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ストラテジー/売買Ruleカテゴリの記事一覧

ロブ・ブッカー『NYボックス』ご紹介

シンプルトレードの決定版、、、
カリスマFXコーチ ロブ・ブッカーの『NYボックス(MT4使用)』という手法をご紹介します。


日本時間にNY時間の高値と安値をブレイクしたらその方向にXXpip以上動くことが多いことを利用する手法。
ブレイクしてもXXpip動かなかったら反対の方向に動くことが多いことも利用。

15分足チャートで、ニューヨークが動き出す前の7時間、つまりニューヨーク時間で深夜0時と朝の7時にまずタテの線を引く。
そして、その期間の高値と安値にヨコの線を引く。

実際にトレードする時間はニューヨーク時間の朝7時から次のボックスを描き始める深夜0時までの間。



売買ルール)ドル/円

・このボックスをブレイクしたら、その動きについていくやり方。
 上に抜けたら「買い」、下に抜けたら「売り」でエントリー。
 ※ ボックスを抜けたかどうかは、15分足のローソク足が完全にできあがってから判断。

・決済ポイントは、ボックスを抜けた次のローソク足の始値から20pips離したところで利益確定、
 逆方向に30pips離したところで損切り。

・残念ながら損切り注文に引っかかってしまった場合、途転エントリーを行う。
 この場合、決済はNYボックスの底辺で利益確定、エントリーポイントから30pips上で損切り。

・ちなみにNYボックスのトレード機会は1日(ニューヨーク時間の朝7時から深夜0時)のうち“1セット”。
「ブレイクアウトトレード」で成功すれば、それで終了。
「ブレイクアウトトレード」で失敗した場合は「リバーサルトレード」後終了。
それ以降に再びチャートがボックスを抜けることがあっても、それはNYボックスのトレード対象とはならない。


【参考】
http://zai.diamond.jp/servlets/Query?SRC=zaifx/column/column&cate=tomo&art=151&page=2


【MT4】
設定済みMT4のダウンロードはこちら → FXDD Malta - MetaTrader 4 (NY-box).zip ※
適当なフォルダに解凍 → FXDD Malta - MetaTrader 4 (NY-box)\terminal.exe をダブルクリックし MT4 を起動 → デモ口座の申請 → ログインIDを取得 → 完了

※パスワードは標準のものではありません。
上記に含まれませんが、その他通貨条件だし可能なEAもあります。
W2C事務局にご連絡ください。 http://w2c.trgy.co.jp/inquiry/
ノンメンバーの方はお気軽に入会お申し込みください。新たな出会いを楽しみにしております。 http://w2c.trgy.co.jp/about/admission/



【その他ダウンロード資料】
 ダウンロードカテゴリ
 勉強会用資料 & 売買ルール


2010.11.12

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天底を掴みにくい 売買ルール 『maDX』 つづき

以前ご紹介しました、天底を掴みにくい 売買ルール 『maDX』 について、W2Cメンバーの経験豊富な個人投資家の方より、MT4(メタトレーダー4)設定済みのファイルを頂きました。

本売買ルールは、一般的によく知られた信頼性の高いテクニカル指標を、2種類のフィルターと2種類のエントリーに用いることで、その特性が十分に発揮できるよう設計されたものです。

エントリー条件を厳選しますので、その他のものに比べエントリー回数は減りますが、基本的にはレベル・通貨ペアを選びません。
損益比一定の条件下では、高い勝率を体感することが出来ます。

 ⇒ Interbank FX MT4 (maDX).zip


※1 圧縮ファイルは必要なインジケーターを実装したMT4チャートソフトです。
   パフォーマンスのばらつき低減には、多少のチューニング、慣れを必要とします。
※2 ファイルのご利用にはW2C会員登録が必要です。
   ノンメンバーの方は、「ウインスクエアクラブ - 入会について」 をご覧下さい。
※3 本ファイルにつきましては、事情により個別対応が必要なため、
   汎用パスワードでは解凍することができません。
   必要な方はお気軽に事務局までお問い合わせ下さい。



【過去記事】
 2010.01.10
 システムトレード/売買Rule カテゴリ

2010.08.24

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【MetaTrader】 ダイバージェンスindicatorsx3 (ストキャスティックス/MACD/MACDヒストグラム ライン&シグナル).zip


ダイバージェンス(divergence)とは、値動きとテクニカル指標の動き方が 「逆行」 している状態をいいます。
RSIやRCI、ストキャスティックス、MACDなどのテクニカル指標とレート間でダイバージェンスが現れた場合には、一般的には「転換サイン」と知られています。 → 参照


(MT4設定ファイル)
下記テクニカル指標のそれぞれダイバージェンスを自動的に計算し、ライン&シグナル表示します。
・ストキャスティックス の ダイバージェンス
・MACD の ダイバージェンス
・MACDヒストグラム(=MACD - MACDsig.) の ダイバージェンス

実トレードでの成績向上を目指し、当方MT4設定ファイル(売買ルール種レベル)をそのままアップします。
ダイバージェンス(特にMACD)は非常に確度の高い逆張りサインです。
DLされた方は改良改善案ご提案いただければ幸いです。

DL→解凍の後、デモ口座IDを取得するだけで、下サンプルと同じ設定になります。 (通貨ペア:USD/JPY、EUR/USD、EUR/JPY)
 ⇒ MetaTrader 4 (Divergence).zip




2010.05.25

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続き。。。

平均回帰と呼ばれる現象

一般的に、完成された心理学の分野において、
「前向きな行動に報酬を与えることは効果を上げるが、失敗を罰することは、その後の効果を上げることにはつながらない」
ことが、さまざまな実験から証明され、広く知られている。



ノーベル経済学賞を受賞した ダニエル・カールマン(以前、本ブログ内 利小損大のメカニズム でも紹介) は、1960年代、イスラエル空軍の飛行教官たちに、
行動修正理論と、飛行訓練への応用を講義するという仕事の中で、前記が十分に納得がいくように説明をしていた。

