのストラテジー全体に影響する最も難しいものであると思います。 (=エントリーはサインで入る場合が多く、入らない選択も可能。対してイグジットは必須であり、特にストップは往復ビンタを覚悟して損を確定すると言う資産増加曲線に反する行為であるため)

ストップ幅の設定はその売買ルールに大きく依存し、かつリミット幅とそのルールの持つ勝率との兼ね合いで決定されるものですので、固定●●pipsというのはワークしないものです。
また素行の悪い業者?で取引されている方は、そのストップを設定することによりそれを狙われることもあるようです。ロスカット狩り、ストップ狩りはその被害者の数からも存在する側の意見を信奉しています。(^^;)




2009年以降、FXを始めた方々には知らない方も多くいらっしゃるようですが、インターバンク上にもレートがなくなる(表現は適切でないかもしれません)ことがあります。
レートの下一桁(クロス円なら●銭の単位)が連続して動くとは限らないと言う意味です。
私の経験では、インターバンク直結の老舗FX業者で2008年に目撃した GBP/JPY 80pips の値トビが最大。当時一日の値動きに19円↓、17円↑という日もあり、10円前後の動きは頻繁にありました。

つまり、あなたの設定した逆指値で かならず約定するとは限らない ということです。

こういった特殊な相場で約定するためには、業者の信用力が大きく影響してきます。
前記カバー取引を行わない業者(:もちろん違法ではありません)であれば、暴落中に狙ったレート近辺での売りのポジションメイク、同じく暴騰中に買いのポジションメイクはかなり難しいでしょう。確実にカバー取引可能なレートで約定させないと業者の損になりますので。
また丸見えのストップレートは滑らせて、追徴金(≒追証)を請求した方が儲かります。実際こういった業者が多数存在した暗黒時代でした。




インターバンクという取引所が存在しないことは、FXをされている方にはすでに周知のところですが、
その仕組みや瞬間ゝのレートがどのように決定されるのかということに関しては、ご存じない(興味ない?)方も多いと想像します。

マーケットメーカーが「この価格なら取引しますよ」というBID(売値)&ASK(買値)レートを、EBS(Electronic Broking System)へ入力することで、あるいは銀行間ボイストレーディングにより提示された前記レートでお互いに合意した場合に決定するという仕組みのようです。

このBIDとASKレートの差をスプレッドといい、このスプレッドの幅はその時の相場上下動の激しさ、市場の流動性、銀行の信用力等に依存し変化します。つまり、常にナローな固定スプレッドを提示している多くの業者は、カバー取引を行わず呑んでいる(博打の親と子の関係に等しい)ことを示しており、そのような業者は突然の大きな変動に対応できずにストップの約定が出来ない可能性が高いことを意味します。

言い換えれば、多くのカバー先金融機関を有する変動スプレッドの業者スプレッドをモニターすることで、平時の相場における流動性を推測することができます。(このことはスキャルピング売買ルールを好むトレーダーには非常に有効な事項といえます。)




最後に、バックテストにおいて過去1分足4本値にそのストップレートが存在したとしても、その時の相場にそのレートが存在していたとは限りません。(MT4-BackTestでは1分足データよりティックデータを作るそうです。)
また仮に存在していたとしても、そのレートで約定したとは限りません。
業者の提示する過去4本値データすべてが、その時実際に提示したものとも限りません。
業者によっては過去データが改ざんされている可能性があるからです。




まとめますと、

★デモとは異なりライブではトレード回数に比して目に見える手数料と見えない手数料(スリッページ、未約定、約定拒否)が増大する。
★相場心理/力学に基づかないストップ設定は、損切り貧乏になる可能性が高い。
★ストップ設定を機関投資家のみならず業者にも狙われる。
★インターバンク(マーケットメイカー)にもレートが提示できないことがある。
★バックテスト用過去1分足4本値データの連続性と改ざんに疑問アリ。





前置きが長くなりましたがこれらの ”不確かさ” をふまえて、我々は資金管理のみで勝つEAを選択しました。

そこでナンピン+マーチンゲール(=ナンピンゲール)なのですが...

ポピュラーなナンピン+マーチンゲールEAでは、未来の相場に対して「このような相場を予想するならこのぐらいのリスクテイクで!」というような初期ロット提示が出来ないこと、またそのロジック自体極端な利小損大となるためストップの設定が難しいという2つの大きな課題がありました。

例えば、W2C-Clipper-HP(http://www.w2c-clipper.com/)の最下部にある 「他手法との比較:Type.K」 を例に挙げて説明しますと、そのルールでは60pips逆行する毎にナンピンを繰り返し、5円の逆行により取得した33万5000ドルのポジションを仮に損切りしたとすると、確率的には半分がそうであろう初期ロット4000ドルでの利食い800回分に相当してしまいます。

リミットが10pipsで、ストップが1500pipsというものも拝見しましたが、このストップは飾りとして入れているだけで、大して意味のないものであることがわかります。 数字もバクっとしてますしね。(笑)
なぜなら、このストップがついたときには、その値幅もさることながら、そのときの合計ロット数を掛け合わせると、10pipsの利食いxン千回というとんでもない損害となり、もう元のPLカーブにのせることが不可能となるからです。

つまりナンピン+マーチンゲールは、利食いのポイントを現在レートに近づけるためにロット数を増大させる方法なので、 ”まともなストップ設定” ができないのです。 通常ストップ=ロスカットです。


これを解決するために、W2C-Clipperにはナンピン幅も変動させる方法で、資金ショートによる損切り(=ロスカット)となりにくいルールを採用しました。

2011.7月現在、公開中のデモ口座運用成績の逆行幅300pipsにおいてもまだ3ナンピン、このリスク設定では6ナンピン1708pipsまでロスカットとはならない設計です。(リスクを提示した最低設定にすれば単独運用でも2700pips以上耐える設計です。その間に適当な戻し押し目があればスクエアです。)
価格消滅リスクが極めて低いという為替相場が株の相場と大きく異なる点ですが、これをエッヂとし最大限に利用したものがW2Cクリッパーなのです。


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【W2C-Clipperユーザー様各位】
本EAのさらなるリスク低減実現のために「W2C-Clipper_CHF/JPY版」と「ドル/円別バージョン」のリリースご案内を、一定期間ご使用になられた方から順次お送りしております。
メールが届かないユーザー様が多くいらっしゃるようですが、当方独自ドメイン: **@trgy.co.jp または Gmail: **@gmail.com での送信ですので、お手数ですが迷惑メールへの振り分けをご確認ください。
また、必要な方がいらっしゃいましたらこちらまでその旨ご連絡ください。


2011.07.11

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W2C-Clipper 「さらなるリスク低減」 @ の方法に、MT4に備わった機能 Only Long 、Only Short を用いることを追加提案します。一方的なアップ/ダウントレンドの相場に効果を発揮するでしょう。

すでにお気づきの方も多くいらっしゃるようですが、毎週アップしている「W2C-Clipper専用HP内デモ口座運用成績」には、以前よりこの設定が反映されております。



W2C-Clipper HP(http://w2c-clipper.com/) でもご紹介した、過去6年間で最も厳しい相場である 2008年度について Long & Short 、 Only Long 、 Only Short それぞれのバックテストを行いました。 結果とチャートを下に示します。

@ Long & Short の Strategy Tester Report
  
A Only Long の Strategy Tester Report
  
B Only Short の Strategy Tester Report
  

Long & Short 、 Only Long いずれも5ナンピンと大きく長期間掴まる2008年3月の相場も、Only Short設定のW2C-Clipperは着実に利益を積んでいることが観察されます。
未来の実相場ではもちろんこの逆のパターンも起こりうるはずであり、同じプログラムでありながらこのような簡単な設定変更によりそれぞれが補完し合うようなEAポートフォリオ効果を実現することができます。W2C-Clipperユーザーの皆様の参考になれば幸いです。ご武運をお祈りいたします。