ところが、受講生である飛行教官は、その理論が正しくない、さらには真逆であると主張した。
「もちろん私は、見事な操縦をした訓練生には、それを褒めたたえるようにしていますが、その訓練生の操縦は、次回は決まって悪く なります。」
「逆に、下手な操縦をした生徒たちを怒鳴りつけてきましたが、おしなべて次回は操縦が改善されます。」
「つまり、私の経験は、それと合致しません。」 と...
他の教官たちも皆、同意見だった。



彼はこの矛盾についての答えを、「平均回帰※」と呼ばれる現象にあると解説している。


  
※平均回帰とは、どんな一連のランダムな事象においても、ある特別の事象のあとには、
 純粋の偶然により、十中八九、ありきたりの事象が起こるというもの。



これに従えば、前述の話はこうなる。
パイロットの訓練生たちは、全員が戦闘機を飛ばす一定の個人的能力を有していたが、
技術レベルの引き上げには、多くの要素が関係しており、技術の向上が目に見えてわかるというものではなかった。
また、特別にうまい操縦とか特別に下手な操縦というのは、どれもたいてい運の問題と言えた。

もし、ある訓練生が、通常の彼の実技レベルをはるかに超えて、とてつもなくうまい操縦をしたとすれば、
翌日、その訓練生は、彼の標準に近い、最低でも前日よりは下手な操縦をする確率が大きいだろう。
そしてもし教官が、前日彼を褒めていれば、褒めても何もよいことはなかったように見えるだろう。

逆に、前日ある訓練生がとてつもなく下手な操縦をし怒鳴られた場合は、同様のことから、
翌日、前日よりうまい操縦をする可能性が高く、これが、教官の非難が功を奏したかに見えても仕方がない。


このことから、教官たちは「褒めることはいい結果をもたらさず、怒鳴ることが訓練生の腕を上げる」
怒鳴ることが、強力な教育的手段であると結論付けていた。
だが実際には、それで何も変わっていなかった。

出所:The Drunkard's Walk (たまたま 〜日常に潜む偶然を科学する〜)


【twitter】
リアルタイム・ストラテジー、その他為替相場関連、
http://twitter.com/win2c でツイート中...

2010.01.17

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続き。。。

天底を掴みにくい 売買ルール 『maDX』

天底を掴むことが極めて少ない 売買ルール をご紹介します。
一般的によく知られた信頼性の高いテクニカル指標を、2種類のフィルターと2種類のエントリーに用い、
その特性が十分に発揮できるよう設計されたものです。

エントリー条件を厳選しますので、その他のものに比べエントリー回数は減りますが、基本的にはレベル・通貨ペアを選びません。
損益比一定の条件下では、高い勝率を体感することが出来ます。


 ⇒ Pentagon(maDX)1.00.zip
   ファイルは、テキストと共に、チャート設定ファイルをzip形式で圧縮しております。


初心者の方には、少し難しく感じられるかもしれませんが、その他資料の解説と合わせてじっくりと理解を深めてください。 内容に関しての質問は、TEL、スカイプ等でお願いします。 メールでの質問にはお答えしかねます。

【過去記事】
 システムトレード/売買Rule


※1 ファイルはロジックの解説と推奨パラメータ。 種レベルですので、
   パフォーマンスのばらつき低減には、多少のチューニング、慣れを必要とします。
※2 ファイルのご利用にはW2C会員登録が必要です。
   ノンメンバーの方は、是非 「ウインスクエアクラブ - 入会について」 をご覧下さい。
※3 パスワードをお忘れの方は、お気軽に こちら 事務局までお問い合わせ下さい。



2010.01.10

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【更新記事】
 天底を掴みにくい 売買ルール 『maDX』 つづき
続き。。。

100%コンピューターにトレードを任せてしまったら...

トレード手法を選択するための指針のつづき...


トレードに慣れ、相場の値動きに特徴があることがわかってくる(チャートが読めてくる)と、次に指すのが完全自動売買。
多くの人たちが、金のなる木、聖杯を夢見ます。(かくいう私もその一人です(^^;)


しかし、、、
完全にコンピューターにトレードを任せてしまった場合の問題点を了承しておくことが必要です。



ひとつめは、以前にも紹介した「自動売買ソフトに注文を代行させるリスク」 です。

@業者サーバー x Aプロバイダー x B物理的な接続環境 x C自身のPC x D売買用アプリケーションソフト x E売買プログラム

上記構成要素がすべて掛け算であること、つまり「0(ゼロ)」がたたない、常に安定稼動していることが絶対条件となることにあります。


ふたつめは、
コンピューター任せのトレードを継続することにより、トレード回数/キャリアに比して向上するはずのトレードスキルが、思うように向上しないことがあると考えます。


確かに、誰かに言われたから、最初から諦めるようなトレーダーよりも、完全自動売買の聖杯に挑む気持ち、探究心は重要だと思います。
が、無駄になるかもしれない、それに掛ける時間と情熱も含めて、
それによる弊害を理解してからの方がよさそうです。



それ以前に、そもそも基本的なトレード手法を使いこなすレベルにまず到達しなければ、
自動売買システムのベースとなるロジックを組むことすら困難で、
それが出来て初めてシステムの能力を最大限に利用することができるのでしょう。


2009.11.22

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続き。。。

トレード手法を選択するための指針

世の中には様々なFX投資教材やFX投資トレード手法が存在します。
為替相場の性質上、今後もそういった状況が続くことと想像します。
そこで必要となってくるのが、表題の指針であると考えます。
単純明快、突っ込みどころのない3つの項目ですが、意外と見落としがちなので、下に列記します。

・明確なルール、誰もが同じ判断を下せること
 エントリー&イグジット(=利食い、損切り)のポイントに迷わない

・上記に加え、資金管理(=マネー・マネージメント+ポートフォリオ・マネジメント)の方法が指示されていること

・売買ルールが、今後も不変であるような相場心理に基づいた確率的優位性を有しており、
 完全自動売買でないこと


100%コンピューターにトレードを任せてしまったら... に続く。


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続き。。。

ド短期トレーディングテクニック 『3PD』

 ⇒ MetaTrader 4 (3PD).zip (18.7MB)

これまでの一般的なトレードルールの問題点...