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【W2C-Clipperユーザー様各位】
本EAのさらなるリスク低減実現のために「W2C-Clipper_CHF/JPY版」と「ドル/円別バージョン」のリリースご案内を、一定期間ご使用になられた方から順次お送りしております。
メールが届かないユーザー様が多くいらっしゃるようですが、当方独自ドメイン: **@trgy.co.jp または Gmail: **@gmail.com での送信ですので、お手数ですが迷惑メールへの振り分けをご確認ください。
また使用期間は短いが先に案内が必要という方がいらっしゃいましたらこちらまでその旨ご連絡ください。


2011.06.21

 ⇒ 自動売買(EA)情報 

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ナンピン+マーチンゲール手法はEA化との相性が非常によく、現状取引環境では自動売買で利益を上げる数少ない方法のひとつと考えています。
 ※ MT4では特に目立ちますが、業者に有利な数々のプログラムや管理基準。

しかし本ロジックには共通の大きな弱点が 2つ あります。

ひとつはストップ設定の導入が難しいことにより、その延長線上にあるロスカットのリスクが高いことです。
もうひとつは、大きな含み損を抱えるシーンが多く、これは精神的なストレスとなるばかりか、適当なレンジ相場や押し目戻しにおける収益機会を逃してしまうことです。


W2C-Clipperはこのロスカットのリスクを鑑み、そのロスカットとなる未来の相場を想定し臨むことができることを最大の特長とします。
つまり、ロスカットとなる相場とはどんなものなのかをイメージして、それを最大のリスクとして許容し、イニシャルデポジットと初期ロットという簡単な設定のみで、これをコントロールできると言うことです。


チャートを分けポジションを持つタイミングをズラし稼動させる方法は、この二つ目のストレスの解消が出来れば「永い未来に対して非常に有効な運用方法となるのでは...」と思い考えた方法です。

具体的にはマジックナンバーの異なるW2C-Clipperを、同一MT4上でいくつかのM1チャートに任意のタイミングで設定することによりバラバラに動かします。
 → 参照:当方が実践している「さらなるリスク低減」について http://w2c.seesaa.net/article/181869255.html
 ※ 5分足も併用すると少しですが勝手にズレます。


大きな値動きでエントリーがそろった場合は、ナンピン前であれば手動でイグジットしています。
例えるなら、運用者が W2C-Clipper-1,2,3,...というトレーダーを休ませたり働かせたりを管理するファンドマネージャーの立場となるようなイメージです。

W2C-Clipperはロット数のみでリスク管理ができますので、こういった方法が容易に実現できます。注意点としては、別のEAがこのリスク設定に干渉しないことです。



自動売買プログラム(W2C-Clipperも含めすべてのEA)は決して 「金のなる木」 ではありません。  と私は思っています。
もしそんなものがあれば投下資金によっては数千万あるいは数億円でも安く、値がつかないものであることは想像に難くありません。

EAのみを使って運用する場合においても、自身の投資家としてのスキルアップは必須です。
自身のMT4理解度を上げること。デモ口座を用いて十分にオペレーションの鍛錬をし、そのEAのロジックや動作を分析すること。
この作業から、いろいろなアイデア、派生手法やEA同士の相性等がわかってくるのではないでしょうか。

要はEAを「使う側の力量」で大きく稼ぐことも破産もあり得るということです。

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2011.03.27

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先日たまたま見ていたワールドビジネスサテライトで、優秀ファンドの表彰シーンがありました。
その中で最優秀に選ばれた投資信託のリターンは、なんと5%/年。
昨今ネット上で過剰な運用益を掲げ紹介されている投資系商材とのあまりの違いに苦笑してしまいました。

 参考URL:
 『Fund of the Year(ファンド オブ ザ イヤー)』  http://www.morningstar.co.jp/event/foy2010/
 『価格ドットコム・マネー』 投資信託の騰落率ランキング  http://kakaku.com/fund/


プロが運用する投資信託においても、上に紹介したwebサイトをご覧になればより明確に理解頂けますが、
1年では半数以上が、、、 また3年通算では90%以上のファンドがマイナス運用&途中解約となっているのです。
あなたはこの数千種もあるファンドの中で、一握りの好調をキープするものを探し出す自信がありますか?