@ ランダムの中の 規則性を捉えるもの では、サインが少ないことによる弊害(見逃し、無視、不要なエントリー)があった

A 複数のテクニカル指標を用いた 単一ルールでは、恒久性の低いカーブフィッティング されたものが多く、その勝率の悪さから継続することが難しかった
  また、これらを多用することにより、トレードキャリアに比例するはずのトレードスキルが向上しにくかった


ある意味これらを解決する ド短期トレーディングテクニック(種レベルです...)『3PD』※1をご紹介いたします。

※1 短足チャートでしか観測されない、3つないしは4つに分類される「値動きの特徴」に着目し、それぞれの領域/期間に則したルールを用いて対応することを特長とする。
一日の大部分を占める領域に対するルールが、比較的リスクの少ないものであるため、初心者の導入にも最適。


これは、以前紹介した短期トレード手法『stBB※2を進化させたものです。

※2 『stBB』 は、ボリンジャーバンドストキャスティクスを用い、ボラティリティとエントリータイミングを計測するシンプルなトレード手法。
明確なストップ設定からリスク率を計算し、最適な建玉設定と資金効率を実現するよう設計された短期ルールです。




相場の心理力学に基づいたものですので、
ルールの定まっていない方だけでなく、自身のルールにイマイチ自信の持てない方や、
あるいは、完成度を高めたい方にも参考になると思います。


必要な方は、こちらからご連絡ください。
http://w2c.trgy.co.jp/inquiry/

詳細は「W2Cメール 20091011」をご覧下さい。




P.S.
スイングトレードに関しては、
PENTAGON-DVD、講師サポートブログを参考に、
時間値幅シンプルトレードをマスターすることをおススメします。



2009.10.11

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続き。。。

時間値幅シンプルトレード

ランダムな為替相場に存在する、
時間と値幅に見られる特有の性質を用いた、
優位性の高いトレード手法、「時間値幅シンプルトレード」をご紹介します。


骨子となる 時間値幅論 は、「大小理論」 と 「平均値幅」 の独自理論をベースに構成され、
これは、エンジニアである筆者の専門技術、オリジナルプログラムでの検証により導かれました。





【関連記事】

 ★有効なトレード手法 に 値段など付きません...
 http://w2c.seesaa.net/article/124438487.html

 ★FX 為替取引における特異な性格を利用した戦略的トレード手法
 http://w2c.seesaa.net/article/123620587.html

 ★理解しているのになかなか実行が出来ないこと...
 http://w2c.seesaa.net/article/124270795.html


【筆者ブログ紹介】
 貴聖のFXチャート


2009.10.04

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続き。。。

売買ルール考案の前提となる考え方

・為替レートはランダムウォークではない。
・為替マーケットには、様々な参加者が混在するために、非効率的であり、非合理的である。
・為替マーケットは、常に流動性があり、常に売買可能である。
・チャートにはファンダメンタルズ含め、全てが織り込まれる。
・しかし、織り込むにはある程度の時間を要するため、タイムラグが生じる。
・トレンド状態はある程度継続する。
・為替レート移動範囲は相場の背景的状況において確率的にある程度限定される。
・チャートフォーメーションやテクニカル指標で相場予測の確率は向上する。
・テクニカル指標を用いる場合、メジャーなもの、多くの人々が使っているものほどマーケットへの影響が大きいということを了承。
・損益比が等しいものであれば、勝率が51%を超えなくてはならない。
・そうでないものは、利益の期待値>損失のリスク を満たすこと。

2009.07.05

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ヒストリカル為替レート(4本値)ダウンロード.zip

2001年〜現在(2009.04)までの各通貨ペア・為替レート・1分足・四本値(始値、高値、安値、終値)です。 検証にお役立て下さい。

 http://w2c.seesaa.net/article/122718451.html

ZIP形式(.zip)でのダウンロードとなります。(もちろんウィルスは含まれておりません。)

※その他はPENTAGON-HP(PENTAGONツール)をご覧下さい。アップしてませんが、上記「1分足4本値Data」以外にも、10分足、15分足、30分足、1時間足、2時間足、4時間足、日足、保有しております。必要な方はご連絡ください。


2009.07.04

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ストップ・ロス・オーダー(逆指値注文・損切り注文)色々

ストップは必須、しかしオーバーシュート(ノイズ、ヒゲ)に引っ掛けられた直後に反転という経験も多いのではないでしょうか。下にストップ・ロス・オーダー(逆指値注文・損切り注文)の置き場、種類、考え方等をご紹介します。

■ ○pips固定
・機械的に決める簡単なやり方
・バックテストによる理由付けが必要か

■ ○円(資金の○%、リスク率)固定
・保有期間の長いものに

■ サポート&レジスタンス、過去の高値安値の上下
・最も一般的で使用頻度も高い
・ノイズ対策に少し工夫して、もう一段向こうに設定し、戻ってきたところで手動も
・短期トレードとはいえ、少し遠い(利小損大の)ストップ設定で、戻したところを損切り等。。。

■ 心理的節目となる値段のブレイク
・有効ではあるが...
・たまにしか出現しない  普段使えない

■ トレンドライン、チャネルラインのブレイク
・時間と共に移動させるのが面倒

■ MA線、BB線等とのタグ、
・あるいは終値で抜けたことを確認してから。。。

■ テクニカル指標
・の逆サイン点灯

■ 他
・利益ののったポジションに有効なトレーリングストップ、
・トレーリングストップを発展させ、ノイズ対策を施したもの(セーフゾーンストップ等)

相場はどこまでもランダム、、、トレード期間や手法、時期に応じた都度適切なストップを。
臨機応変が短期トレードの一テーマです。

2009.06.21

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究極のシステムトレード!?

(といっても2年ほど前。。。)、真剣になんとか実現できないか、、、と考えていた「究極のシステムトレード」が。。。   なんと、、、4月に始まっていたようです。

ご存知の方も多いのかもしれませんが、掻い摘んで言うと、「勝ち馬を集め、その成績をモニター、BET比率だけをコントロールすることで資産運用する」というもの。 http://tradersmarket.sakura.ne.jp/

「勝ち馬に乗る」(=負ける人の逆を張る)
考えることは、皆おなじなんですね。

上記は、当ブログも参加する、「 スター為替Blog24 http://starkawase-blog24.xportal.jp/ 」の記事で知りました。ただ、残念ながら、現在までの成績は全員がマイナスと芳しくないようです。 http://daytrademaster777.blog45.fc2.com/

トレード環境やインフラ(ex.自動発注のタイムラグによるスリッページ)等、まだまだこの手のサービスには不利な面もあるとは想像しますが、
このトレード記録が事実であるとすると、過去の実績は通用しないということなのでしょうか。
ただし、トレーダーとは言えないほど長期間トレードをしない方や、資金管理ルールがない方も混ざっているようで...プロトレーダーを名乗るしきい値の低さに少し驚きました。 有名な方々のトレード記録を見せていただき、ある意味ほっとしたところもありますが(笑)


売買手法のパラメータを常にチューニングし続けなければ、相場では生き残れないのか。
W2Cの目指す姿( http://w2c.seesaa.net/article/99748921.html )についても、「何か見落としはないか」あらためて考えされられる記事でした。

2009.06.05 17:30

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【W2C交流会(食事会)のお知らせ】

stBB裁量部分(イグジット)のコツ



上(下)長ヒゲとは・・・
ここでの定義は、実体よりもヒゲ部分が長いローソク足の形状。
分厚い反対オーダー、レジスタンスに抑えられ急反転したときに現れる。

ヒゲ揃いとは・・・
連続して足をまたいで2度上値(下値)を抑えられた場合に現れる。
長ヒゲと同じくこれも天井(底値)圏で現れる足型。


昨晩から現在までのチャートを例に...

青上矢印b に示すように、例えばショートエントリー後にこのような下ヒゲ(陰陽不問)が出現した、
 あるいは長ヒゲになりそうな場合、最悪でも次の始値付近で降りるのをここでの正解とする。
・含み益が出ていた場合も、小さな損失にこだわることなく実行。

赤矢印c は上記の逆。
・エントリー前準備、天井の確認にも使える。

赤矢印d は前記ヒゲ揃いによる反転パターン。使い方は上に同じ。

赤矢印a は下落中の上ヒゲ。次の足で、下落のさらなる加速を示唆することが多い。
 (図示していないが上昇中の下ヒゲも同様)
・さらなる利益を積み増す場合に役立つ。

上記はテクニカル分析の基本、ローソク足パターンでも特にワークするものです。
短足なので確度は落ちますが、知っているのと知らないのとでは最終成績に大きな差がつきます。。。

【関連記事】
 stBBスクイーズの定義
 売買ルール作成前準備(考え方)

2009.04.07 12:30

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続きを読む。。。

stBBスクイーズの定義



stBBスクイーズの定義、理解が曖昧なようですので...
・図は任意に選んだ日のUSD/JPYチャート(短足ではそのぐらい頻繁にあります。)
・両ボリンジャーバンドの収縮 + スイング幅の縮小傾向(三角保合・ペナント・フラッグ) + 手前上下高値安値を結んだ水平線(レジスタンス&サポートライン)が複数点以上で支持されていること
・図の例を見ると、
・左○は、上向きのエクスパンションで、右○は下向き。
・上記定義から、左は利幅が小さく、8点以上で支持されているサポートブレイクの右は大きいことがわかる。

ここでは上記程度の概念的なものに留めます。
これでも十分に機能すると思いますが、数値的なもの、具体例はスカイプ等で都度お尋ねください。

十分な試行回数を繰り返せば、最低でもルールの持つ確率に収束し、プラス収支になるとは思いますが、自動売買ソフトで記述できる程度のシステムでない限りは、どのようなシステムトレードであっても、当然「トレーダーとしての技量・裁量により大きな差がつく」ということは言うまでもありません。

【W2Cメンバーの 『stBB』 実践結果報告 ブログ】
 http://neofxman.seesaa.net/
 http://tsukamotofx.seesaa.net/
 http://hayashifx.seesaa.net/
 
【s.t.f.PENTAGON 『wst5』 実践結果報告 ブログ】
 http://pentagon-wst5.seesaa.net/

【関連記事】
 stBB裁量部分(イグジット)のコツ

2009.03.28 13:00

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【PENTAGONセミナー情報】

W2Cワンデーシストレ(wst5)について

こちらのブログで日々戦績公開中のW2C(ウィンスクエアクラブ)ワンデーシステムトレードが今月も好調を保っております。

wst5は、従来のシステムトレードの短所とも言うべき、「いつ出現するのかわからないサインに従う」 ものとは異なり、特に監視の必要を排除したことを最大の特長としたシステムトレード・売買手法です。
誰もが同じパフォーマンスを実現することをターゲットに開発されました。 詳細はこちらをご覧下さい。

異常ボラティリティの次の日をエントリー除外日(参照)とし、さらに1月の微調整 wst5.32 を経て、
以降の成績は、
 ・トレード履歴 2009.02.02 〜 02.27
 ・通貨ペア別トレード履歴
のように改善されております。

通貨ペア選択、売買方向、ストップ、リミットを記した毎朝のメール配信を必要とする方は、こちらPENTAGONセミナー内、「システムトレードの考え方 」受講※1が条件※2となりますのでご検討下さい。セミナーは有料となります。

※1 次回、2009年3月21日(土)21:00〜 スカイプ+スティッカム環境必要です。
※2 シストレ基本とwst5ロジックの理解、投資は自己責任の大原則を確認、W2Cメンバー規約の承諾。

2009.03.10 12:00

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余談)==========
自動売買ソフトに注文を代行させるリスクをご存知ですか?