一方では、あなたは1年で数倍という派手なパフォーマンスを謳い文句に、購入を煽ってくる情報商材を頻繁に見かけることでしょう。
もちろんそれらの実運用がそうならないことは ... 往々にしてあることです。(笑)


しかし、オーバートークであるということは否定しませんが、セールスページに記載のすべてが嘘であるということも言えないのです。
実はこれは、後述するような理由によるものなので、その販売者が単にソレを知らないだけなのです。



W2C-Clipper(ウィンスクエアクラブ - クリッパー)は派手なパフォーマンスこそありませんが、優良ファンドに負けずとも劣らない成績を稼ぎ出す能力を持っています。ライバルは優良ファンド!!

その採用するロジックは、一般にナンピン+マーチンゲールといわれる手法で、投資を職業として成り立たせているプロの方々が好んで用いる方法でもあります。
相場の性質や期間を問わない、理論的には恒久的に通用するといっても過言ではない運用方法なのです。

ただしその性質上、厳格なリスクマネージメントとロジック設計を必要とします。
安易な設計とその使用により、これまで多くの破産者を輩出してきました。
それにより一般の個人投資家にはなかなか普及していないのが現状です。

本EAは、世間に氾濫する不完全な同手法とは異なり、シビアなリスクマネージメントとロジック設計を施しました。
さらに、個人のリスクテイク度合いに応じて、容易に設定を変えられるようにしたことも特長とします。




EAのほとんどは未来に通用しなくなると言われています。
その原因を占める最も大きな部分は、過去の相場に合わせ過ぎたため、未来の相場に合致しなかったということになるのでしょう。

それ以外にも、あまり知られてはいませんが、下のような原因が考えられます。

■■■ 実運用においては、過去4本値データからでは検証し導くことが出来ないことが数多く存在
  @ 平常時と乖離したスプレッド
  A スリッページ
  B 約定拒否や未約定
  C 業者サーバーのシステムダウンやソフトの誤動作
  D 過去4本値の部分的な欠損 等
 10pips前後の比較的小さなリミットを積み重ねるEAでは、これらの差が特に顕著に出る傾向にあります。。。

■■■ 一般公開により一斉にサインが送信されること、同時にサインが出ることで起こる弊害
  @ 業者サーバー負荷の振れ幅が大きくなることからくるスプレッドの拡大やスリッページ、未約定
  A 同時に出るサインがわかっているディーラー側からの妨害や個人が不利益となる行為
 安定して勝つことが難しいということになります。。。



W2C-Clipperは、始める時期が数時間異なることでも、その使用者同士は全く異なったサインとなります。
これは、上記準備のできないトラブルや悪行への対処になっており、その大きな魅力のひとつとなります。

またこのタイプは、スキャルタイプのEAに多く見受けられるような、スプレッドにより、 あるいはデモ口座とリアル口座の違いにより、成績に大きな差が出るようなことはないので、業者の差により成績が異なるといった不完全なものではありません。
これも大きな特長のひとつです。

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【twitter】
リアルタイム・ストラテジー、その他為替相場関連、
http://twitter.com/win2c でツイート中...

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 より...


当方が実践している「さらなるリスク低減」について列記させていただきます。参考になれば幸いです。

@ 本EAは設定時期によりエントリーポイントが揃うことはありません(業者サーバーにやさしい(笑))ので、例えばInitial deposit:$10000、0.06ロット(ハイパフォーマンス設定=ハイリスク設定)の場合、M1チャートを6枚用意し、時期、あるいは任意値幅変動毎にEA設定(※マジックナンバーはチャート1枚ごとに別ナンバーを付与します) → 稼動させます。
これによりEAの出し入れでリスク管理の幅を大きく拡げることが出来ます。また両建て確率の上昇により「PLカーブ滑らか効果」も同時に期待できます。

A 短期トレードタイプEAとポートフォリオを組むことによるリスク低減。
例えば投下資金の50%を用いてハイパフォーマンス設定でW2C-Clipperが大きく含み損を抱え掴まった場合でも、前記トレードタイプEAを一時止めることで、容易にスタンダード設定として始めたのと同じリスク度に下げることが出来ます。短期トレードタイプEAが同様にワークするものと仮定すれば、年間パフォーマンスの低減もありません。
あくまでも参考程度ですが、例えばこのようなものを指します。

B ナンピン+マーチンゲール改だけでEAポートフォリオを組むことも可能かと思います。
W2C-Clipperのロジックは、USD/JPY以外の通貨ペアでもワークします。もちろんそれぞれのパラメータは効率を考えて変更する必要がありそうですが、30%の戻り/押し目すら無いような暴落/暴騰相場でもない限り、ロジックに破綻はないと考えています。従いまして、USD/JPYに対して拮抗関係にある通貨ペアの同EAを並列に稼動させることで、容易にリスク分散することができると思います。
現状USD/JPYのリスクヘッジに効果を発揮すると考えられる通貨ペア EUR/USD、CHF/JPY、GBP/CHF、EUR/GBP に対応したW2C-Clipperについては、順次アナウンスします。



運用成績2011.01.10-


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2011.01.22

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W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 1/ より...


W2C-Clipperは、デモトレードとリアルトレードでの運用成績、結果に差がないことも大きな特長のひとつです。

世の中に氾濫するEAセールスページには、1年で数倍という派手なパフォーマンスを謳っているものが多く存在します。
バックテストの、、、机上の空論として、確かにこういった成績が簡単に出てしまうのも事実です。
しかしこれらを実装した場合、その多くは望んだ結果と大きく異なるということも事実なのです。


その理由は...
実運用には、過去4本値データからでは検証し導くことが出来ない、
「 平常時と乖離したスプレッド、 スリッページ、 約定拒否や未約定、 業者サーバーのシステムダウンやソフトの誤動作、過去4本値の部分的な欠損 等」 があるからなのです。(10pips前後の比較的小さなリミットを積み重ねるEAでは、これらの差が特に顕著に出る傾向にあります。)

経験の浅いトレーダーの方々が、前記架空の謳い文句に騙され、そのEA代金だけでなく、大切な運用資金までをも失ってしまう原因がここにあります。
EA販売者の中には、そのセールスページの内容から作者自身に投資経験がない、あるいは投資家ですらないことを容易に想像することが出来るものまで存在します。



W2C-Clipperは、EAポートフォリオのひとつに組み込む使用方法が最適です。
基本情報を下にまとめました。

■■■概略
■自動売買
■トレード環境設定の説明:有
■トレード回数(頻度):1日平均1回程度
■推奨時間帯:全時間帯(主要経済指標発表時に止める必要なし)
■難易度:低〜


■■■推奨トレード条件
■FX業者: チャートソフト MT4
■取り扱い業者: 指定無し
■通貨ペア: USD/JPY
■時間軸: 1分足
■トレードスタイル: ナンピン+マーチンゲール改


■■■販売物内容
・EA取扱説明書
・ポートフォリオ構築関連資料
・推奨業者口座の開設方法
・リアルトレード用EAは申請後にメール添付にて入手(デモ版は購入者ページよりフリーダウンロード)


■■■運用成績
■ http://w2c-clipper.com/backforward.html 参照。
詳細は、購入後入手するパスワードにより、http://w2c-clipper.com/download/buyermypage.html ページから入手可能。