@業者サーバー x Aプロバイダー x B物理的な接続環境 x C自身のPC x D売買用アプリケーションソフト x E売買プログラム

のどれかひとつでも”0”が立ってしまうとアウトです。つまり、前記全てが常に安定稼動していることが絶対条件となります。
これは難しいですね。。。

【PENTAGONセミナー情報】

勝率100%の売買ルールなど作れません。

重要なことはその売買ルールの持つパフォーマンスになるまでトレードを積み重ねることです。
それには、その売買ルールの真意を理解し、「理にかなっている」ことを自ら確認することが大切です。
でなければ、連敗しだした途端、迷いによりその有効な売買ルールが機能しなくなるからです。

仮に設定された損益比が1:1の場合、純粋に勝率のみが注目されますが、
資金を効率的に増やすためには、諸条件を差し引いても、この勝率を50%以上にすることと、もうひとつ、
ストップまでの距離により建玉をコントロールするような、資金管理のルールが必要です。

したがって、勝率のみで論じるもの自体、一定期間のパフォーマンスを獲得pipsのみで測ること自体問題で、このことは上記以外にも、利益がどの通貨なのかで大きく変動するからです。

つまり、多くのトレーダーが、あるいはその候補者が、有効な投資戦略のみで勝てると考えていることは、間違い(正確には半分正解?)なのです。

勝率は60%で十分。 あとはそのルールを信頼の置けるレベルまで自分のものにすることが大切なのだと考えています。

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相場にリベンジするために2つの売買ルールを導入

今回の金融危機ではロスカットを回避する為、屈辱的に大きな損失の確定を余儀なくされました。
W2C立ち上げ当初の最も基本的な(=誰もが可能な)投資戦略として位置づけてきたもの、
 「外貨預金ライクで、過去データより導かれた十分にマージンを有する低レバでの金利狙い」
  +
 「長期的な視点から、ポジションメイクにふさわしいポイントでの分散投資」

これらが崩壊しました。
おそらくこれらは、金融・投資の世界ではこれまでずっと信じられてきたもののハズなのですが。。


巷では100年に一度などと表現されてはいますが、前記投資戦略の崩壊はレバレッジバブルの終焉を意味するところで、
世界で協調して極端な投機行為の規制、あるいはヘッジファンドや機関投資家等の監視に乗り出すまでは、今後も頻繁に起こるということは想像に難くありません。

なぜならロスカットの連鎖とそれを可能にするハイレバの空売り(=為替の場合、理論上不可能なレベルまでの単一通貨集中買い)が大きな原因のひとつであるからです。


投資と投機の違いは、「長期+金利」と「短期+為替差益」と考えていました。
が、今の金融システムでは、前者はワークしないと考えを改めざるをえませんでした。



W2Cの皆さんの中で上の考えにご賛同頂ける方は、是非「トレーディング戦略」をお持ちになることをおススメします。
何度も繰り返しになりますが、現在のような市場環境では、「投資」では「投機」には勝てません。

ただし、、、トレードで勝つことは非常に難しいことも事実です。
勝つためには、「感情を排除し、自分が決めた&理にかなったルールに従う」+「それをそのルールの持つパフォーマンスに近づくまで十分な回数継続する」ことが肝要です。



我々は今回、相場にリベンジするために新たに2つの売買ルールを開発しました。マンパワー不足でかなり時間がかかってしまいましたが、スワップ投資の代替としてワンデーシステムトレード「wst5」、パフォーマンス重視の超短期システムトレード「stBB」がそれとなります。
wst5は毎朝メール配信型、stBBはW2Cトレード実践会にて用いる初めてのルールです。
それぞれのロジック、バックテストデータ内容につきましては、多少の説明を必要としますので、ご興味のある方はお申し出ください。

※1 wst5は、エントリー、ストップ、イグジットの値が入っておりますので、メンバーであれば受信できるというものではなく、設定条件を満たし、なおかつ約諾事項承諾頂いた方のみの配信となります。
※2 stBBに関しては、ロジックの理解にある程度の知識を、習得にかなりの時間を必要とすることを予め申し上げておきます。

【過去記事】
 2008.10.25
 2008.10

2009.02.15

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P.S. 「円安準備」 長大レポート (コピペ多用&公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。)


エントリー「ルール素材」集 simp.

本日FX勉強会で用いました資料をアップしておきます。
エントリー「ルール素材」集 simp.

過去資料は、ダウンロード一覧をご覧下さい。

2009.01.25 20:00

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Z-ONE(基本編)

Z-ONE Trade(基本編)1.0.pdf

ZONEトレードで相場を極める
ZーONEトレードを駆使して相場に挑戦!夢を叶えるためどこまでやれるか。

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wst5.31 異常ボラティリティ次日、エントリー除外日とする

先週ユーロ売り&ドル買いポジションに関する言い訳と対策として、ワンデーシステムトレードの大きなドローダウンに対する言い訳を書きました。暫定的にとりました対策、2001年〜2008年10月x12通貨ペアのバックテスト結果が出ました。(最適条件?出しやチューニングはこれからです。)
※対策内容は、異常ボラティリティを示した次の日エントリー除外日とする。具体的には、クローズゾーン1,2,5,6 → ノーエントリーに。
        wst5.3  wst5.31
  • AUD/JPY  1746   1780

  • AUD/USD  1141   889

  • USD/JPY  91    338

  • USD/CHF  2704   1123

  • NZD/JPY  312   548

  • GBP/USD  23    564

  • GBP/JPY  1785   1127

  • GBP/CHF  686   370

  • EUR/USD  839   507

  • EUR/JPY  573   669

  • EUR/GBP  333   353

  • EUR/CHF  802   138   単位:pips

12通貨ペア中、通算マイナスのもの4ペア → EUR/JPYのみに。
ルールを用いることによる有意差は以前より確認できてましたが、今回のルール改善でそれがより鮮明になった形です。

リミットゾーンの推奨補正値、ストップ条件とタイムストップの見直しを含めて、継続検証しますので、wst5専用のトレード結果照合用ブログ(http://pentagon-wst5.seesaa.net/category/5935964-1.html)をご覧下さい。


コンセプトはこちらにあります。
http://pentagon-wst5.seesaa.net/category/5897336-1.html


ルール説明セミナーは、システムトレード工房「PENTAGON」 ホームページまで。
http://pentagon.trgy.co.jp/seminar/

2008.12.28 14:00

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P.S. 補足情報 (コピペ多用&公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。)