HPとは別期間のバックテスト・フォワードテスト結果
・バックテスト
 期間 :  2007.12.03 - 2009.07.31
・フォワードテスト
 期間 :  2009.8.01 - 2010.11.30



■■■まとめ
・W2C-Clipperは派手なパフォーマンスこそありませんが、優良ファンド(有名ファンド騰落率ランキング http://kakaku.com/fund/ 参照)に負けない年間パフォーマンスを出す能力を持っています。
・初心者からプロまですべての投資家に受け入れられるものです。
・真に手放し運用の可能な数少ないEAのひとつです。
・EAでありながら、サーバーの強度と反比例しがちな?、ナロースプレッド業者を選ぶ必要がないことも、大きなメリットです。
・セーフティモード選択時のロスカットとなる確率は極めて小さく、ほぼゼロといっても過言ではありません。
・デメリットとしては、ハイパフォーマンス(=ハイリスク)設定にて運用したとしても、投下資金量の少ない方が求めるような、1年で2倍にも成りえないことです。
・Q&Aページ http://w2c-clipper.com/questionanswer.html


■■■【YouTube】W2C-Cliper(クリッパー)のセットアップ




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2010.12.22

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以前よりメール等でアナウンスしておりました、ウィンスクエアクラブ初のMT4自動売買ソフト『W2C-Clipper(ウィンスクエアクラブ- クリッパー)』 の一般発売を開始いたしました。
専用HP:http://w2c-clipper.com/



リーマンショック以降これまで様々な売買ルール(ASPでの販売物や海外Forum、W2C会員オリジナル等)を収集し勉強してきましたが、

後述(※) するような、毎回そのトレード自体の正確性を高めることを目的とした手法では、同一ルールであっても取り組む人によって差が大きいこと、
またEA化した場合、使用者のサインがほぼ同時に出ることの弊害( ⇒ @業者サーバー負荷の振れ幅が大きくなることからくるスプレッドの拡大やスリッページ、未約定  A同時に出るサインがわかっているディーラー側からの妨害や個人が不利益となる行為)から、安定して勝つことが難しい。。。ハードルが高いと判断しました。

(※)
・ 現在のナロースプレッド取引環境にベストマッチした、超利小損大のスキャルピング手法。
・ 複数時間軸のテクニカル指標や罫線分析、あるいはフォーメーション分析を用いて大きな値幅を狙うスイングトレード手法。
・ サポート/レジスタンス等を利用して逆張りで狙うボックスレンジトレード手法。
・ テクニカルポイントやチャートポイント、トレンドラインの破綻に追従する、ブレイクアウト手法。
・ ブレイクアウト後の相場に限定して、フィボナッチ数列等を利用して押し目や戻りのみを狙う気長な人向けの一点集中手法。
・ ある特定の、癖のあるマーケットだけをターゲットに、明確にトレード時間に制限を設け、一定幅を同方向に取り続ける時間相場限定手法。
 





ウィンスクエアクラブを通して今年、”相場でメシを食っている” 本物の専業トレーダーに出会う機会がありました。
その方の手法に多大な影響を受け、とりあえずとだけ付け加えさせてもらいますが、相場には 「資金管理のみで勝つ」 という結論に至りました。
そしてまずはじめに着手したものが、誰もが取り組める自動売買ソフトの開発です。


 その一つの完成形とも言えるものが『W2C-Clipper』なのです。



W2C-Clipperを簡単に説明するなら、前記トレードを点で捉えたものと表現すると、線で捉えたものというような表現になるかと思います。

言い換えれば、前記は、相場の性質や期間、参加者の心理状態に、結果が大きく左右されてしまうトレード手法なのです。


W2C-Clipperが、上に列記したような売買手法と根本的に異なる最も注目すべき点は、その”恒久性”にあるのです。



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2010.12.14

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