先週のユーロ売り&ドル買いポジションに関する言い訳と対策

好調を保っていましたW2Cサラリーマン用のワンデーシステムトレード、「S.T.F.-PENTAGON wst5」ですが、先週のユーロ売り&ドル買いのサイン連発 → 連敗 で、トータルも一気にマイナスに落ち込んでしまいました。

これは、以下の要因に大きな影響を受けたものですが、
・米国のゼロ金利政策
・「ユーロ圏政策金利は2%以下には下げない」発言
・三角保合等、テクニカル的要因

これにより、wst5に組み込まれた正常な?戻りを売る、押し目を拾うルールがワークしませんでした。

実際、正常値からスプレッドが開いていたことによる 「リミットに1pips届かず」 が2回含まれており、これによる損失は上下500pipsを超えています。

下に示しましたチャートでも、過去にない(それまでの下げを遥かに上回る)上昇軌道を描いたことを確認することができます。





対策として今週より暫定的ではありますが、以前5.2にありましたフィルター、「ボラティリティを考慮したスクリーニング」ルールを追加し運用しております。これにより今回のようなドローダウンは低減されていると考えられます。バックテスト結果に関しては、来週以降順次アップします。

2008.12.23 14:00

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★パーフェクトオーダー(完璧な順番)

4本の移動平均線フィボナッチ数列)を用いたトレード手法、パーフェクトオーダー(「完璧な順番」)をご紹介します。



各々移動平均線(ここでは21,34,89,144日)の位置関係から「売り」「買い」を判断します。

ここで言う完璧な順番とは、「買い」の場合は平均計算の期間が短い順に上から並んだ状態。「売り」はその逆。

リミットとストップの条件出しを、各時間軸ごと、異なる性質を持った通貨ペアごとに行った上で、その他システムトレードと併用することをおススメします。

【W2C】
短足含め、システムトレードへの応用例(ルール)は、こちらをご参照ください。質問はメール以外で事務局まで。

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利益率より自分の投資スタイルに合ったルールを選ぶ

投資家は十人十色。リスク許容度や収益期待値、期間、投入額、活動に使える時間などの「違い」がそれにあたります。
だから自分に合った投資手法の開発(提供者がいる場合その中から選択)が必要となるわけです。

システムトレード選択には以下のような情報が必要となります。
・「どれくらいの利益を期待できるのか?」「その収益を得るにはどれくらいのリスクが内在するのか?」といったリスク&リターンのデータ
 1.期間純損益、年間平均純利益
 2.平均損益(平均利益、平均損失)
・「どれくらいの頻度で売買する必要があるのか?」「どれくらいポジションを持ち続けなければならないのか?」
 3.売買頻度
 4.勝率
 5.保有期間
・ 「負けがどのくらい続くのか?」「どのくらい覚悟が必要か?」
 6.最大ドローダウン
 7.最大損失
 8.連敗回数

世の中には『○○連勝中』や『勝率90%以上』などを謳い文句にしているものもありますが、それは単に
・過去データを意図的に操作(カーブフィッティング)した机上の空論、チューニングしすぎにより未来には使えないものであるか、
・様々なテクニカル指標を複雑に組み合わせ、勝率を上げることばかりに振りすぎて、サインがほとんどでないもの、
・相場に張り付くことが必須で、小さな数pipsの利益を重ねていくもの、
・利益が出るまで損切りをしないという、実際には決して使うことの出来ないルール

を採用した手法と言えます。

合理的な判断ができる状態を保つためには、まず「相場に絶対はない」ことを認め、統計Dataと確率的な優位性を獲得することが大前提と考えます。

【過去記事】
 2008.07.04
 2008.06.28
 2008.06.07
 2008.04.20

2008.07.05 1:00

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●スキャル手法 03(米雇用統計)

米雇用統計を挟んだ5分足チャートです。
(2007年7月〜2008年6月)

大相場限定ですが、参考にしてください。

 → ダウンロード

【過去記事】
 ●スキャル手法 02(米雇用統計)
 ●スキャル手法 01(米雇用統計)

2008.07.03 13:00

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W2Cワンデーシステムトレード戦績公開20080503

にほんブログ村80位、「FXマンのトレード日記」で公開してるW2Cワンデーシストレです。(戦績 4勝5敗 +377 pips)

2008.4.10 AUD/JPY買 ▲ 61 pips
2008.4.11 GBP/JPY売  266 pips
2008.4.14 EUR/JPY買 ▲ 41 pips
2008.4.15 AUD/JPY売 ▲ 55 pips
2008.4.16 ノーエントリー
2008.4.17 ノーエントリー
2008.4.18 CAD/JPY買  165 pips
2008.4.21 ノーエントリー
2008.4.22 GBP/JPY買   93 pips
2008.4.23 ノーエントリー
2008.4.24 NZD/JPY買 ▲ 31 pips
2008.4.25 ノーエントリー 
2008.4.28 ノーエントリー
2008.4.29 ノーエントリー
2008.4.30 CAD/JPY売 ▲ 33 pips
2008.5.01 USD/JPY買   74 pips 
2008.5.02 ノーエントリー




システムトレードの内容詳細についてはこちら
 ↓ ↓
 【W2Cワンデーシステムトレードver.5-1】参照


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●スキャル手法 02(米雇用統計)

米雇用統計を挟んだ5分足チャートです。
(2007年7月〜2008年4月)

大相場限定ですが、参考にしてください。

 → ダウンロード


【以前記事】
 ●スキャル手法 01(米雇用統計)



================
「民間企業のADP社( http://www.adpemploymentreport.com/ ) が公表している全国雇用者数」

 ADP社は大手の給与計算代行会社として給与管理業務を行っていることから、社が公表している全国雇用者数は、金融市場で最も注目される指標のひとつである米非農業雇用者数を予測するために有力な先行指標と見られています。(米雇用統計が発表される2営業日前に発表される)

 ただし実際の数字を見てみると連動するはずのADPと全国雇用者数と雇用統計の非農業雇用者数は連動しないこともあるため、あくまでもADP全国雇用者数は米雇用統計を見るための参考数字と見ておいた方がよさそうです。





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W2Cワンデーシステムトレード戦績公開20080427

2008.4.10 AUD/JPY買 ▲ 61 pips
2008.4.11 GBP/JPY売  266 pips
2008.4.14 EUR/JPY買 ▲ 41 pips
2008.4.15 AUD/JPY売 ▲ 55 pips
2008.4.16 ノーエントリー
2008.4.17 ノーエントリー
2008.4.18 CAD/JPY買  165 pips
2008.4.21 ノーエントリー
2008.4.22 GBP/JPY買   93 pips
2008.4.23 ノーエントリー
2008.4.24 NZD/JPY買 ▲ 31 pips
2008.4.25 ノーエントリー 





システムトレードの内容詳細についてはこちら
 ↓ ↓
 【W2Cワンデーシステムトレードver.5-1】参照


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W2Cワンデーシステムトレード戦績公開20080420

W2C(ウィンスクエアクラブ)は、新たな投資家の立ち上げと継続的な支援だけではなく、オン/オフラインの勉強会を通してあがってきたルールを検証、それによりその時期最も適したシステムトレードの開発を行うことをも目的とした投資クラブです。


発足11ヶ月目、やっと今回最初のルールが誕生しました。


戦績についてはW2Cメンバー代表が書いてますブログ:http://neofxman.seesaa.net/ をご覧ください。
システムトレードの内容詳細についてはこちら
 ↓ ↓
 【W2Cワンデーシステムトレードver.5-1】参照





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デイトレードポジションおためし公開 2008/04/10

クラブ内配信予定のデイトレードポジションを公開します。 現在時刻:2008/04/10/11:55

AUD/JPY 決済 売 IFO2次(逆指値) 1,000,000 93.92 DAY
AUD/JPY 決済 売 IFO2次(指値) 1,000,000 95.59 DAY
AUD/JPY 新規 買 IFO1次(指値) 1,000,000 94.48 DAY

指値(リミット)、逆指値(ストップ)付かない場合でもかならず1日(NYクローズ)で終了させることを唯一の条件とします。 参考になれば。。。

2008.04.10 12:30


P.S.
本日は...
ロンドンタイムを待たずしてストップが付き
 ▲56p
の負けでした。。。

2008.04.10 17:30

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短期トレードの基本ルールA

昨日ロンドンタイム以降ドル円は100円を突破し、深夜には102円台まで上伸しました。昨日の記事が利きましたか(笑))
もちろんドル円だけでなくクロス円も連れ高、かなり値を戻してきましたので、我々もとりあえず一安心といったところです。


この理由としては、某有名マーケットニュースの言葉を借りると「米リーマン・ブラザーズやスイスUBSの相次ぐ資本増強策を受けた信用懸念の緩和」ということのようです。


キッカケはなんでもいい?のですが、重要なのは今後の動き。
単純に、USD/JPYチャート(2時間足)から見た場合、戻しの弱さから再度同じ値幅ぐらいは上昇する可能性を秘めていると思われます。(週末ぐらいまでには??)




3/13(木)の大きな下落から、週をまたいで3/17(月)に再度大幅下落、95.73へ。
このとりあえずの最安値をつけたのは、前記と同様の理由と考えられます。


大きな上昇、あるいは下落からの「戻しの強弱」を、現在お使いのテクニカル指標に加えて短期戦略をたてると、さらに確度が増すと思います。


参照:2008.3.17大底形状比較x3

参照:短期トレードの基本ルール

2008.04.02 19:00

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スイングトレード vs デイトレード

トレードには、その取引期間や方法論の違いにより、
デイトレードやスイングトレードと呼ばれるものから、ポジショントレード、中期トレード、長期トレードなどさまざまな呼称があります。それぞれメリットとデメリットがあり、一概にどのトレード期間がよい等の議論にはなりせん。


例えば、スイングトレードは、デイトレードに比べより大きな値幅を狙いポジションを構築することになりますが、メリットとしましては、

 @スプレッド(売りレートと買いレートの差)や売買手数料のトレードあたりの比重が小さいこと
 A局所的なレートの急変の影響を受けにくい、
 B利幅が比較的大きい、
 Cチャート画面に付きっきりでなくてもよい、
 D買いポジションではスワップ金利も受け取れる
などがあります。

逆にデメリットとしましては、

 @資金回転が悪い、遅い、
 A損切りを大きめに設定しなくてはならない、
 Bデイトレードと比べると損したときに損金が大きく、
 C多少資金的な余裕が必要で、なおかつ
 Dデイトレードに比べ資金管理がシビアで、大きなレバレッジをかけにくく、
 E売り(円買い)ポジションを持つときにスワップ金利の支払いが生じる(売りポジションが少し持ちにくい)
などがあります。


一方、デイトレードでは、その日中に比較的小さな値幅をトレードすることになりますが、メリットとしましては、

 @小額資金で取り組めることや、
 A資金回転が速い、
 B損切りをタイトに設定できる、
 C経済指標の発表を活用したトレードができる、
 Dときにレバレッジを大きめにしたトレードができる、
 E短期トレードにため、スワップ金利を意識しないで売りポジションが持ちやすい、
などがあります。
また人によっては日々のトレード自体を楽しむことができることもメリットとしてあるかもしれません。

デイトレードのデメリットとしましては、

 @スプレッドや売買手数料の1トレードあたりの比重が大きいことや、
 A局所的なレートの急変の影響を受けやすい、
 B利幅が小さく、
 Cいつ変わるかわからないレートの動きを追うためにトレード画面に張り付きになりやすい、
などがあります。
また機敏で高度なテクニックが必要なことも挙げられるかもしれません。


中長期のトレードなると、前記に時間リスクが加わり、前述のスイングトレードとデイトレードのメリット&デメリットがより強調されることとなります。
「どのトレード期間がよい」ではなく、トレード期間ごとのメリットとデメリットを充分に把握し、そこにライフスタイルも加味して、複合的にトレード期間を決定する必要がありそうです。


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売買ルール作成前準備(考え方)

・マーケットは多様な考え方を持った人たちの集合体。従って常に合理的ではない。

・リスク&リワード(損失と利益)のバランスが全てに優先する。

・テクニカル分析のみでもマーケット予測は可能である。

・チャート(レート)にはタイムラグが存在する。大きな変動要因の消化期間は24h。

・最終的にはチャートに全てが織り込まれる。

・トレンドはある程度継続性がある。

・レートの確率的移動範囲はある程度限定される。

・ポピュラーなテクニカル指標であればあるほど確度が高い。

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★システムトレード 短期ルール4-1

勝率:79.5%
勝敗:39/49
total:4725pips
アベレージ:96pips
最大ドローダウン:187pips

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★システムトレード 短期ルール1-3

勝率:69%
通貨ペア:GBP/USD
ローソク足:30分
アベレージ:32pips
最大ドローダウン:327pips

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負けトレードの共通点

負けるべきトレードスタイルは徹底的に排除してください。
とても重要なことです。


・ルールも何の根拠もなしに、勘だけを頼りにトレードしている。

・含み損が気になって、取引画面を開くのが怖い。

・すべてのトレードで勝とうとしている。

・勝つときはわずかな利益しかないが、負けるときは大きな損失を被る。

・身の丈に合わないボリュームのトレードをしてしまう。

・さまざまな手法を実践したがひとつに定まらない。

・ストップにかかったとたん戻すことが多い為、ストップを設定しない。または決済して損を確定するのが嫌な為、ストップを設定しない。

・短期間のつもりで持ったポジションが損失を含み、スワップ金利がつくからと自分を無理やり納得させ、いつのまにか長期ポジションへと変わってしまう。


わかっているのになかなか実行できません。
常に自分にも言い聞かせています...m(_ _)m



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★システムトレード 短期ルール3-1

勝率:63%
通貨ペア:all
ローソク足:60分
アベレージ:16pips
最大ドローダウン:200pips

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 本ルールは商材ではありません(笑)


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●スキャル手法 01(米雇用統計)

昨晩ニューヨークタイムズが報じた「米有力銀行のシティグループとバンク・オブ・アメリカの投資判断が引き下げられた」により信用不安が再燃。

これにより「株安→リスク回避→円買い」から米株式市場と共にクロス円も大きく下げた。

特に、豪ドル/円は3円以上、NZドル/円は2円50銭下落と、高金利通貨の円キャリー取引巻き戻しが起こっている。

本日は、21:30米雇用統計が予定されているため、様子見ムードが強まりそうだが、日経平均も下落して始まるなど予断を許さない。

「毎月第一金曜日はスキャルピングの日」っていう方には参考になるかも。。。
 → ダウンロード



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★システムトレード 短期ルール1-2

勝率:77%
通貨ペア:GBP/JPY
ローソク足:30分
アベレージ:70pips
最大ドローダウン:342pips

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★システムトレード 短期ルール2-1

勝率:77%
通貨ペア:all
ローソク足:10分
アベレージ:70pips
最大ドローダウン:189pips

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★システムトレード 短期ルール1-1

勝率:75%
通貨ペア:USD/JPY
ローソク足:30分
アベレージ:26pips
最大ドローダウン:236pips

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短期トレードの基本ルール

先週のトレードを振り返りました。EUR/JPY(10分足チャート)

今後の参考になる教科書に載せてもいいようなチャート形状でした。



短期トレードの基本ルールとして当分は、
ストップの設定がエントリーポイントの近くに設定できる(損失が限定されている)ときにポジションメイク。


9/11(火)レンジブレイクで追っかけ買い
前日のすばやい窓埋めと、底堅さ確認より(ベンチャー的にレンジ下付近で買うのもありやったかと...)
ストップは手前谷の156.29よりちょい下
利食いは適当


9/12(水)前々日からの上昇分調整が踊り場形成という形で現れたので(時間のみ調整)、
ストキャスティクスの買いサインでエントリー
この場合もストップは手前谷の157.76よりちょい下に設定
利食いは裁量(勢いが無くなった時) 


9/13(木)ロンドンタイムから再び急上昇したので、売り戦略をたてる
とりあえずギャンブル的にストキャスの売りサインでエントリー
ストップは手前山の159.65よりちょい上に設定


懲りずに再チャレンジ、設定も理由も3と同じ


手前谷を下抜けたときに追っかけ売り
利食いは大きな戻しが入った後の再戻しの時


9/13(木)深夜から9/14(金)朝にかけての下落が大きかったので、
その後三角保合になることを予測
ブレイクした方について行くストラテジーをたてる
が、利食いタイミングを逃して結局負け(買値で売る)


14日2:00の高値と14日16:00の高値をつないだ(ダウン)トレンドラインをブレイクしたので追っかけ買い
ホールドして週を終える...


結局3勝3敗だが、『ストップの設定がエントリーポイント近くに設定可能』というルールに従い、かなりのプラスが出た週であった。(了)

2007.09.16 17:00



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トレードノートのススメ

皆さんはあらかじめ考えていたトレードプランを実行来ていますか??
そのトレードの成果として、思いついたアイデアを記録したり、失敗に対する反省をどのように管理していますか?

トレードで大切なものには、テクニカル分析とファンダメンタル分析だけでなく、実は心理状態が大きく関係します。


実際に周りを見てみると同じ失敗を繰り返す方が多いように思います。
それはまさしく心理面に対する問題が大きいからだと思われます。
(トレードは最終的に精神の戦いであると私は考えています。)


前記問題を解決するために、トレードノート をつけることをお勧めします。

見本(Excel)を下記よりダウンロードしてお使いください。
https://w2c.up.seesaa.net/image/TrN.pdf



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ギャンの価値ある28のルール

ギャンの価値ある28のルール

ウィリアム D. ギャン (1878-1955)
テキサスの綿花農家に生まれ、24歳で相場(商品・株式)の世界に入りました。
そのテクニカル分析の理論はギャン理論と呼ばれます。
ギャンは聖書に学んだ投資哲学から生み出した厳格なルールに従って取引を続けました。

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